Портфель

В предыдущей статье Новый виртуальный портфель для виртуальных пенсионеров! DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA, был представлен портфель, содержащий акции эмитентов, которые ранее либо не попадали в мои портфели, либо попадали в портфель с названием Шлак.
Эти акции попали в новый портфель благодаря смягчению фильтров.
Смягчение фильтров позволило расширить ассортимент эмитентов с дидвидендной доходностью выше 5%, но меня не покидает беспокойство, что такое смягчение приведёт к увеличению риска изза снижения качества эмитентов.


( Читать дальше )

Итоги недели: портфель просел на -24.5%, за 30 дней — на 32%,.

Итоги портфеля:
Просадка с максимумов -30%,
Просадка с начала года -23%,
Накопленный убыток за 365 дней -3.4%
Накопленный итог с 1 января 2019 примерно +8%.

Потихоньку начинаю менять акционную часть портфеля. Продал почти все облигации еще в начале недели.

Не хвастаюсь, не жалуюсь, просто подвожу итоги. 
Всем выжившим — здоровья и крепких нервов!

Вложения в SBMX ETF принесли бы мне доходность с 1 января 2019 примерно +4%. 
Вложения в фонд акций Арсагеры принесли бы мне с 1 января 2019 примерно +5% (взял среднее арифметическое стоимости паев 24.12.2018 — 08.01.2019)

Докупил акций Livent, LyondellBasell (обе слишком рано начал докупать).

Вывод: В целом, я действую не хуже индексного фонда с реинвестированием дивидендов. Тем не менее, распределение активов не является идеальным для меня. Нужно поработать над аллокацией.

Итак Сишка сегодня откатила, а рынок отпрыгнул вверх… Это дало шикарную возможность резко сократить позиции,
убрать риски на срочке и освободившиеся свободные деньги перебросить на фондовую секцию закрыв там плечи..
Уф-ф-ф… На выходных можно спать спокойно..
И день в целом профитный..
----
Перебросил деньги на фонду со срочки:

Сделки:


( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 13 марта 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

( Читать дальше )

… Всем привет… кто нибудь из здесь собравшихся торгует на срочном рынке… в частности фьючерсами… Кто нибудь страховал ими свои позиции(портфели) в акциях… или люди просто покупают акции… собирают портфели… и верят в светлое будущее… и ладно если новичок в инвестициях… а люди с огромными портфелями, на огромные суммы денег… как могли допустить что бы понести такие убытки… и зачем продавать акции если ты инвестор… почему не застраховать свои позиции фьючерсом… лучше в представившийся момент закупиться ещё акциями… вырученными на срочном рынке… ведь как мне кажется Фьючерс для этого и был придуман что бы компенсировать убытки (в данном случае)понесённые с падения цены на акции… всем спасибо…

Движимый желанием упаковать в один портфель и дивитикеры, обладающие привлекательными мультипликаторами, и дивитикеры, называемые мной шлаком изза перегретых мультипликаторов, но имеющие привлекательную див.доходность — я решил смягчить фильтры, и у меня получился портфель, в котором оказалось 42 эмитента, не считая акций ВТБ и Сбер-преф, которые тоже должны быть в портфеле, но не будут включены в него изза отсутствия параметра EBITDA. (а в реальном портфеле они будут).
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/23589/
Параметры фильтра для портфеля указаны в названии портфеля
DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA


( Читать дальше )

В интересное время живем товарищи!

Давненько не был я на смартлабе. Первым делом приветствую всех, кто меня узнал и помнит!!

Новоприбывшим также салют! Смартлаб развивается, а сообщество растет и это радует!!

Тимофей, так держать!

Так уж сложилось, что на полтора года я выпал из рынка, но не мог пройти мимо происходящих сейчас событий.

Безусловно, происходящее вызывает нехорошие ассоциации с предыдущими фондовыми обвалами и кризисами.


Думаю, сейчас главный вопрос, который волнует большинство: это все кратковременное кровопускание или уйдем в долгое пике?

Вспоминая и проводя параллели с 2008 годом зафиксируем для себя, что в начале 2008 также мы могли наблюдать довольно резкий провал, который впоследствии был ликвидирован и рынки к лету обновили максимумы. Самая жесть началась уже к концу лета- осенью.

Так что на самом деле, чтобы выработать стратегию в текущих условиях нужно:
1. определить «черных лебедей» и внимательно за ними наблюдать (ситуация с коронавирусом, нефть, торговые войны), в общем такие факторы, которые могут однозначно двинуть рынки в ту или иную сторону.

( Читать дальше )

Управляю портфелем консервативно (подавляющему большенству можно дальше не читать). По понятным причинам часть действий, методик и дополнительных стратегий по портфелю опущу.

Загружаю портфель только от покупок (в шорт не беру). Плечей нет. Стопов нет. Если небольшое где-то плечо беру, то только когда уже выросло и естественно ставлю стоп. Ловлю только большие движения (сам тренд может идти и 6 мес. и год и более). Набор позиции это отдельная история (естественно частями и желательно если рынок позволяет чтобы получилось небольшое плечо). Каждый год немного пополняю депозит. Есть ИИС, пару российских брокеров.

В конце 2014 года стало понятно, что когда рублевый портфель не мизерный, то необходимо хеджировать покупкой валюты в выгодные моменты.
С тех пор периодически подкупаю валюту и продаю. Например в 2018 брал по 56-58 руб. сбрасывал по 68 руб.
Как беру: Покупаю ОФЗ, под их залог перевожу деньги на ФОРТС для покрытия ГО на покупку фьючерсов бакса и резких колебаний курса + небольшое количество своих денег чтобы брокеру не платить комиссию за предоставление мне денег. Если курс идет против меня продаю ОФЗ на сумму «убытка».

( Читать дальше )

Итоги дня: портфель просел на -9.1%, и самое обидное, что 3% из этой просадки произошло по моей глупости — в пятницу вечером я повелся на дивергенцию на 4-часовике РТС (фьючерс котировался по 125) и купил 30 колл-опционов (130 страйк) и 15 пут-опционов (120 страйк). Сегодня коллы уменьшились в 3.5 раза, и я ликвидировал опционную позицию с убытком. По основному счету просадка также была большой из-за избыточной доли нефтедобытчиков, оставшихся с пятницы. Часть позиций сдал с убытком, докупил НЛМК по 121 и Сбер по 195.

Итоги портфеля:
Просадка с максимумов -19%,
Просадка с начала года -10%,
Накопленная прибыль за 365 дней +11.5%
Накопленный итог с 1 января 2019 примерно +20%.

Не хвастаюсь, не жалуюсь, просто подвожу итоги. 
Всем выжившим — здоровья и крепких нервов!

P.S. Каким-то чудом 3 компании из моего портфеля сегодня почти не подверглись распродажам: КуйбышевАзот, Черкизово и НКНХ префы (ну с последними, правда, понятно, почему).

Всем доброго вечера. Мой портфель состоит только из российских акций. Торгую на мосбирже. Сегодня портфель схлопнулся на 5.30%. Честно ожидал падения % на 20, поэтому был сильно удивлен.
Какие результаты вторника у вас? Какие предложения на завтра?