Риск менеджмент

(консолидированная «копипаста» с сайта НКЦ)

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынке ценных бумаг в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента.

Система риск-менеджмента:

Для поддержания требуемого уровня надежности НКЦ введена система риск-менеджмента, состоящая в том числе из:

• критериев допуска участников клиринга
• уровней защиты ЦК
• процедур дефолт-менеджмента

Данная система позволяет НКЦ выполнять свои обязательства перед добросовестными участниками клиринга в случае дефолта одного или нескольких участников.

( Читать дальше )

Привет! Давайте научимся считать уровни стоп-лосс и тейк-профита, чтобы выбрать самые безопасные и прибыльные способы выхода из сделки?

 

Если вы новичок в криптотрейдинге, вас, скорее всего, интересует вопрос: «Что такое стоп-лосс и тейк-профит?» Одна из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры, — это потеря депозита из-за излишней эмоциональности в торговле и незнания момента выхода.

Двумя наиболее важными аспектами, которые начинающие криптотрейдеры должны понять при изучении технического анализа, являются уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). SL и TP, как следует из их названий, помогают трейдерам выбирать самые безопасные и прибыльные способы выхода из сделки.

Методы снижения риска, такие как уровни стоп-лосса и тейк-профита, призваны ограничить убытки или максимизировать прибыль. Они используются как в обычных активах, таких как акции и Forex, так и в криптовалюте.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Установка уровней SL и TP — мощная практика в криптотрейдинге. Чтобы реализовать эту технику, трейдер должен собрать соответствующие данные и идеи, чтобы знать, как рассчитать уровни стоп-лосса и тейка. Возможность выбрать целевую цену входа является стандартной функцией почти всех бирж.

( Читать дальше )

Моя ТС предполагает, что я кроюсь частями, перед уровнями, какими-то тупняками  цены, но понимаю, что слишком аккуратно торгую и часто понимаю куда идёт цена, но при этом кроюсь раньше времени и большой профит я толком вообще не забираю. Что думаете?
 Крестиками отметил точки, где бы я крылся

❕Начали поступать вопросы с моего телеграм-канала t.me/Pro_Stock_Trading: «Как ты входишь в позицию?» «От чего отталкиваешься при входе?» и «Какой используешь риск-менеджмент?»

Ну начну с того, что я не вхожу во все позиции, по которым даю рекомендации в канале, это всего лишь предположительное направление акции, видимо не все это понимают. Если в направлении цены я ошибся, или акция не сделала того, что я ожидал, то я сразу удаляю её с воч-листа, а вот если в направлении цены я оказался прав, то перед входом в позицию есть еще несколько факторов которые я обязательно учитываю.

⚡️ 1. Запас хода. Все должны понимать, что инструмент не может каждый день расти, или падать, ему обязательно нужны остановка, или откат для накопления энергии, чтобы продолжить движение. Поэтому, перед входом, очень важно определить есть ли в акции подобное накопление, чтобы не войти на самых хаях. Так же запас хода я определяю высчитывая АТР. Существует одноименный индикатор, но пользоваться им я категорически не советую, так как он не учитывает несколько важных параметров. Подробнее об АТР, как его считать и т д. я напишу в следующем своём посте.

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, всем привет!
Оправдана ли с точки зрения риск-менеджмента и повышения долгосрочной доходности (на большой серии сделок) дифференцировка по объему входа в лонг и шорт исходя из разных показателей профит-фактора для лонгов и шортов, допустим профит-фактор для лонга на 20% выше, значит входим в лонг так же на 20% большим объемом чем в шорт?

Вот как ведь бывает. Принимает кошак оптимальнейшее решение пошевелить лапой с полной уверенностью, что ничего такого скорее всего не произойдёт! А если вдруг случится что-то такое — стакан упадёт на пол — кошак придумает своё кошачье эвристическое правило, которое по точности предсказания будет похуже аппроксимаций Ньютона или Эйнштейна, но получше, чем у неопытных кошаков! Чем опытней кошак, тем адекватней его эвристики истинной природе вещей, оставаясь по своей сути самообманом, только более изощрённым и запутанным.

Взять вот, к примеру, Смартлаб. Напридумывают сами себе человекопонятных причинно-следственных объяснений: дескать, лежание на кладбище само по себе невыгодная позиция, а следовательно, начало наземной операции сразу с началом воздушных и морских ударов — это оптимальное решение для минимизации политических и гуманитарных потерь! А потом выяснится, что истинной (скрытой)

( Читать дальше )

Представьте, некий нетерпеливый игрок, желая обогатиться с максимально большой вероятностью (субъективной уверенностью), начинает играть в «русскую рулетку», покидая риск-нейтральную позицию только в момент нажатия курка, чтобы почти всегда возвращаться обратно без риска работать на заводе!

Изучая смартлаб и подбирая различные способы умыкнуть чужие деньги, этот субъект нашёл свою оптимальную стратегию, которая максимизирует уровень уверенности: запирать всю потенциально летальную энергию в одном единственном патроне.

Хитрый расчёт на то, что субъект обречён на прибыль, делая ставку на то, что опять выживет:

— Я же говорил! — радостно воскликнет игрок по результатам очередного субъективного бэктеста.
— Ошибка выжившего… — подумают контрагенты, повышая ставки после каждого проигрыша игроку.
— Остановитесь!!! — предупредит регулятор, оценивая

( Читать дальше )

Если топ менеджмент какого либо брокера или инвест компании несет ахинею, нужно ли убирать от туда свои деньги? Или это просто мнение человека и на работе компании это не скажется?