Риск менеджмент

в большинстве случаев информация представлена примерно так- риск не больше 2% на сделку(или не больше 25% от депо ваще)!

ржу не могу, ибо давайте идти от обратного-
у меня 10л на депо, я рад 30% годовых… т.е. хочу иметь 3млн в год прибыли,
но и потерять типа больше 25% не хочу! бог с ним этим риском на сделку 2%… берем по максимуму-)

значит… я готов потерять 2,5ляма, изначально!
что есть 2,5 ляма… например для контракта РИ, это можно одномоментно открыть почти 200 контрактов на сделку.
а что есть 30% годовых?.. это всего нужно делать 250тыс в месяц!

господа, нужно быть очень бестолковым ТРЕЙДЕРОМ (к начинающим не относится) чтобы с возможность оперировать 200 контрактами на РИ
и не делать 250тыс в месяц!

писанина исключительно для того… чтобы показать, что те лишние 7.5ляма из 10ти которые лежат у брокера (типа для соблюдения РМ)
работают не на вас, а на него-))

не верьте не кому, об этом много написал ВОЛК

Всем привет! Буквально вчера вот начал разбираться что такое риск- и мани- менеджмент вообще и у меня возник такой вот вопрос:
Есть какой-то капитал, есть какой-то допустимый риск на этот капитал, есть стоп. Сам риск я регулирую лотом (то есть если риск 5%, а стоп стоит ниже цены открытия на 10% — я открываю позицию на половину капитала и получаю совместный риск кэша и позиции = 5%)
Дальше происходит вот что: цена идет куда надо, я решаю передвигать стоп наверх, и вот на этом месте все риски ломаются и мне надо пересчитывать все заново, чтобы знать наращивать позицию или сокращать?
На бумажке попробовал смоделировать эту ситуацию. Скажите, ход мыслей у меня верный или я где-то делаю какую-то ошибку?
И еще такой вопрос: средняя цена акции вообще нигде не участвует?


Не уверен в том, что рассчитываю капитал как среднюю цену + бумажную прибыль + кэш, хотя вроде когда проверяешь, то получается верно. И вообще, чем надо руководствоваться при наращивании позиции в направлении тренда? То есть моя логика такая, что если индикаторы показывают сильный тренд, то надо увеличивать позицию настолько, насколько возможно (вот эти расчеты с процентом будут выступать как раз максимальная доля капитала в сделке). Ну а если стоп стоит меньше, чем за 5% от цены, то имею право на все средства закупаться/шортить (все средства на данный инструмент в смысле*, диверсификация все дела)

Пс. хочу торговать на часовиках. На таком таймфрейме же стопы будут располагаться довольно близко к цене (кроме форс-мажоров) и могу сразу работать со всем капиталом, без ограничения на лот?
 
Надеюсь, что хотя бы половину из мною написанного можно понять)

Но какая же досада,
увы  никто не хочет халявного бабла и так на $ 888 и стоят((




требую местных деривативов)..
з.ы.
кто хочет стать маркет-мейкером на moex — это будет сродни первому полету в космАс))


( Читать дальше )

Некоторое время назад задавал уже этот вопрос, но ответов не было. Коллеги, кто-нибудь знает/торгует на ФОРТС через брокера/контору, где был бы не на стороне пользователя (не в терминале) реализован риск-менеджмент? В частности интересует ограничение максимального дневного убытка, после которого стоп-торги, как минимум. А так-то можно много еще интересного навернуть: ограничение по количеству контрактов, количеству убыточных сделок подряд, просадке от максимума за день и т.п.

Я могу очень долго говорить о портфельном инвестировании. Рассказывать о методах оценки компаний. Показывать преимущества фундаментального анализа и демонстрировать бесполезность технического. Не забывая при этом материть идиотов, которые его пропагандируют.

 
Но, это только одна сторона медали. Все эти методы (работающие и не очень) направлены на то, чтобы оценить прибыль. Прикинуть, сколько денег мы заработаем, вложившись в тот или иной актив. Занятие безусловно приятное, но не единственно нужное.

 

Инвестирование – это постоянный поиск баланса между доходностью и риском. Нельзя сконцентрироваться на первом и полностью забыть о втором.

 
А часто все происходит именно так. Уолл-стрит – удивительное место. Люди, которые умны и рациональны в обычной жизни, на бирже превращаются в разъяренных быков. В их глаза попадают доллары, а под хвостом оказывается скипидар. И до такой штуки, как риск-менеджмент, дело просто не доходит. А зря. Очень зря.

( Читать дальше )

Например выделил 30000 на покупку одной бумажки. Какими долями заходить? И как закрывать позу, чтобы мат ожидание было в мою пользу при 30% правильных сделок?

Коллеги, такой вопрос: кто-нибудь знает брокеров, у которых есть риск-менеджмент. То есть чтобы на стороне брокера ограничивались потери в день/месяц, просадка от дневной прибыли, количество контрактов на капитал и т.п.? Интересуют, в первую очередь, CME и ФОРТС.

Из поиска в Интернете нашел United Traders, но их поддержка не смогла внятно пояснить, каким образом и по каким параметрам у них осуществляется риск-менеджмент, а также работают ли они с СМЕ.

Буду признателен за мнения.

Куда пойдет рынок? Мы не знаем. Зато знаем где стоят участники, в каких позах. Вон они точно знают!

( Читать дальше )