Портфель

Целью настоящей работы является разработка математической торговой системы, прогнозирующей величину и направление изменения стоимости акций публичных компаний на определенном интервале времени. Исходными данными для модели служат данные из отчетов компаний и котировки их акций с биржевых площадок. Далее в статье речь пойдет об американском рынке акций в связи с текущими предпочтениями автора. Американский рынок является более привлекательным в связи с большим выбором эмитентов, широким спектром отраслей и доходом в долларах США.

В основе математической модели лежит классический многослойный перцептрон с количеством слоев равным двум, поскольку в процессе разработки было установлено, что значительное усложнение топологии нейронной сети приводит к явлению переобучения (overfitting) и сеть теряет свои обобщающие свойства. Проблема переобучения отдельно в данной статье не исследуется, а способы борьбы с ней будут освещены далее. Схема многослойного перцептрона представлена на рис. 1. Входные параметры в модели – “x” (данные по компании), а выходной параметр (output) – апсайд (upside), прогноз изменения стоимости акции.

Доброе утро/день владельцы аккаунтов смартслив-лаба

Буду краток:

Если у кого-то есть желание научиться торговать опционами (понять их с точки зрения практики) — Могу оказать индивидуальное обучение.
Объясню доступным языком (без математических формул, сложных вычислений и т.п.) — только суть. Помогу разобраться с логикой опционной торговли/настроить оптимально отобразжение окон в квике.

В подтверждение своей торговли — могу предоставить следующие официальные стейтменты, заверенные печатью брокера:

Покупка опционов — доходность 550% чистыми — период 1 месяц

Продажа опционов — доходность 220% чистыми — период 3 месяца

Более удобная форма общения/обучения для меня индивидуальная встреча по выходным (г. Москва).  *по интернету для других городов — нужно обговаривать.

Данную услугу готов оказать не бесплатно(либо какой-нибудь бартер с Вашей стороны). Свои предложения можете писать 1) в ЛС 2) в комментариях

_______________________________________________________________________________________

P.S.: Данный пост актуален для тех трейдеров, кто 1) не торговал опционами (нулевой опыт/нет практики) 2) не может разобраться с ними

Как гласит моя signature на форуме ПАММ-счетов:

«Я торгую, инвестируя в валюты».

Особенностью моей торговли является то, что я формирую валютный портфель исходя из фундаментальных соображений. Я не торгую в привычном понимании этого слова, а инвестирую в валюты или еще в какие-то активы –золото, нефть.

Я бы с удовольствием торговал на ПАММ-счете фьючерсом S&P500, но Альпари не дает такой возможности.

В торговле я исхожу из комплекса факторов, которые мне указывают, что делать. Например, с моей точки зрения сейчас выгодно иметь лонг EUROUSD и лонг по золоту. Я их покупаю и не ставлю никаких стопов, поскольку инвесторы в отличие от трейдеров не выходят из убыточных сделок из-за достижения ценой каких-то уровней. У них совсем другие критерии выхода из сделок: они выходят из сделок  из-за изменений ситуации на рынке.

В этом есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас останавливаться на этом.

• Компания 10 лет получала прибыль и у нее росла внутренняя стоимость (book value или tangible book value)
• Высокая рентабельность акционерного капитала (ROE) и всего капитала (ROIC)
• Текущая цена компании позволяет получить самую высокую доходность (Earnings Yield = Earnings/Price)
• У компании благоприятные перспективы на будущее. (Данный критерий тяжело автоматизировать на базе сканера Баффета и поэтому требует дальшейшего ручного вмешательства аналитика, после выборки результатов. Чтения пресс-релизов, годовых и квартальных отчетов)