Портфель

У. Баффет завещал жене после своей смерти️ вложить все средства  в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие️. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели с обязательным включением в них облигаций. К слову, о диверсификации Баффет тоже отзывается не лестно и призывает все яйца хранить в одной корзине, просто внимательно за ней присматривать.

В данной статье мы попробуем разобраться, стоит ли верить оракулу из Омахи или прислушаться к финансовым консультантам. А поможет нам в этом Python и Quantopian.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 30 июля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав +0,45% против +1,71%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

( Читать дальше )

( Читать дальше )

К концу недели моя ТС сформировала нижеследующий портфель акций:

Результат предыдущей недели можно посмотреть здесь:
smart-lab.ru/blog/484619.php


Всем успехов в торгах.

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 9 июля на Санкт-Петербургской бирже. За три прошедших недели портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав -1,67% против +0,66%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

( Читать дальше )

 

Последнее время все наблюдали и и знают, что я осторожничал с покупками акций из-за геополитических рисков и торговых войн, но на этой неделе некоторые акции снизились до приемлемых уровней, где я готов их купить и вернуться к своей основной долгосрочной стратегии. 

В пятницу вновь купил акции МТС по 263,75 руб. и АФК «Система» за 8,80 руб. Дополнительным раздражителем для данных акций было опубликованное письмо республиканцев Илеаны Рос-Лехтинен и Марка Уокера, призывающее ввести санкции против Владимира Евтушенкова, АФК Система и МТС. Считаю вероятность введения жестких санкций против Системы и МТС по аналогии с РусАлом маловероятным на данном этапе. Думаю, весь негатив уже в цене и в ближайшее время падение котировок маловероятным, в связи с этим, пора включать их в долгосрочный портфель. 

( Читать дальше )

Всем успехов в торгах.

Investburg — одна из площадок, на которую приходят заявки миноритарных акционеров по продаже акций. 
Большая часть заявок касается внебиржевых акций: одни акции — допущены к торгам в MOEX Board, другие — нет. 

Мы предлагаем следующее сотрудничество финансовым (инвестиционным) консультантам и советникам, клиентским менеджерам брокерских компаний со своей наработанной базой инвесторов: 

— с Вас — инвесторы, готовые купить внебиржевые акции и инвестировать средства на долгий срок (от 1 года, оптимально 2-3 года). 
— с нас — непосредственно эти акции и Вам агентское вознаграждение (от 3% до 10% от суммы сделки). Заработок ничем не ограничен! 
— инвестору — приобретение акций по минимальным ценам с одними из самых лучших коэффициентами P/E,P/B, дивидендной доходностью (от 15% годовых. В среднем, на 2-3 года доходность 50-80% годовых). 
Потенциальная высокая доходность — это плюс, текущая низкая ликвидность — это минус (по некоторым акциям в текущем моменте вообще нет рынка). 

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного 14 мая. За прошедшие деcять недель портфель акций показал сопоставимую с индексом МосБиржи доходность, -4,17% против -4,09%. Пересмотр портфеля производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Для ребалансировки своих и клиентских портфелей я использую пересечение простых скользящих средних за 50 и 200 дней (SMA(50)/SMA(200). Поэтому мне было интересно узнать, как отрабатывает для этих целей индикатор, показывающий скорость изменения цены, Rate-of-Change (ROC).

Как оказалось, отрабатывает он не важно. Подтверждение тому — результаты тестов на Quantopian. Вот, что бы мы получили, используя Rate-of-Change за 200 дней — ROC(200) для ребалансировки портфеля.

Результаты тестов на Quantopian

В таблице ниже приведены результаты тестирования стратегий входа и выхода по пересечению SMA(50) и SMA(200), пересечению цены SMA(200), уходу значения ROC(200) и сглаженного smoothROC(200) ниже и выше нуля за период с 2004 по 2018 гг для капитала в $100 тыс.

( Читать дальше )