Опционы

1.2.3.4 — голова, Л-Левое плечо, П-правое, крючок уже готов и вошел в лонг, 6 дней до погашения, но на следующей недели я думаю взлетит, у кого есть предложение куда еще можно войти, обсудим 









( Читать дальше )

Когда-то давно, в лохматом 99-м году мне притащили из Лондона кучу книг по опционам. Я их прочитал, хоть они были на американском, поэтому в теме немного разбираюсь. Правда первую опционную сделку я сделал за два года до этого, но об этом потом.

И вот читаю я тексты этих опционщиков и нихрена не пойму. Гора общих слов и не более.

Проблема в том, что трейдер с небольшой суммой вообще не может использовать опционные стратегии, даже на ликвидном рынке. А тут полный неликвид, при этом куча статей с непонятным набором букав. По-моему, это х**та какаета… но пипл же хавает, читает, плюсики ставит. Видимо, думает, раз присутствуют фамилии типа Бржжжнковский, или как там его, это очень умно. А, если я не прочитаю, и не поставлю плюсик, то вроде «я — м**ак», так штоле???

Короче, либо нормальным языком, без бля, пишите свою стратегию, либо вы все гоните

Решил рискнуть и поднять довольно холиварную тему, и разобраться, какие виды волатильностей бывают и чем они отличаются. Всё ниже-сказанное прежде всего рассчитано на новичков, которые уже имеют представление о волатильности, но теряются в догадках, какую же всё-таки использовать (как и я). Чтобы понять о чем пойдет речь далее, необходимо иметь базовые представления о модели Блэка-Шоулза (БШ).

Что такое Implied Volatility (IV)?

Для вычисления цены опциона, обычно используют формулу БШ, которая принимает следующие параметры:

OptionPrice = Vbs(S, t, sigma, r, K, T)

Но на рынке, опционы уже торгуются по неким ценам. Одни продают, другие покупают. Если взять цену опциона с рынка и вычислить волатильность, которую подставив в формулу БШ, мы сможем получить рыночную цену опциона — это и будет подразумеваемая волатильность или Implied Volatility.

Вычисляем IV

Решить уравнение БШ и вывести из него sigma — не простая задача. Скорее всего, даже не возможная, по-этому решается оно методом перебора Ньютона-Рафсона.

( Читать дальше )

    Вот такой, извините, неаппетитный заголовок получился. Но это не моя вина: в иноземных наречиях не силен, транскрибировал, как смог.
    Участники номинации на прошедшей неделе дружно ринулись в бой.  К одинокому Rustem присоединился в гонке Борис Боос. Пока Rustem сохраняет лидерство в зачете, но по доходности за прошедшую неделю Борис вырвался в лидеры.
     Хочется отметить очень неплохую эффективную доходность в % годовых, демонстрируемую участниками (не забываем, что эти %-ты относятся к любимой, но, увы, не нашей валюте).
     Результаты участников представлены в табличке ниже. Обзоры «Про мини» и «Про БОТ» появятся, скорее всего, завтра, когда соревнующиеся подтянут данные за прошедшую неделю.

gyazo.com/35a47e0e83ac3af2bc4a42babcc1b49b



   

Закрылся очередной «СИ»- шечный спред +10тыр.
На сей раз сначала был выстроен медвежий спред выше уровня 64250, через день сишка продолжала торговаться выше уровня… потом я не выдержал и продал 64250 колы, и удалось таки откупить когда все таки провалились вчера ниже 64000..



здесь стрелочками показаны ноги спреда и откуп обратным спредом:



( Читать дальше )

А как хорошо все начиналось…
Докладывал сегодня друзьям и партнерам.

NVDA:
Аналитическая компания Cascend повысила котировки акций с покупки до целевого уровня 190, что на 19% больше цены закрытия среды.

Вот она и взлетела.
А я за ней давно слежу, как астро-трейдер.



Купил на вершине БА, путы на NVDA на пятничного! типа лебедя.



( Читать дальше )

В последние дни много криков про "неправильную биржевую улыбку". При этом почему-то верующие в непогрешимость биржевой улыбки никогда не бегут продавать или покупать, опираясь на её показания. То есть если биржцена будет парить где-то в облаках, а такой хитроумный товарищ поставит офер на пару шагов цены ниже этой улыбки — то он обазательно поорет повсюду "какой у нас тухлый и неликвидный рынок" и что "я встал ниже теорцены, а мне не залили и маркетос — скотина жадная". Но при этом если цель не продать, а купить, то никто и не подумает выставить бай по «биржцене». В лучшем случае поставят свой бид на 1 шаг цены лучше маркет-мейкера. И потом тоже будут везде где можно орать, что "наш рынок неликвиден, я полчаса стоял лучшим бидом — и никто мне не дал".

 

В этой связи мне подумалось, что эту ситуацию тоже можно считать частью "Игры Разумов". Кому-то лень включить голову, и обязательно жалко денег на покупку качественного опционного софта. Но при этом этот некто искренне считает, что ему все вокруг обязаны и что он может зарабатывать, пялясь в табличку с Доской Опционов в

( Читать дальше )

вот надумал открыть то,. что на рисунке и не вижу ничего, кроме профита, а опшнру мне показывает минус при сильном тренде, но там убытки маленькие и редко достижимые

В ответ на https://smart-lab.ru/blog/549546.php 




Молодцы!!! Не ожидал столь оперативного ответа:)

Кит-финанс сообщил мне, что это постановление обязательно для всех брокеров. Предлог, как обычно, — обережение клиентов от риска. Что полный абсурд. Т.к. только закупив на Едином счёте маржинальные акции или облигации, вы сможете застраховать себя от риска сильного, внезапного повышения гарантийного обеспечения (ГО).
Конечно, сейчас игра в опционы из-за малой ликвидности не слишком увлекательна. Но при весьма возможном увеличении размаха движений рынка купля стрэнглов будет очень заманчива. И ограничение масштабов игры в опционы отсечением их от Единого счёта — просто вредительство.