Риск менеджмент

Добрый день, друзья!

Перетряхивал рабочую папку и наткнулся на свой дневник по трейдингу. Собственно, не плохие результаты у меня были в 2012-2013 году. На тот момент сумма на депозите была в районе 400 К. Плюс брокер давал плечи 1:3. Торговал на фондовой площадке акциями Российских компаний. Счет делил на несколько равных частей. Мог открываться сразу по 3-4 инструментам.

Как и писал ранее, моя торговля опирается на поведение индикаторов. Да собственно и в трейдинг меня привела книга А.Элдера. У него я и учился не торопиться со сделками, скурпулезно вести дневник, ставить стопы, соблюдать РМ и ММ и входить в сделку по системе.

Рабочий ТФ был день. Глобальную ситуацию смотрел на неделе. В системе принимают участие две EMA, MACD и конверт.

Анализирую записи, и результаты прошлых трейдов действительно вдохновляют. В последнее время торговля ухудшилась, забросил я практику ведения дневника, а надо бы возвращаться к ней.

Если кому то будет интересно какие поля я вел в дневнике, выкладываю:

( Читать дальше )

История сейчас кажется какой-то фантастикой, но на сильных эмоциях с рынка случалось всякое.

Пару лет назад я работал риск-менеджером (так получилось, скорее) для знакомого парня. То есть мы оба торговали в одном помещении, а я ему «помогал» не борзеть.

В шутку я махал линейкой у него над руками, когда проходил мимо. Типа буду по пальцам бить. Он смеялся и зарабатывал.

Конечно, когда стало получаться зарабатывать хорошие деньги, он начал терять голову. Я начал легонько стучать ему по пальцам этой линейкой. Вроде проходило. Но было видно, что мои пояснения о том, что ловить звезду и увеличивать объёмы нельзя, парень не понимал. С виду понимал и кивал, но тупо делал как хотела его жадная душонка.

Меня это злило, я раздражался и уже начинал периодически орать.

Ну и что в итоге. Сломал ему палец линейкой в один из споров, когда он открылся пятью контрактами по евро вместо одного. Это потом мне было очень стыдно, а тогда я просто взял мышку и закрыл сделку в мелкий минус (почти на спреде), и наорал на него. В тот момент меня очень сильно за.бала его глупость.

В итоге он приходил на место с забинтованным пальцем, а сделка ушла бы в нехеровый минус.

Ну и слава Богу. Если бы она оказалась бы в плюс, то это была бы полная жопа между нами.

А риск-менеджера он все-таки сменил.

EUR/AUD цена находится вблизи своей основной поддержки 1,4485 сформированной 30.01 и 02.02 в коррекционном движении от 1,4, локальное сопротивление на 1,4730, далее 1,49. В прошлую неделю цена  в понедельник 02.02 открылась в районе 1,45, и как видим на графике в пятницу закрытие было в этом же районе. Тут к цыганке не ходи и на недельный тайм фрейм не смотри и так понятно, что недельная свеча в виде падающей звезды, либо доджи, а значит на сколько - бы цена не поднималась, её хорошо продали!

И на текущий момент на часовом графике есть неплохая зарисовочка разворотной модели «Голова и плечи». Её высота около 390 пунктов, она сформирована, плечи по высоте выглядят хорошо, перед её формированием есть ускорение рынка, осталась только подождать тест снизу вверх пробитой линии шеи и можно срывать куш. В районе 1,46, на прошлой недели было не плохое консолидирование цены с 04 на 05 + перед консолидацией и после неё цена хвостами хорошо обозначила данную область цен.

( Читать дальше )

Прошу специалистов по теории вероятностей покритиковать нижеследующее рассуждение.

Итак, есть некий инструмент, цена которого в данный момент 100 пунктов.

Некий трейдер в этот момент случайным образом принимает решение открыть по этому инструменту позицию на покупку.
При этом он устанавливает стоп-лосс и тейк-профит с разницей в 20 пунктов от цены покупки. И просто ждёт, пока цена изменится на 20 пунктов в ту или другую сторону. Матожидание цены закрытия позиции равно, понятно, 100 пунктам.

Во втором случае трейдер после открытия длинной позиции по цене 100 пунктов решает дождаться изменения цены на 10 пунктов (событие А). Если это изменение будет в направлении открытой позиции, стоп-лосс будет перемещён на отметку 105 пунктов. Если это изменение будет против позиции, тейк-профит будет перемещён на отметку в 100 пунктов. И вновь ждём, пока цена изменится ещё на 10 пунктов в любом направлении (событие Б).

( Читать дальше )

Возможно кому и пригодится, новичкам актуально, вроде все понятно и просто работает. 
Только для фьючерса на индекс ртс.
Выставляете стоп в пунктах, — выдается кол-во контрактов, ну и сумма для удобства.
Раньше данные обновлялись с сайта биржи автоматом, а потом у них начало выскакивать окно (согласен/не согласен) я так и не понял как его обходить, поэтому после клиринга, планки, начало торгов вставляю измененные данные. Особенно помогла быстро входить в эти прошедшие волотитьные дни.
Зеленный цвет можно корректировать данные, красные — нет (пароль: 123). 

файл был как-то зашифрован, снять не помню как, пароль к файлу: 55525.
Приятного пользования. 

 yadi.sk/d/a5G6kBdMdWpNY

Ситуация такая:
Есть эмитент по которому моя уверенность в его росте составляет 90%.
Ожидаемый рост: ~15%.

Как выжать максимум?
Важный момент: купить на 100500 плечей не подходит, т.к. всё-равно есть риск.
Как грамотно работать с этим риском, чтобы защитить свой капитал + выжать максимум с ожидания о росте?

Пока я нашёл оптимальным вариант пирамидинга с докупкой по уровням и стопом на самом уровне.

А какая ваша точка зрения, опытные специалисты?

Спасибо.

Постоянно люди пишут про то, с каким плечом торговать и о том, что плечи убивают и лучше торговать на кеш и тд. 

В головах к сожалению, много неправильных догм.

С каким плечом лучше торговать?
-с МАКСИМАЛЬНЫМ(при отсутствии платы за плечо), при котором ваша система не получит неожиданный маржин колл. Почему именно так?  Все просто. Допустим у вас есть 1М рублей. Вы построили систему и ваша допустимая просадка 200К, это 20% от депозита и все по прописанным правилам РМ. Обычный трейдер положит в данном случае на депозит положенные 1М. Вопрос зачем? Почему не положить 200К, брать максимальное плечо, а остальные 800К положить в банк под процент? Разницы в физическом риске нет. Да, в % эта сумма = слив, но кому какое дело до %? Вы же покупаете блага не на %, а на реальные деньги. 

P.S. посмотрел в ЛЧИ на Писчикова. Не понимаю, зачем ему такой депо. Мог бы треть своего лося в банках процентами отбить.