Перевод

Как заявляет Wall Street Journal (WSJ), в последние несколько месяцев тактика HFT (High-frequency trading) относительно природного газа была настолько агрессивной, что традиционные трейдеры полностью отказываются торговать.

Возможно, Вас это никак не задело, но для многих из нас подобные манипуляции означают сильные ценовые колебания.

Как же это все происходит: 
трейдеры ждут еженедельного национального отчета по показателям природного газа, который публикуется каждый четверг в 10:30 утра, а до этого торгуют основываясь на цифрах о спросе и предложении. Обычно они ставят свои заявки, опираясь на собственные ожидания относительно того, как информация отчета повлияет на цену натурального газа – это называется лимитированным ордером.

Для HFT лимитированные ордера являются поистине легкой добычей, поэтому они стали прибегать к тому, что называется «разжигать угли».

Давайте разбираться, что к чему. 
Просто HFTS обрушивает шквал предложений для исполнения ордеров на покупку прямо перед публикацией отчета – а все для того, чтобы вызвать толчок цен. Этим они пытаются заставить трейдеров отправить на исполнение больше ордеров, что в свою очередь будет толкать рынок вверх. Результат всего этого – крайняя нестабильность, что и было нужно HFT.

( Читать дальше )

Господа-трейдеры,

кто счет в mirus открывал, — подскажите через какой наш банк выгоднее всего деньги переводить? Где комиссии за перевод меньше всего?

через банк открытие кто то переводил?

Решил потренироваться в переводе. Пусть будет, так сказать, в портфолио. Потратил несколько часов, так что буду благодарен за оценку. Перевод довольно дословный, редактировать и адаптировать текст я не стал, так как в целом в статье больше бла-бла-бла, чем профессионального разговора. На самом деле, это первая часть интервью из трех. Все три, я подозреваю, являются рекламой теории, которую автор преподает на своих курсах. Никакой конкретики. Тем не менее, в разговоре есть очень здравые мысли. И хоть я немножко троллю автора («примечания переводчика :)»), он явно не дурак. Мне крайне близка позиция непрогнозирования рынков, а наблюдения за поведением в текущий момент. Ну, вобщем, читайте и судите сами.

Статью увидел в блоге neowave_trader

Оригинал и файл презентации тут

Введение в технологию трейдинга Рек Нили (Neely River 

( Читать дальше )

Как перевести деньги с одного счета на другой посредством купли чего-нибудь по одному счету и продажей по другому, есть специалисты?

Коллеги, есть вопрос ко всем — у меня на одном счету на Фортсе образовался профит, на другом счету (у другого брокера) убыток. Причем убыток больше чем профит.

При попытке вывода средств с моего профитного счета — брокер попытался удержать у меня НДФЛ. Вопрос — есть ли возможность через какие-либо инструменты (опционы с дальними страйками или еще что то) перекинуть профит на убыточный счет чтобы не платить НДФЛ?/

Спасибо

Но речь пойдет не о достоинствах самого фильма. Фильм нормальный.

А речь вот о чем… Обычно я смотрю американские и английские фильмы в оригинале, с субтитрами. Так я начал смотреть и этот фильм.
Там в начале Цукерберг говорит со своей подругой в столовой, но говорили они быстро, и я не все понял. И чтоб не упустить сути повествования пересмотрел начало фильма с русской дублированной звуковой дорожкой. Разница позабавила :)

Фрагмент из оригинала

— My friend Eduardo made $300,000 betting oil futures one summer and Eduardo won't come close to getting in. The ability to make money doesn't impress anybody around here.
— Must be nice. He made $300,000 in a summer?
— He likes meteorology.
— You said it was oil futures.
— You can read the weather, you can predict the price of heating oil.

Внимание, перевод

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

На выходных прочитал очень интересное интервью человека, который создал первый самоадаптирующийся под рынок алгоритм в 1997 году, опубликован он был в 2001 году, а первые практические попытки его использования появились только в 2005 году.

Зовут его Дэйв Клифф (Dave Cliff, professor), он является профессором в университете Бристоля, Великобритания.
Алгоритм называется Zero Intelligence Plus (ZIP).

Основной принцип его работы состоит в том, чтобы вычислять лучшую торговую стратегию на текущий момент для Продолжающихся двойных аукционов (continuous double auctions — CDA), по-нашему говоря — для стаканов.

Пару лет назад ZIP использовался в качестве бенчмарка для всех остальных алгоритмов.

Это было введение, теперь, собственно, о чем хочу поговорить.

( Читать дальше )

В марте 2012 года главной темой сайта Advanced Trading будут усилия регуляторов по замедлению высокочастотного трейдинга. Будут ли работать новые штрафы или регуляторам придется  поискать какие-либо иные способы воздействия? Advanced Trading (AT) взял интервью у Скотта Депетриса (Scott DePetris), главного операционного директора компании Portware.

Advanced Trading:  некоторые регуляторы и политические деятели пытаются придумать способы замедлить высокочастотную торговлю. Возможно ли это на практике? Окажет ли штраф на отмененные ордера какое-либо влияние?
 
Скотт ДеПетрис, Portware: конечно, это возможно. Регулирование, которое нацелено на высокочастотную торговлю или любой другой вид торговли, может оказать влияние на структуру всего рынка. Больший вопрос, являются ли такие правила действительно необходимыми? На самом ли деле высокочастотная торговля это проблема, какой ее делают регуляторы и законодатели? И если да, то могут ли эти правила быть претворены в жизнь?


( Читать дальше )

Нью-Йоркская фондовая биржа, филиал NYSE Euronext (NYX), сегодня выпустила свой еженедельный отчет по алгоритмической торговле, основанный на данных от фирм-участников и базе данных ордеров NYSE.

Доклад включает в себя торговлю на NYSE на 17-20 января.

Данные показывают, что за период 17-20 января, алгоритмическая торговля составила 30.9 процента среднесуточного объема NYSE (ежедневный объем за этот период 1 697.0 миллионов акций) или 524.4 миллионов акций в день. Эти данные включают алгоритмическую торговлю, связанную с ежемесячной экспирацией 20 января опционов и фьючерсов.

Адлгоритмическая торговля включает в себя также широкий диапазон торговых стратегий, включающих покупку или продажу связки инструментов по крайней мере на 15 акциях.

Посмотреть 20 наиболее активных участников (PDF)

Примечание. NYSE считает алготорговлей сумму акций, купленных, проданных и проданных в шорт с помошью роботов. Общее количество этих акций разделено на сумму купленных акций, проданных и проданных в шорт на NYSE включая пересекающиеся сессии.

( Читать дальше )