РУбль

Очень важная неделя.

     Предстоящая неделя действительно будет очень важной для всех фондовых рынков,  которые в последние дни явно показывают слабость.  Если в ближайшую рабочую пятидневку не последует новой дозы хороших новостей, то распродажи на рынках акций могут усилиться. Главный сейчас вопрос – стоит ли ждать позитив и откуда он может прийти?

     Главными событиями на текущей неделе станут июльское заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикация предварительной оценки роста ВВП США во втором квартале 2015 года. На текущий момент, есть высокая вероятность того,  что в среду ФРС объявит о повышении ставки в сентябре – это, по сути, негативный сигнал, но есть один нюанс.  Повышение ставки – событие, давно ожидаемое, и уже в большей степени отыграно рынками. Более того, большинство участников закладывалось в этом году на двукратное повышение ставки, но это вряд ли случится. Позитив может быть в том, что ФЕД не станет пугать инвесторов и объявит лишь о разовом повышении ставки на скромные 0.1%, т.е. вместо плавающей ставки от 0% до 0.25%, она станет 0.35%. Такое решение может запросто даже поддержать фондовые площадки, ибо сработает правило — продавай на ожиданиях, покупай на фактах.  А поскольку дальнейшая монетарная политика американского регулятора будет зависеть от данных по экономике, то шансов на дальнее её ужесточение очень и очень мало, так как скорое ухудшение всех показателей после первого повышения не заставит себя долго ждать. Даже сейчас почти все опережающие показатели по США показывают серьёзный спад, радует лишь рынок труда, точнее ситуация с занятостью,  но эти цифры явно все подрисовывают и они давно не отражают всей реальности.

Сегодня 27 июля начало новой торговой недели на валютной секции. В пятницу торги по паре доллар рубль завершились на отметке в 58,42, что составляет +0,99%. Пятничные торги по паре проходили всю торговую сессию в купли. Такая реакция игроков обусловлена тем, что нефтяные котировки все снижаться и снижаться и уже в пятницу за один баррель нефти марки BRENT давали 55$. Нефть оказывает колоссальное давление на рубль и, учитывая, что сигналы на дальнейшее снижение нефти поступают то можно предположить, что и рубль продолжит слабеть. В рамках всего этого уровнем сопротивления по паре доллар рубль выступает отметка в 60, а уровнем поддержки выступает индикатор ЕМА 7, 14.
 

По паре евро рубль торги в пятницу тоже завершились в положительной зоне на отметке в 64,17, что составляет +0,89%. Пара евро рубль находиться в процессе реализации фигуры тех анализа и целью этой фигуры выступает отметка в 68 рублей и отметка в 70 рублей. Что касается уровня поддержки, то им выступает индикатор ЕМА 7, 14. В заключение хочется отметить, что в ближайшее время игроками ожидается выход  ряд важных новостей из ЦБ и ФРС и по прогнозам это только усилит давление на российский рубль, что приведет к росту зарубежной валюты, плюс ко всему еще ожидается новость о золотовалютных резервов РФ  что тоже не может не повлиять на валютные торги. 

• Нефть продолжает сползать вниз, Брент показал новый минимум с апреля, по ближайшему фьючерсу находится на 54.5 долл./баррель. Американский ближний контракт на WTI на 48.1 долл./баррель. 

В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.

Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

• wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
• blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
• www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.