Пшеница

Оригинал статьи: Комментарии по товарным рынкам
Предисловие: Некоторые данные могут немного устареть, т.к. пишу эти комментарии для себя по воскресениям в качестве торгового плана на предстоящую неделю. Но информация все равно будет полезна среднесрочным трейдерам и тем, кто интересуется фундаментальным анализом товарных рынков.

Нефть

Долгосрочный фундаментал по нефти сейчас играет маленькую роль. Краткосрочно фундаментал шортовый, США наращивает добычу и уже превращается в экспортера нефти. Запасы сезонно накапливаются и они рекордно высокие. Потребление хоть и высокое, но запасы все равно растут в быстром темпе. Судя по отчетам СОТ, фонды сейчас держат экстремально большую лонговую позицию, так что время для входа в шорт благоприятное. Нефть обвалилась в конце недели, жду откат для входа в шорт.

( Читать дальше )

Мало кто из трейдеров, торгующих товарные рынки, знает, что каждый месяц выходят отчеты по энергетике (последний 7 марта) и сельхозу (последний 9 марта), можно сказать, на уровне правительства :). Отчеты очень высокого качества и содержат предсказания фундаментального характера, так что правильно анализируя их, можно определить будущее поведение цены.
Оригиналы статьи со всеми картинками:

• Фундаментальный анализ отчета STEO (рынок нефти и природного газа)
• Фундаментальный анализ отчета WASDE (рынок пшеницы, сои и кукурузы)

( Читать дальше )

На графике: Чистый лонг\шорт фондов (область) и график цены (линия).

Краткие выводы по отчетам:

• Нефть: Фонды в экстримальной лонговой позиции. Хорошее время для шорта. Для лонга следует дождаться сокращения лонговых позиций.
• Газ: Шортовая позиция сокращается с конца 2015 года и сейчас около нейтральных значений. Ничего интересного.
• Кукуруза, Соя, Пшеница: Ничего интересного.
• Индекс доллара: Аналогично нефти. Хорошее время для шорта и плохое для лонга.
• EUR/USD, GBP/AUD, USD/CAD, USD/JPY: Ничего интересного.
• NZD/USD, AUD/USD: Экстримально высокая лонговая позиция. Хорошее время для шорта и плохое для лонга.

( Читать дальше )

Да многие сейчас начнут писать, что все страны стремятся ослаблять свою национальную валюту. Только вот есть момент, про который многие умалчивают, а именно ослабляют свою нац валюту страны, которые борются за рынки сбыта и в условиях жесткой конкуренции, т.е. возникают так называемые валютные войны за рынки сбыта. А что экспортирует Россия? Газ, нефть, зерно, металлы, древесину.
ren.tv/novosti/2017-02-16/tkachev-obyasnil-pochemu-ukreplenie-rublya-udarit-po-ekonomike-rossii
Что касается тезиса главы Минсельхоза России Александра Ткачева, который назвал укрепление рубля ударом по российской экономике. И по его словам, из-за этого падают цены на зерно, то возникает ряд закономерных вопросов.

Также, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал провокацией сообщения СМИ о том, что в стране не хватает качественной пшеницы для производства хлеба. В интервью телеканалу Россия24 он подчеркнул, что качество хлеба в России традиционно находится на высоком уровне.
Также Ткачев со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил, что лишь 3% зерна по всей стране были признаны некачественными, тогда как в некоторых странах данный показатель доходит до 7%.
Министр заверил, что ситуация с запасами продовольственного зерна в России абсолютно стабильна. На экспорт Россия отправляет пшеницу 4 класса, а  на внутреннем рынке производители хлеба используют в основном зерно 3

( Читать дальше )

В России наблюдается нехватка пшеницы, пригодной для производства хлеба, — говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», передаёт finanz.ru.

Из 73,3 млн тонн пшеницы, собранной в 2016 году, почти три четверти — это зерно четвертого и пятого класса, которое, как правило, используется лишь в качестве корма для скота.

По данным Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, дефицит пшеницы в этом году составит 12,6 млн тонн. Для его замещения используется зерно низкого качества, различные «улучшители» и хлебные смеси. Уже разработан проект ГОСТа, где «официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже пшеницы 5-го класса (фуражной)», отмечал глава РСМКП Аркадий Гуревич на 12-м съезде мукомолов России.

Источник тут http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-rossii-nachalsya-deficit-khlebopekarnoy-pshenicy-1001744258

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», - цитирует RNS материалы СовФеда.

Из 73,3 млн тонн пшеницы, собранной в 2016 году, почти три четверти — это зерно четвертого и пятого класса, которое, как правило, используется лишь в качестве корма для скота.

Доля пшеницы хлебопекарной пшеницы третьего класса, составлявшая более 50% пять лет назад, упала до 24,5%, причем значительная часть этого зерна уходит на экспорт.

Вот и вся сказка про рост производства при низком курсе рубля. Население беднеет и не может позволить себе купить нормальный хлеб и молоко. А мы тут картинки тащим про открытие курятников. 

( Читать дальше )

Макароны люблю, но писать буду о фундаменте-пшенице. Пшеница на нашем рынке, если не ошибаюсь, не торгуется. Техническая картинка на данном инструменте очень интересная и перспективная. Недельный ТФ показывает то, что пшеница последний год реализуется по самой низкой цене за последнии 7-10лет.  Значительный рост был в 2010 году с 440 до 880 во время засухи в России и Европе. Предполагаю, что в этом году, весной, произойдет сокращение посевных площадей. Всегда есть угроза не урожая: засуха, наводнения, вредители-насекомые. Кому интересно выращивать пшеницу с минимальной маржой при низкой цене? Поэтому рост на 50% в этом году на сей злак очень высок.

Обзор товарного рынка США и немного Китайской товарной биржи в Даляне. Как китайцы манипулируют ценами.

Продолжаю добавлять крутить различные схемы по торговле опционами и фьючерсами на пшеницу Чикаго. Закрыл купленные путы с прибылью. Открыл на рост фьючерс на пшеницу. Продал два дорогих put (пута) и два дорогих call (кола).

Последний день торговли декабрьских опционов на фьючерсы пшеницы Чикаго. Отработал фундаментал на пшеницу — упали фьючерсы. Продолжение прошлой тактики и результат — прибыль. Продолжение следует...