Паника

Ну что, долгожданное размещение ОФЗ уже после озвученных новых санкций и прогнозов про паническое бегство нерезов из российских долгов.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 с погашением 7 декабря 2022 года составила 98,8639% от номинала, что соответствует доходности 7,8% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе в 38,132 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,5 раза. Выручка от аукциона составила 24,716 млрд рублей.Цена отсечения была установлена на уровне 98,6210% от номинала, что соответствует доходности 7,86% годовых.

Ну и по сложившейся традиции индекс российских гособлигаций RGBI

Для подавления паники предлагаю проделать следующее упражнение:
Представим, что наступило 15 июня и фьючерс РИ закрылся на 110000 пунктах. 
Когда это произошло много аналитиков и предсказателей начали объяснять причины этого.
Но попробуйте сейчас представить что этому поспособствовало и есть ли этому реальные причины.

Итак 15 июня, РИ 110000, что пишут:

1) Технические аналитики заявляют, что это был ложный пробой.

2) Опционщики говорят, что 15.06.17 квартальная экспирация по РИ и что всех паникёров загнали в путы, которые 15.06 экспирировались вне денег.

3) Апологеты фундаментального анализа приводят аргументы про рекордные прибыли у корпораций, неплохие дивиденды, отличные мультипликаторы и поэтому рынок должен был вырасти.

4) Сторонники теории Кукла говорят, что это был сбор стопов.

5) Любители корреляции утверждают, что это произошло из-за роста нефти...

А какие вы видите причины увидеть РИ на 110000 к 15 июня?
Пишите в комментариях)

Смотрим новую версию отчета по WTI:


Вот ссылка если мелко 

Новая версия — самый нижний график под ценой. Посмотрите на одну точку — июнь 2014 перед самым началом падения. Кто сидел в шортах по уши? Своп дилеры, кто такие своп дилеры? После кризиса ввели новую классификацию поэтому мы и имеем этот новый вид отчета. Так кто конкретно эти своп дилеры?
Смотрим по ссылке: http://www.cftc.gov/lawregulation/doddfrankact/registerswapdealer

В их числе Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и все остальные крупные инвест банки.

И эти парни сейчас наращивают шорты (зеленая линия на нижнем графике). За чей счет был последний банкет с июня 2014? Хэдж фонды, правильно. Но что я заметил в этот раз фонды гораздо быстрее избавляются от своей лонговой позиции — при любом шухере идет резкое сокращение позиции. 

( Читать дальше )

Сегодня будет паника на рынках...

Продажа евро принесёт хорошую прибыль
как и покупка золота...
покупка Si на всю котлету!

ФРС нужен хороший повод — форс мажор
для снижения ставки уже в эту среду!

То что ФРС снизит ставку в эту среду
говорит курс рубля который находится
ниже 64.0 рублей за доллар...

Это является фундаментальной аномалией
и без мини краха доллара не обойтись...

Зато рынок можно будет кормить
обещаниями о QE-4 «деньги с вертолёта» от ФРС
до лета 2017 года...

Мировой Кризис пришел в марте 2017 года
и ФРС заморозила его обещаниями «деньги с вертолёта»
до лета 2017 года...

«затишье перед бурей и войной летом 2017 года»

ВСЁ!!! ЦБ МИРА БЕСПОЛЕЗНЫ!!!
ЭТО ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА!!!

Удачи!

Нервы не выдержали, пошли сливы, маржинколы и жёсткий вынос плечевиков...

РАСПАДСКАЯ на 20% в моменте
 

ММК на 13% в моменте


( Читать дальше )

Решил вынести свой ответ Тимофею Мартынову в его топике в отдельный пост, чтобы не пропало так быстро.

Итак, тезис в том, что теханализ не работает.
Вопрос лишь что считать теханализом. Если называть теханализом классику измочаленную на миллионах страниц книг и берущую корни из 1920-х когда рынок был долгосрочным, когда торговали только люди и когда рынки не были такими манипулируемыми, когда не было твиттеров и фейсбуков мгновенно влияющих на настроение миллионов и миллионов людей — тогда я тоже скажу, что теханализ не работает. Поэтому, то как я торгую я не называю теханализом. Хотя если забыть это все и оттолкнуться от словарных определений — это тоже теханализ, любые решения принятые на основе изучения графиков включая голые бары или свечи — все таханализ. И это более чем работает. 

А вот ФА как раз по сути уже скис, благодаря тем же факторам — мгновенные пузыри благодаря масс-медия и интернету, долгосрочные дешевые деньги, окружение бездоходных ситуаций для пенсов и эндовментов. Какой ФА когда рынок ведут компании с РЕ 200??? О каком Грэме можно говорить. ФА один — покупай пузыри и береги жопу.

Подумал, а зачем каждый раз вытаскивать кролика из шляпы?
Имеющий глаза — да увидит, почерпнет свои мысли от моих скринов по астро-навигатору. Выводы можно делать разные, но в целом — содеянным я доволен.


Причем, господа, подчеркну… золото находится в настоящий момент в даун тренде, а выборы его просто подбросили наверх.



( Читать дальше )

Вот вам первая новость — мне надоело торговать на своем счете. Закрыл.
Больше нравится консультировать за 20 %. Помогая зарабатывать другим.
Чтобы не казаться голословным, показываю ряд примеров.

Пишу, значит партнеру на прошлой неделе еще (вы его знаете, но держу его, как козырного Туза — в тайне)).



Да, веселее стало. Еще добавку по нефти разъяснил, в понедельник. 



( Читать дальше )

Deutsche bank (DB) в последние несколько месяцев находится под пристальным вниманием не только трейдеров и портфельных управляющих, но и журналистов. Акции банка начали свое стремительное снижение с начала 2014 года. 
     
Причиной для этого выступил ряд факторов, начиная от судебных разбирательств в отношении действий банка во время и после финансового кризиса, в ряде юрисдикций, и заканчивая большим количеством рискованных деривативов на балансе банка. Так какие причины являются основными для падения акций банка, или это не причины а «небольшие преувеличения» (если это можно так назвать/мифы):

1) Многие говорят о финансовой неустойчивости DB. Уровень достаточности капитала банка Tier 1 находится на выше уровень установленного для системно значимых банков директивой Basel 3. Минимальные требования к Tier 1 по третьему Basel к 2019 году должны составлять 9%, в то время как у Deutsche bank банка на сегодняшний день данный показатель составляет 14% (Bloomberg). Для примера у Goldman Sachs и JP Morgan Tier 1 Capital равен 13,6%, у Citigroup 14,12%, а у Bank of America и того 12%. 

( Читать дальше )

Чуть ли не ежедневно тут интересуются как защитить средства на случай пушистого зверька на бирже или у брокера, попробуем разобраться. Речь пойдет не о стратегиях, а о том, насколько вообще средства, отданные Вами на попечение брокера или управляющего защищены от различных рисков, возникающих в процессе торговли и клиринга. 






Тут ситуация следующая. Во-первых, при выборе брокера следует обращать внимание на реквизиты для перевода средств. Если это НРД, то можно считать, что брокер или управляющий относительно честно держит Ваши средства на бирже. Не то, чтобы это какая-то супер гарантия, но любой лишний посредник так или иначе увеличивает риск. Деньги на счетах брокера не страхуются ни в НРД ни в банке, но если что-то произойдет с банком, то, сами понимаете. Я ни секунды не сомневаюсь в честности и надежности Сбербанка как банка, брокера и депозитария, и привел пример лишь чтобы обратить на этот пункт Ваше внимание. Многие крупные брокера принимают средства на счет не в НРД, а в стороннем банке, и большинство клиентов, видимо, просто не знают про возможность хранить средства непосредственно на бирже. Эта практика со стороны брокеров, видимо, будет только распространяться. Но не стоит отчаиваться, на Западе подобное в порядке вещей.  

( Читать дальше )