Риск менеджмент

• раздел для расчета стопов и профита (левая часть);
• раздел для расчета количество лотов при указании суммы сделки и размера стопа (правая часть)

Всех приветствую. Всех с наступающими праздниками.

Хочу рассказать про видеокурс, который готовлю с командой к выходу. Он посвящен теме рискменеджмента.

Он действительно будет полезен для многих. Как минимум на моей личной торговле, после того как я его разработал для себя он точно сказался на том, что я начал зарабатывать стабильно.

Я с уважением отношусь к смартлабу, поэтому мой пост, это не реклама, мне есть где рекламироваться, тем более на российский рынок по продажам мой сайт не рассчитывает.

Это просто мое предложение для трейдеров, которые участвуют в этом форуме, посмотрите внимательно, если не получается в торговле, то задумайтесь над тем, чего не хватает. Я потратил на это реально годы, прежде чем понял и сделал все так, как нужно.

На рынке нужны не идиотские поиски входов и выходов, а четкий, плановый и прогнозируемый расчет. Когда ты точно знаешь, что даже если начнется ядерная война, ты все равно расчетно выйдешь в плюс в торговом цикле.

Мне рынок сам подарил ярчайший пример моих слов 20 декабря, как раз в последний день моих торгов в этом году. Посмотрите заключительное видео записи этого торгового цикла, сами поймете.

Там же на сайте найдете и другие записи за прошлые торговые дни, там есть хорошие подтверждения моих слов, но 20-е декабря, очень яркий пример.

Всем удачи.

Занимаюсь писаниной тестера для откатов на реверсе, сделал всю логику, заполнение, расчеты, выходы, статистику и т.д но только для 1 буфера т.е. одновременно может быть только 1 позиция. Дальше буду расширять, но перед этим столкнулся с одной не очевидной для меня вещью.

Торгуя в номинале BTC, пару BTCUSD расчет риска и p/l считается не так как для любой пары по типу ETHBTC ( BTC не вначале, а в конце названия).
Дело в обесценивание или переоценке актива номинала депозита в данном случае. Привожу пример на картинке.

Т.е. выводы, рост цены на +30%, если на всю котлетку, то это не фига не +30%, а 23% к депо.
Если ставим риск, что в -30% при лонге закроемся и хотим потерять 30% от баланса, потеряем 43%. И это без комиссий и проскальзываний!

И чем больше размеры %, тем больше погрешность. на -1%/+2% это не так заметно.

Т.е. при таких раскладах, торговать шорт BTCUSD менее рискованно, за счет смещённости мат.ожидания, а в лонг лучше не лезть с большими стопами. В шорте так же не нужно юзать маржу, что делает длинную позицию еще гораздо опаснее.

1. Защита от отключения интернета, света, других технических проблем.

2. От форс мажоров на рынке, манипуляций крупного игрока, выхода новостей и т п.

3. Защита от потери времени высиживая просадки, по сути потери времени за которое можно открыть прибыльные сделки с замороженной суммой, и возместить не только потерянное на стопе. Простыми словами, замороженные деньги не работают.

4. Стоп это психологическая защита, защита от тильта, от сожалений, от мук принятия убытка, мук борьбы с надеждой что цена пойдет в твою сторону, от психологического стресса при закрытии по маржин-коллу. Это прежде всего уверенность и защищенность в отличии от трейдеров которые не поставили стоп и все время в тревоге.

Берём 2 счёта.

1. Куплены фьючерсы Mix по тренду, 10 плечо, полная загрузка ГО. При каждом удвоении капитала 50% прибыли выводится на вклад. 

2. Куплены 20 фьючерсов на акции, сырьё, валюту в равных долях, по трендам (то есть большую часть времени портфель разнонаправлен относительно рынка). Среднее плечо около 7. Прибыль не выводится, полностью капитализируется. Полная загрузка ГО.

Можно ли считать, что профиль риска у этих счетов достаточно различается, чтобы не опасаться одновременного их слива?