Офз

Расчёт размера купона ОФЗ ПК (переменный купон) зависит от ставки RUONIA за предыдущие полгода. 

Для ранних выпусков это была RUONIA плюс какой-то процент. 
Для текущих выпусков — просто ставка RUONIA без надбавки. 

Для ранних выпусков — номер выпуска, расчёт купона, текущая цена, текущий размер купона:

29012: RUONIA + 0,4%, 99,018, 32,31
29006: RUONIA + 1,2%, 101,051, 29,57
29007: RUONIA + 1,3%, 102,051, 32,21
29008: RUONIA + 1,4%, 103,666, 34,95
29009: RUONIA + 1,5%, 105,796, 37,8
29010: RUONIA + 1,6%, 107,716, 29,97

Зная, как рассчитать размер купона, рассчитал за три дня до выплаты купона, новый купон для 29012, ошибся на 50 копеек. 

Видите, что чем выше прибавка к RUONIA, тем выше цена ОФЗ. 

А что если прикинуть размер следующего купона по текущей ставке RUONIA (7,16%)?
Получим такие значения — номер выпуска, расчёт купона, купонная доходность, купон в рублях, дата нового купона:
29006: RUONIA + 1,2%, 8,36%,  41,8,  03.02.2022
29007: RUONIA + 1,3%, 8,46%,  42,3,  10.03.2022
29008: RUONIA + 1,4%, 8,56%,  42,8,  14.04.2022
29009: RUONIA + 1,5%, 8,66%,  43,3,  19.05.2022 (здесь может быть больше, за следующие 5 месяцев RUONIA может измениться сильно)
29010: RUONIA + 1,6%, 8,76%,  43,8,  23.12.2021

По факту будет меньше, так как RUONIA берётся средняя за 6 месяцев. 

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме 20 млрд рублей в каждом выпуске.

ОФЗ 26237 с погашением 14 марта 2029 года, купон 6,7% годовых
ОФЗ 26240 с погашением 30 июля 2036 года, купон 7% годовых


Итоги:


ОФЗ 26237
Спрос составил 48,541 млрд рублей по номиналу. 

( Читать дальше )

Подскажите кто в курсе, если я купил ОФЗ и не дождался даты выплаты купонной, продал до дня Х, на НКД так же будет начислен налог в виде 13%? или есть какие то лайфхаки, ну вы понимаете ?)

#RGBi
Таймфрейм: 4H

Про падение российских бондов только ленивый сейчас не рассказывает. А можно ли было это падение спрогнозировать заранее? За 2.5 года? Волновой анализ справился с этой задачей на отлично: https://vk.com/wall-124328009_23306. Может ли похвастаться ваша методика прогнозирования подобным? :o)

Уже в этом году или в самом начале следующего логично было бы увидеть существенную коррекцию индекса на 7% или более в восходящем направлении. Подозреваю, что это «совпадет чудесным образом» с волной «e» на SI и USDRUB. Ну а дальнейший прогноз печален — крупнейший кризис в новейшей истории.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста советом зеленому новичку.

Не смотрите пожалуйста на мизерные суммы. Сейчас тестирую покупки мелких партий ОФЗ перед закупкой на ИИС «под завязку и выше" и хочу понимать, на сколько критично смотреть на сумму НКД перед покупкой.

Ситуация:

Пользуюсь ВТБ Брокер.  

18.08.21г я покупаю 1шт ОФЗ-26222 (купон 7,1%) на счет ИИС. При покупке плачу её стоимость + НКД (примерно 23,34 коп).

20.10.21г мне на другой счет в ВТБ приходит купон по этой бумаге (35,4р). При этом, брокер ВТБ сразу удержал с меня налог ( 5,0 руб).

Получается, что налог списали по полной стоимости купона. (И даже больше. 13% с 35.4р=4,602р)

Но по факту мой доход составил чуть более 12р. (Сумма купона минус НКД, уплаченный прежнему владельцу).

Почему так? 

Консультанты брокера по телефону ни чего внятного не сказали.  Два консультанта, с разницей в 1 час, дали мне разную по смыслу информацию.

Можно ли в такой ситуации произвести перерасчет? Если да – то как?

( Читать дальше )

Банк России опубликовал отчет по инфляционным ожиданиям населения и предприятий – основные выводы:

-инфляционные ожидания населения на год вперед 13.5% – чуть ниже октябрьского многолетнего максимума в 13.6%

-снижение инфляционных ожиданий произошло на фоне ослабевающего рубля – без курса снижение было бы сильнее

-уменьшилась доля опрошенных, ожидающих ускорения инфляции, – увеличилась доля тех, кто считает, что рост цен сохранится на том же уровне

-в корпоративном секторе снизилось число предприятий, которые ожидают повышения отпускных цен на свою продукцию, – как в розничной торговле, так и в экономике в целом

Подтверждается предположение о том, что пик инфляции пройден в октябре. Жду снижения доходностей по облигациям

Телеграмм

За последние шесть месяцев (с апреля по сентябрь 2021 года) нерезидентами было продано акций на сумму 208,9 миллиарда рублей. Это происходило на фоне сохраняющегося притока капитала в акции СФР (стран с формирующимися рынками – ред.) — обзор ЦБ финансовой стабильности за второй-третий кварталы

Согласно данным EPFR Global, во втором-третьем кварталах 2021 года приток капитала в акции СФР составил 45 миллиардов долларов против 73 миллиардов долларов в первом квартале.

Основной объем продаж нерезидентов (62,8%) пришелся на акции циклических отраслей: черной металлургии (25,7%), нефтегазовой отрасли (20,9%) и цветной металлургии (16,3%).

Объем вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за период с 15 апреля по 18 ноября вырос на 374 миллиарда рублей, до 3,197 триллиона рублей, их доля повысилась на 1,2 процентного пункта, до 20,3%.

«США 15 апреля 2021 года объявили о введении запрета для американских инвесторов на приобретение с 14 июня государственного долга на первичном рынке… В период с момента объявления санкций до конца октября прирост доходностей 10‑летних ОФЗ составил 1,16 процентного пункта (при этом их рост в преддверии объявления о санкциях составил 25 базисных пунктов). За аналогичный период доходности гособлигаций стран с формирующимися рынками также выросли, в среднем — на 0,97 процентного пункта»

1prime.ru/Financial_market/20211125/835326828.html