Опционы

Опционы S&P 500

S&P 500 Options

FIRM	NAME	PHONE	LOCATION	ES BLOCKS
Akuna Chicago	Morgan Hartman	+1 312-471-8033	Chicago
	Tom Seewald
Akuna Sydney	Wyatt Suprise	+61 290 300 656 Akuna Sydney can be contacted during APAC/EMEA hours.	Sydney
	David Pangallo

( Читать дальше )

Всем привет! Выходной день, а значит можно делиться   интересными мыслями...
Про мысли: Система ТПА вот уже  7 лет дает почти идеальный расклад торговли по доллару, один из последних примеров был в  первом же комментарии моего поста 
smart-lab.ru/blog/offtop/618613.php#comments
про доллар 67-82 в 2020 г сделанный 1 мая 2020 г .
По факту курс был от 68,04 ( 8 июня ) до 80,95 (2 ноября ), система с удивительной точностью дает не только сигналы границ года но и показывает все существенные движения года ...
Я уже много раз предлагал споры по курсу доллара ниже которого он не опустится и выше которого не поднимется… те, кто не стал спорить сберегли кучу денег, те кто приняли спор -немного проиграли, каждый !
Пару слов про околорынок: говорят, кто хорошо торгует тот не будет обучать, но… тогда вопрос а кто должен обучать?!  Недавно мне сделали интересное предложение в рамках программы фин. грамотности и трейдинга … с участием… М Г У  ( да да, именно МГУ, самого крутого ВУЗА  в стране!)… я согласился… программа для студентов готова… ждем старт осенних мероприятий, буду держать  Вас  в курсе!

( Читать дальше )

Заканчиваем тему «секрета пут-опциона» (часть 1, часть 2)

В прошлых заметках я показал, что риски пута и кола разные, а цены одинаковые.

Более того цены должны быть одинаковыми из-за пут-колл паритета.

Пут-колл паритет позволяет превращать опционы пут и колл друг в друга с помощью покупки и продажи актива.

В этой заметке я покажу, что маркетмейкеры умело используют этот «секрет». И даже расскажу как они это делают.

Часть 3. «СЕКРЕТ» МАРКЕТМЕЙКЕРОВ

Маркетмейкер – это участник рынка, ответственный за обеспечение ликвидности и спреда.

Ответственность определяется договором с биржей.

Показать как работает маркетмейкер проще всего на примере.

( Читать дальше )

С кем не бывает?


 
Со мной тоже бывало, раззадоривало еще в юности…
загадаешь 5 чисел из 36, сначала серийно… пусто.

А дальше, раз в квартал призовые 500 рублей получал,
но главный выигрыш… никогда.

( Читать дальше )

Предыдущий пост не вызвал большого интереса на SL, но все-таки я пишу это для себя и хочу хотя бы неделю завершить; так что поделюсь результатами.

В понедельник перед открытием рынка на счет пришли 3000$. Сейчас на счету 6700$, но позиция открыта, я перенес через ночь $FB.
Картинки чтобы не быть голословным, на SL так любят требовать показать доказательства.



( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

 

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР первой стратегии:

Выросли до 444.96 по спаю. Нас очень радует американский индекс. Только растет или стоит на месте. Это хорошо, ведь на этих двух фазах рынка мы и зарабатываем. Поговорил с математиками и они сказали, что даже наш депозит с тремя попытками имеет соотношение- девять раз плюс по 150 долларов, а один раз из десяти- минус 350, в среднем. Идеально- это когда вы принесли тот депозит на три попытки, который сможете восполнить через три месяца, если произойдет чудо и вы потеряете первый депозит. 

Когда мы открывали позиции, то цена была около 440.59, а сейчас, как видно на первом рисунке, цена 444.96. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 1.71 то, что продавали по 6.23. Речь о пут 440. Это дает плюс на 4.52 доллара. Затем, продаем по 1.08 то, что покупали по 4.86. Речь о пут 435. Это дает минус на 3.78 долларов. От 4.52 отнимаем 3.78= минус 7.4*100=74 доллара. Прошлый результат был 355 долларов. Значит, что общая прибыль 429 доллара.

( Читать дальше )

1)На 16 августа уже больше недели висит набранный объём в размере 118000 контрактов по 445 страйку который в данный момент практически в деньгах ( можно сделать вывод что ММ прокотировал данный объём в чистую так как имеет достаточно контрактов на руках и в этот день нету даже спреда защитного по путам) 





2)  20 августа в конце недели стоит абсолютно медвежья направленная позиция от 440 и вплоть до  400 через пут опционы… возможно это перекрытие «одной ноги» но если судить по объёмам и плотности страйков то имеется явный интерес. Есть вероятность потрогать эти края но только в качестве резкого и неожиданного движения . 



( Читать дальше )

Продолжаем тему прошлой заметки.

Ранее я рассказал, что стоимости эквивалентных опционов пут и колл равны.
При этом риски при продаже пута и кола сильно отличаются.
В случае продажи пута мы можем потерять только стоимость актива.
В случае продажи колла наши риски неограниченны.
Получается при продаже пута рисков меньше, а цена такая же как у колла.

Маркетмейкеры используют эту особенность опционов.
Чтобы разобраться как они это делают, сначала нужно понять:

Почему вообще эквивалентные опционы пут и колл имеют одинаковую стоимость?

ПУТ-КОЛЛ ПАРИТЕТ

Опционы – это право.

Опцион пут — это право продать актив.

Опцион колл — это право купить актив.

У опционов есть 2 фундаментальных свойства:

( Читать дальше )