РУБЛь

1. Цены на нефть. Катастрофического снижения до 30 долларов за баррелль не произошло. Однако нынешние курсы около 70 долларов за бочку вызывают много вопросов у аналитиков. Кроме того большинство из них уверены в том, что санкции с Ирана снимут, и их нефть опять хлынет на мировые рынки — сначала в Азию, а потом в Европу. И  это без учета снятия эмбарго на эспорт нефти в США.
2. Снижение ключевой ставки. Последнее снижение ключевой ставки не оказало должного влияния на рубль, курс не опустился. Есть вероятность, что на следующем заседании ЦБ  не побоится сделать более смелый поступок, например сделать ключевую ставку однозначной. В таком случае рублю будет не по себе. 

Федеральная таможенная служба опубликовала очередную статистику за март:
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
за 3 месяца экспорт снизился до 73,5% от 3 месяцев 2014, импорт до 62,5 %, сальдо торгового баланса до 87% и составило 48,3 млрд $, или 16 среднемесячно. За 2014 год среднемесячное сальдо сложилось 17,6 млрд.
Мы видим, что торговый баланс РФ по-прежнему весьма крепкий.
Как отразится на нем укрепление рубля и рост нефти?
Попробуем поиграться и составить прогноз.
Рост цены на нефть должен увеличить экспорт. Насколько? Средняя ценя нефти выросла в апреле на 7,5%; в мае, предположим, на 5,5% (это если будет 65). Далее возьмем долю экспорта, привязанного к цене на нефть — нефть, нефтепродукты и газ — 60%. Получим рост экспорта 4,5% в апреле и 3,3% в мае.
Попутно заметим про «нефтяную иглу». Объем экспорта нефти и нефтепродуктов за 3 месяца составил 42 млрд. долларов. Это означает, что если бы Россия не экспортировала эти товары вообще, сальдо торгового баланса оставалось бы положительным! Но это к слову.

Подписание соглашения на эту тему планируется в рамках визита Си Цзиньпина в Россию.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу рассказал журналистам, что РФПИ планирует привлечь от китайских инвесторов до $20 млрд в пять ориентированных на экспорт проектов российских компаний, один из них — в алмазодобывающей отрасли может быть реализован к осени текущего года.

Ранее Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что РФПИ планирует в 2015 году привлечь до $4 млрд от китайских банков для финансирования проекта «ЗапСиб-2» российского нефтехимического холдинга СИБУР.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/rfpi-i-CITIC-sozdayut-rossiysko-kitayskiy-investbank-1000621232 

Есть несколько способов, как решать эту задачу.

1. Первый — основательный и фундаментальный, и сводится к тому, чтобы самостоятельно строить модели, учитывать в динамику импорта и экспорта, оттока и притока капитала, то есть опираться на конкретную модель. Данный подход, продуманный и рутинный как раз укладывается в работу отраслевых или специализирующихся на конкретном предмете аналитиков.

2. Второй — действовать по наитию и на практике строить собственный метод. Так работают многие корпоративные и частные аналитики и трейдеры. Потому что, по большому счету, профессии специалиста на финансовых рынках нигде не обучат. Правда, фундаментальные знания не помешают. Поучиться на тот же CFA всегда полезно. Тот, кто работает по второму методу и при этом успешен, умеет читать новости и реагировать на них быстрее остальных. Хороший корпоративный аналитик не столько сам пишет обзоры, сколько читает чужие — иногда 10-20 штук в день. На чужих мнениях, стратегиях, моделях и идеях строится собственная модель — выпиливаются индивидуальный подход и авторская методика.

, а на уровнях 50.75-51.10

Однодневный прогноз по RUB/USD: завтра к вечеру перед майскими праздниками биржевой курс рубля может достичь 50.9-51 за доллар. Сейчас он 50.4 на бирже. Пока писал стал уже 50.5. 

Обоснование:
1. Растущий тренд на 5 минутке, 200 SMA вверх
2. Сегодня вечером перед вечерней сессией была медвежья западня. Сходили резко вниз без видимых причин на падающей нефти. Бычья или медвежья западня на тренде является подтверждающим сигналом.
3. По новостям трындели, что курс упал ниже 50. Значит, рубль на пике логарифмической кривой распространения информации о его укреплении.
4. Произведение стоимости барреля нефти на курс должно быть около 3370-3600. Сейчас меньше.
5. На майские праздники все грамотные люди и хедж фонды будут уходить в долларах, а не рублях. У грамотных больше денег, значит они поднимут немного рыночный курс своими действиями.
6. Тренд по нефти падающий на 5 минутке. Нефть не пробила на коррекции уровень сопротивления.

Аргументы против прогноза:
1. Тренд на дневном графике падающий.
2. Могут уронить курс, чтобы на майских праздниках говорить, что он ниже 50.
3. Нефть может вырасти, так как сейчас находится на локальных лоях в области перепроданности. Отчет по запасам сырой нефти в США был не в пользу ее падения. Не понятно вообще, почему она упала от 70. 

Сам взял фьючерсы SiM5 в лонг.