Пробой

цель движение в одну стророн в ближайшие дни, открываюсь по опционам  

покупка кол страйк 64000 по 1055
покупка пут страйк 66000 по 1345

( Читать дальше )

Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня 
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня 
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности.

Но есть опасение, что на открытии не получится купить по цене открытия, а несколько хуже,
как это учесть при тестировании пока не знаю.

Кто-нибудь торговал подобную систему?

Сейчас занимаюсь разработкой очередного алгоритма. И решил проверить действительно ли работает пробойная стратегия. С кем не поговоришь получается, что уж эта стратегия работает наверняка. Результаты проверки на сбербанке получились интересными… Оно действительно работает, но не всегда. Получается что из положим 5-х пробоев четыре приводят к тейкпрофиту в 0,5% в ближайшем будущем. Но один из пробовоев идет вниз, да еще и так сильно, что забирает всю прибыль с этиз четырех. 
Посмотрев бегло на другие бумаги можно подтвердить это наблюдение. То есть что получается, есть некоторая привлекательность рынка, т.е. замануха. Большинство любителей, кто не занимался подобным исследованием поклянутся чем угодно, что пробойная стратегия в большинстве случаев работает. И это действительно так, вот только к прибыли это не приводит вы все потеряете на ложном пробое. Либо вы просто везучий… :)

На сегодня по газпрому, тикер ммвб GAZP, я сохраняю позитивный настрой. Буду искать точку для входа в лонг по бумаге.
Возможное развитие сценария это выход к 149 рублям, дальше открывается дорога на 150. Также не исключаю отката вниз, но движение вниз будет носить скорее коррекционный характер. Откат возможен к 145, 146.
Вообщем смотрим по ситуации на рынке и ищем точку для лонга. Главной поддержкой для роста будет выступать продолжение лонгового движения на нефти. Так что внимательно следим за нефтью BRENT. Всем удачного торгового дня, профитов!

Обновление сценария изложенного ранее сегодня. Имеем пробой и выход из консолидации. Одновременно переходим в режим восходящего канала. Использую модель 1й сигмы расчитываем точки входа и выхода.



Итак покупка по 1232 продажа по 1260 в рамках текущего сценария. С течением времени точки будут плавно менятся.

Снова доллар выше 70-ти рублей, что дальше? Обновим ли прошлый хай, какие мысли ?




PS Чета не вижу ни одной новости про это, как то странно…

Добрый день                    
    вчера купили 69 декабрьских колов на 100 000 рублей  
    о причинах покупки писал (ссылка) 
    цель данной покупки обогнать доходность по фьючерсу и достичь лучшей  риск/доходности 

( Читать дальше )

Доброго дня,
пока тыкал кнопочки цена опционов уже подскочила, 
но суть осталось, получение максимальной прибыли при пробое, как это можно достичь с огранниченом риском 
рассматрим сценарий пробоя в ближайшее время 67 рублей за один американский бакс на споте (график).
Минимальная цель в этом случае 69 покупаем на 100 000 рублей 69 колов максимальный риск в этом случае наши 100 000 рублей ,


а вот доходность не ограничена, но мы же с вами не сумасшедшие и при пробое можем ограничить свой доход и убрать риски но это только при сценарии пробоя о чем расскажу позже если все таки пробьем )

( Читать дальше )