РЫНКИ

Дернули вниз, потом показали, что рынок будет выкупаться.
Вполне возможно, что на самом выступлении Бени укатают вниз.
Пока стою в стороне и наблюдаю.

Индекс ММВБ нарисовал еще одну белую свечу, закрывшись на отметке 1480 пунктов и почти дорисовав отскок, вплотную подойдя к верхней границе своего даунтренда. Отскок на нашем рынке длится, как правило, три дня, поэтому сегодня не исключен последний рывок вверх с проколом границы и должен начаться откат с первой целью 1458 пунктов. Поэтому сегодня можно продавать рынок на подскоке, благо стоп будет коротким. Ситуация на срочном рынке все еще в пользу продавцов. Та же ситуация в паре доллар-рубль. Индекс РТС вчера закрылся вблизи своей 233-дневной СС и вряд ли пробьет ее с ходу, индекс ММВБ10 закрылся выше своей 233-дневной СС, что немного настораживает. Но в целом ситуация пока напоминает отскок. Сегодня нас ждут итоги заседания ФРС, поэтому спекулятивные позиции лучше закрыть к вечеру, а что касается фРТС — можно попробовать коротко сыграть против первого движения после объявления итогов заседания.
Ситуация по отраслям: банковский сектор закрылся в районе своих годовых максимумов, сумев уйти выше отметки 5150 и сегодня попытается установить новый годовой рекорд, что будет хорошим бычьим сигналом и двинет индекс в район 5300. ПРи неудачном тесте и уходе вниз сектор можно продавать. Нефтянка пробила свой горизонтальный уровень сопротивления но застряла на нижней границе аптренда, это уже второй тест границы и при уходе вниз от нее можно так же открывать короткие позиции. Металлурги прокололи свое сопротивление 2160, но закрылись чуть ниже. Повторный прокол и уход ниже так же можно продавать. В противном случае нас ждет поход на 2190 для начала. Энергетика растеряла все свои дневные завоевания, но пока торгуется над верхней границей падающего тренда и сегодня попробует реабилитироваться, но на дневках здесь «надгробие» и в случае неудачной сессии про сектор лучше временно забыть. Телекомы продолжают шествие наверх, но последний дневной бар здесь доджи, поэтому не исключен разворот вниз. Ждем подтверждения.

Американский журнал Forbes опубликовал список самых успешных игроков Уолл-cтрит уходящего года, оказавшегося, несмотря на бум фондового рынка, довольно непростым для инвесторов.
Большинство высокооплачиваемых менеджеров хедж-фондов в этом году, как выяснилось, снова хронически не успевали за ростом фондового рынка. Повезло лишь немногим.
Занявший условное первое место в списке счастливчиков 77-летний Карл Айкан в немалой степени способствовал успеху Уолл-стрит в этом году, да и сам заработал миллиарды долларов. Это уже пятый удачный год для его инвестиционного фонда Ichan Enterprises, акции которого подорожали на 150%. В декабре журнал Time назвал Айкана, в прошлом известного как удачливый рейдер, главным инвестором Америки.
Глава Morgan Stanley Джеймс Горман выбрал другую стратегию, сделав ставку на инвестиционный банк с розничными брокерами и уменьшение зависимости от волатильного сектора. Данное решение оправдало себя летом, когда компания представила отчет о прибыли за III квартал в 888 млн долларов. Акции Morgan Stanley в этом году подорожали на 57%, а например, у главных конкурентов в Goldman Sachs — всего на 31%.


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ, вопреки негативному внешнему фону, сразу двинул наверх, даже не успев протестировать 233-дневную СС еще раз, видимо двух тестов оказалось достаточно. Цена к вечеру вошла в зону первой точки роста 1470-1475 пунктов по ММВБ, проколов дневной фрактал на покупку и закрывшись выше него. Такой мощный заход без отката может говорить о том, что на наш рынок снова возвращаются быки. Теперь, при проходе уровня 1475, нас ждут следующие уровни сопротивления 1480-1485 пунктов по ММВБ, верхняя граница нисходящего тренда, где можно разгружать свои позиции, взятые ранее, а так же шортить, благо стоп здесь будет коротким. Делать это лучше всего при проколе уровня и возвратном движении. Ситуация на срочном рынке немного улучшилась для покупателей, но короткие позиции там пока еще преобладают. Начался набор мартовских путов в больших количествах, похоже, покупатель не оставляет надежды заработать на падении.
Ситуация по отраслям: банковский сектор закрылся на своем сопротивлении 5150, там же проходит нижняя граница аптренда. Пробой уровня вверх будет означать продолжение роста, однако стоит учитывать, что такие уровни легко не отдаются, поэтому не исключено, что после прокола банки могут начать продавать. Нефтянка так же закрылась на уровне сопротивления 3420 и на нижней границы апртренда. Здесь ситуация аналогична банкам. Проход и закрепление на часовике выше можно использовать для покупок. Металлурги немного не дотянули до своего сопротивления, но активировали дневной фрактал на покупку 2149 и нарисовали двойное дно. Повторный проход фрактала может сделать сектор лидером роста, отправив индекс к уровню 2190. Энергетики закрылись на верхней границе своего даунтренда и уход выше с ретестом будет означать его слом и уход, как минимум, в боковик. Телекомы пробили свой короткий даунтренд и теперь должны двинуться вверх к уровню 2430, где буут тестировать нижнюю границу своего долгого аптренда.

В пятницу индекс ММВБ еще раз протестировал 233-дневную СС на уровне 1445 пунктов, однако хорошо вверх уйти не смог, нарисовав по итогам дня «доджи», говорящий о равновесии на рынке. Объемы были небольшие, поэтому фигуру пока нельзя считать разворотной, хотя тест СС косвенно может говорить об этом. Но если взглянуть на основные флагманы нашего рынка: Сбербанк, Роснефть, Газпром, то покупок там пока не видно, хотя в стакане в пятницу нет-нет, да и появлялись достаточно крупные биды. Сегодня рынок, видимо, вновь будет тестировать пятничные уровни поддержки и не исключено, что на негативном фоне, с третьей попытки, уровень будет взят, и в этом случае снижение продолжится как минимум до отметки 1435 пунктов. Ситуация на срочном рынке вновь в пользу продавцов: в пятницу юрлица вновь нарастили короткие позиции в фРТС и колл-опционах. Ситуация в паре доллар-рубль так же перешла на сторону медведей, однако рост в паре пока довольно хрупкий — выход из консолидации, хоть и был вверх, но без импульса и как-то нехотя, поэтому здесь ситуация может изменится. И если рынок откроется сильно ниже, но не будет поддержан ростом доллара, вполне возможно, что снижение надо выкупать.
Расклад по отраслям: банковский сектор вновь тестировал свою ключевую отметку 5150, но не смог взять ее уже вторично и откатился вниз. Ждем теста сверху отметки 5050, если сектор ее удержит — можно попробовать купить. В противном случае нас ждет продолжение снижения к отметке 5000. Нефтянка пока зависла между уровнями после неудачного теста снизу своего сопротивления 3430. По итогам дня там было «надгробие» и сегодня сектор должен сходить в район отметки 3330. Металлургия нарисовала «внутренний день» по Вильямсу — здесь медведи пока сильны, но при подходе к уровню 2100 быки начинают огрызаться и при повторном отскоке от этой отметки вверх можно попробовать подобрать подешевевшие бумаги, хотя скорее всего, уровень будет сегодня пробит и сектор может скатиться до своих месячных минимумов. Энергетики после отскока от верхней границы даунтренда нашли в себе силы сопротивляться продажам и здесь не исключен повторный ретест верхней границы на уровне 995, пробой которой вверх будет хорошим сигналом для среднесрочных инвесторов. Телекомы пробили верхнюю границу своего даунтренда, но сегодня будут тестировать ее сверху. Удачный ретест можно покупать с первой целью — 2400.

Вчера индекс ММВБ закрыл еще один день снижением, оставив сверху незакрытый гэп, что опять таки подтверждает силу медведей на рынке. Но есть и небольшой позитивный момент: цены оттолкнулись от 233-дневной СС (1445), а тело свечи закрылось во второй четверти, что вкупе с незакрытым гэпом может подарить быкам надежду на отскок в район 1470-1475, если повторный тест уровня 1445 пройдет успешно. Ситуация на срочном рынке все еще в пользу медведей, хотя в фРТС юрлица слегка позакрывали короткие позиции. пара доллар-рубль нарисовала второй внутренний день, наращивая интригу — здесь ждем резкого выхода, но пока опять таки не ясно, в какую сторону.
Теперь по отраслям: банковский сктор, как и предполагалось, оказался самым сильным и протестировал отметку 5150, однако успех развить не смог и откатился в район поддержки 5100, где сегодня будет ее тестировать. В случае успеха — можно покупать сектор с целью 5170-5200, при пробое сектор вернется к своей поддержке 5050. Нефтянка не смогла вообще ничего и осталась на уровне открытия, однако додж по итогам дня может означать, что быки потихоньку созревают для покупок. Здесь рекомендация покупать при удачном тесте поддержки 3350. Металлурги падали с открытия и почти достигли дневного фрактала на продажу 2090. Здесь можно тоже попробовать купить при его тестировании с коротким стопом. Пробой фрактала будет означать поход на двухмесячные минимумы 2050. Энергетика тоже была не в фаворе, но зависла между уровнями и сегодня там лучше ничего не делать — опасно. Телекомы пробили свою поддержку 2350, но сегодня вновь должны ее протестировать снизу. Удачный проход будет означать так же и пробой верхней границы короткого даунтренда и после его ретеста сектор можно покупать.
Итог: ждем отскока 1470-1475, где можно продавать с целью 1445 и коротким стопом.

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день «доджем», с одой стороны частично образовав фигуру «вечерняя звезда доджи», что является хорошим медвежьим сигналом, с другой стороны рынок вчера хорошо выкупили от поддержек, что опять таки говорит о локальном равновесии. Однако утренний фон говорит нам о том, что сегодня медведи попытаются развернуть полномасштабную атаку на вчерашний фрактал на продажу 1451 и на уровень поддержки 1450, который может быть проколот, что приведет к сбору стопов крупным игроком. До сопротивления 1475 мы опять не дотянули, равно как и до сопротивления в фРТС (142500), что является еще одним камнем на весы медведей. Поэтому сегодня основная интрига — проход уровня 1450. Проход и закрепление на двухчасовике будет означать поход на минимумы, отскок после прокола может привести к еще одной попытке подобраться к сопротивлениям в рамках диагонального треугольника, который мы, возможно, начинаем отрисовывать на дневках. Ситуация на срочном рынке в пользу продажи, в паре доллар-рубль пока в пользу покупки. Здесь равновесие, но возможно, с утра доллар к рублю начнет крепчать. По отраслям: банковский сектор пробил отметку 5100 и сегодня будет тестировать ее сверху, если не удержит — можно продавать с целью 4970. Нефтянка не смогла пройти свое сопротивление на уровне 3400 и теперь тоже пойдет к своим минимумам месяца 3310, Та же ситуация у металлургов и здесь первая отметка внизу — 2090, проход которой будет означать уход на 2050, как минимум. Энергетика продолжает коррекцию вниз, оттолкнувшись от верхней границы даунтренда, здесь цели — 980-960. Телекомы пытались достичь своего сопротивления 2400, но не дошли до него и сегодня должен быть откат к 2300. Итог: при проходе 1450 можно добавлять шорта, при проколе и возврате выше — покупать. Лучшие сектора для покупки на сегодня: банки и энергетика, для продажи — нефтянка и металлурги.

Как и предполагалось, ММВБ закрыл день доджи, что является разворотной фигурой, но требует подтверждения и сегодня мы будем вновь наблюдать тесты вчерашних максимумов, а возможно и уровня 1475. Объемы на додже наторговались неплохие, что говорит о временном равновесии между продавцами и покупателями и теперь многое будет зависеть от западных рынков, динамику которых мы обычно в этих случаях повторяем. Ситуация на срочном рынке пока за продавцов, ситуация в паре доллар-рубль за покупателей, так что здесь тоже равновесие. В паре евро-доллар максимум дня закончился надгробием с подтверждением, поэтому тут возможно снижение, что скажется негативно на нашем рынке, особенно на фРТС, который будет тестировать уровень 139400, где и будет решаться судьба тренда вверх.
По отраслям: банковский сектор протестировал отметку 5100, но успех не развил, закрывшись доджем, поэтому сегодня ждем подтверждения, можно пробовать продавать вблизи отметки 5100 с коротким стопом. В нефтегазе та же ситуация и действия те же. Металлурги еще не добрались джо своего сопротивления 2160, там видна покупка, но последняя свечка — волчок, что говорит о консолидации. Здесь покупать лучше на откате вниз, к уровню 2125 или при пробое сопротивления. Энергетики не смогли пробить верхнюю границу даунтренда и откатываются вниз. Можно пробовать покупать от уровня 980.
Итог: при открытии ниже вчерашнего закрытия можно попробовать  покупки от уровня 1445 с коротким стопом.

ММВБ закрыл день еще одной белой свечой, пробив часовой фрактал на покупку и закрывшись почти на максимумах дня — хороший сигнал для быков. Если сегодня быки найдут в себе силы протестировать отметку 1475 пунктов — это подтвердит сильные бычьи настроения и можно будет сказать, что если это и отскок, длиться он будет довольно долго, как минимум до экспирации декабрьских контрактов. Однако мне кажется, что сегодняшний день закроется чем-то вроде доджи с небольшим белым телом. Так обычно у нас заканчиваются отскоки и идут они, как правило, три-четыре дня. Поэтому игрокам нужно быть осторожными с покупками сегодня, не забывать про стопы. Ситуация на срочном рынке не изменилась и пока в пользу продавцов. Ситуация в паре доллар-рубль за покупателей, но вчера была попытка разворота нисходящей тенденции с «волчком» по итогам дня. Посмотрим, что будет сегодня. Пока здесь в силе паттерн волны Вульфа с целью 32500.
Теперь по секторам: банковский сектор закрылся выше отметки 5050, но успеха развить не смог. здесь по-прежнему одидаема отметка 5150, но только в случае, если сегодня индекс удержит свою поддержку. Нефтегаз добрался до своего сопротвления и сегодня будет его тестировать. При откате можно пробовать открывать шорты, при пробое — лонги. Стопы — выше и ниже уровня. Металлурги не проявили себя, не добравшись до своих сопротивлений — уже второй день сектор выглядит слабым, хотя проливы выкупаются. Здесь возможен набор бумаги крупняком, но он может длиться долго и сетор будет пребывать в боковике. Покупать лучше по пробитии сопротивления 2160. Энергетика протестировала отметку 1010, где находится верхняя граница среднесрочного даунтренда, но реализовать ее не смогла. Сегодня должен быть ретест по итогам которого можно открывать либо шорт либо лонг.
Итог: пока играем от покупок, лучшие сектора на сегодня: нефтянка, энергетика. При пробое сопротивлений ждем ретеста и добавляем. Не забываем про стопы — сегодня ситуация может измениться.

В пятницу быки все-таки сумели найти в себе силы и перехватить у медведей инициативу, закрыв день «бычьим поглощением», пробив вверх 233-дневную СС и часовой фрактал на покупку. Плюс ко всему сыграла модель «8-10 дневных минимуммов». Все это довольно сильный сигнал, если и не к развороту тренда, то по крайней мере, к хорошему отскоку. Некоторые индексы (ММВБ10, РТС, фРТС) закрылись вблизи своих сопротивлений, поэтому ссегодняшний день должен подтвердить силу быков и в случае их успеха, ММВБ пойдет тестировать пробитый ранее аптренд на уровне 1480 пунктов. С точки зрения волновой теории пока все это выглядит, как отскок, которого давно у нас не было, однако если предположить, что мы рисуем четвертую волну в третей волне снижения, места для отскока не так уж и много: с учетом нормального растяжения, верхом четвертой волны должна явиться отметка 1458 пунктов. Поэтому игрокам стоит быть сегодня внимательными и до поры до времени не поддаваться эйфории роста.
Ситуация на срочном рынке пока в пользу падения: юрлица в конце недели вновь открывали короткие позиции в фРТС и продавали колы. Однако ситуация в паре доллар-рубль изменилась в пользу покупателей. Там играется медвежья волна Вульфа с ЕРА 32500 и ЕТА 12 декабря.
Теперь о ситуации по отраслям: банковский сектор подошел к сопротивлению 5050, нарисовав «завесу из светлых облаков» и сегодня будет пробивать сопротивление и делать ретест уовня. В случае успеха можно набирать позиции и наоборот. В нефтянке та же ситуация, однако до сопротивлений ей далеко, поэтому наибольший рост возможен именно здесь. Уровни сопротивления тут 3400-3430. Металлургам предстоит тест сопротивления на уровне 2160 и покупать лучше всего при его проходе. Энергетики подошли к верхней границе своего среднесрочного даунтренда 1010 и в случае успешного пробоя нам предстоит поход на 1150.