Ри

Всех хочется поздравить с таким нескромным отскоком на наше рынке. Сам поучаствовал сбер от 73,7 -пойнт-контрол вторника. РИ-шка 118 500 на ретесте сверху хаев вчерашнего дня. Спасибо всем. На этом все… Теперь надо понять когда лучше встать  в продолжительных шорт... 
По Си 36 900 расматриваю сейчас как мощный уровень поддержки. Объемы 36 900-36 940 вызвали реакцию до 37 100 и уже второй час ниже 36980 не спускается. С другой стороны объемы на 37 060 имеют совсем другую направленность!
Сбер в 12:00 свеча с 4 345 059 объем, дельта+ 1 073387, а в 12:45 красная свечушка на 2 000 000 с дельтой -1127 008. В итогде к 15:30 суммарная дельта около +100 000! Это вообще ни что для сбера! ??,8 на данный момент расматриваю как сопротивление для работы от шорта!
Мамба сейчас пришла под базовую линию продавца сформированную в августе.
РИ-шка была 15-ти мин свеча 250 000 с дельтой  всегд +6% за покупателями! Если РИ 123 500 выше не проходит, то будем в ближ дни шортить, но не сегодня!

Напомню что прошлый сломал   smart-lab.ru/blog/tradesignals/200705.php и этот вообще на 5 минутках, но всё же… посмотрим

Си на 37 600. Будем озвучивать только факты. Без фантазий....
1 и 2 сентября хвосты ниже зоны стоимости, сформированные в первые 2 часа торгов, минимумы повышаются, это  бычий сантимент. 
1.09 объемы  на 37350-360( которые совпадают с утренним хвостом 02.09), также 37 470 объемы прошли в оба дня и приличный пласт с 37520 по 37560 прошедшие как 1-го так и 2-го сентября. 
Зона стоимости 1-го 37 320-37520, а 2-го 37460-37560 —  Си подтянулся к верхней границе и вечерку торгуется выше  объемного  пласта.
«Комната наполнилась под завязку. Дверь заперта, но уже трещат швы.» 
Если после прохождения   37 600 обратно не запихнут и не увезут ниже 37480, то лучше эту историю не шортить. 
15 сентября экспирация фьюча и след контракт в контанго. Ни кто не будет тариться по завышенным ценам и во второй половине сентября Си повезут вниз, чтобы соединить цены двух контрактов. И если 37 600 в ближ дни не станет непреодалимым препятствием, то надо будет дождаться момента, когда диапозон колебания снизится катастрофически и застынет и 70пунктовом боковике. Это и будет сигнал об усталости Си. Пока же он жив и весел.


( Читать дальше )

Си выполнил цель выхода из бок формации 36 100-36 600 и пришел на 37 600. Можно констатировать, что движение в 1000п. подтверждает, что Си сейчас в восходящем тренде! Пока ему нужна передышка. Си будет валять дурака. Следующий сигнал будет -новый боковик и выход, если выход из боковика будет выполнять не максимальные цели в 1000п.а 600 или 800п. значит после след импульса будет более серьезная коррекция по Си, которая и будет сопровождаться фазой роста рынка акций.
Ри в пятницу под окончание основной сессии продавали, сегодня это подтвердили и весь день после набора объема каждый час торговался ниже 15-16-17-18 часов. Без иллюзий в РИ продавец.  Нужна 15-ти мин свеча на 85-100 000контрактов, красивая и зеленая и  это будет лишь первая причина задуматься о том, чтобы основание этой свечи пытаться купить, а также уверенная торговля в первые 2 часа выше стоимости пред дня.... 
Сбер в пт. начали покупать это было по цене 72, 6. Сегодня это подтвердили и продолжили свое тяжелое дело на 73,5. При проведение провакационных заливов за ниж границы покупок, котировка будет улетать выше или просто стоять ни на что не реагирую. Если это так, то брать на все и вся.  Но для трендового дня время еще не пришло! чтобы пружына выстрелила, сначала надо сжаться! 
Чтобы стало захватывающе весело, нужен очень скучный денек....

лонг
Цель 122
стоп 118610

Фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии понедельника 25 августа отыграл часть потерь прошлой пятницы на фоне урегулирования ситуации с гуманитарной помощью Донецку и Луганску. После чего залег в боковик в ожидании свежих геополитических новостей, которых на текущей неделе должно быть в избытке. К окончанию дневной сессии RIU4 показал рост на 0,96% и значение 127 000 пунктов. Торги проходили при высокой активности трейдеров. Было заключено 194800 сделок. Линия сопротивления осталась у отметки 127 500. Линия поддержки проходила по уровню 125 000. Дальнейшее поведение цены находится в зависимости от политической конъюнктуры. Технические индикаторы на дневных графиках по-прежнему показывали на продолжение положительной тенденции.

RIU4 во вторник торговался в узком коридоре между 126 000 и 127 000 пунктами. В итоге он снизился на 0, 68% и показал значение в 125 740 пунктов. На «дневках» индикаторы технического анализа понемногу начинают предупреждать о скором сломе повышательного тренда. Трейдерам, сидящим в “длинных позициях”, пришло время начинать задумываться о фиксации прибыли. На отметке 124 500 весьма вероятен был разворот вниз. Малые объемы показывают, что «быки» выдыхаются и сил толкать рынок вверх почти не осталось.

( Читать дальше )

Привет всем.

ПРЕМАРКЕТ:

На наше предыдущее закрытие (18:45)
fS&P 1998
fRTS 125850 oi 858к
BRENT 102.7
USD/RUB 36.19


Заперли цену в треугольнике, границы которого продолжают сужаться. Торгового сигнала в такой момент не прослеживаю. Придерживаюсь прежней идеи. Выйдут из треугольника вверх, куплю на перехае 128. Выйдут из треугольника вниз, куплю на ближайшей поддержке 122. В любом случае среднесрочно смотрю вверх. Краткосрочно я с медведями. Шорт.

Новостной фон:

Мировые:
Квартальные отчеты обнародуют CNOOC Ltd, Industrial & Commercial Bank of China, PetroChina Co, Vivendi.
В 11:55 мск будут обнародованы данные об уровне безработицы в Германии за август.
В 11:55 мск — данные о динамике числа безработных за август в EUR.
В 13:00 мск — данные индекса делового климата (Business Climate Indicator) в еврозоне за август.
В 13:00 мск — данные индекса доверия в промышленности (Industrial Confidence Index) в еврозоне за август.
В 13:00 мск — данные индекса экономического доверия (Economic Confidence Index) еврозоны за август.
В 13:00 мск — данные индекса доверия в сфере услуг (Services Confidence Index) в еврозоне за август.
В 13:00 мск — данные индекса потребительского доверия (Consumer Confidence Index) в еврозоне за август.
В 16:00 мск — данные индекса потребительских цен в Германии за август.
В 14:00 мск выйдет отчет Конфедерации британских промышленников о динамике розничных продаж (CBI Distributive Trends Survey) за август.
В 16:30 мск будет обнародована вторая оценка динамики ВВП за II квартал В США
В 16:30 мск — вторая оценка дефлятора ВВП за II квартал В США
В 16:30 мск — данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 22 августа В США
В 16:30 мск — данные ценового индекса потребительских расходов за II квартал В США
В 16:30 мск — данные базового индекса потребительских расходов за II квартал В США
В 18:00 мск — данные об объеме незавершенных сделок по продаже жилья за июль В США
В 19:00 мск — данные индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемого ФРБ Канзаса (Kansas City Fed Manufacturing Index), за август.

( Читать дальше )

Смотрим открытые позиции физ. лиц и динамику их изменения


И что мы видим? Лично я вижу что в этом коридорчике 128к-124к  (указанном мною ниже не картинке)  физ. лиц высадили из лонгов и заманили в шорты. Для чего? Для того чтобы «налить» им деньжат пробив 124к вниз? НЕ ВЕРЮ )
Следует логический для меня вывод, будет пробито 128к и уйдём выше. 

( Читать дальше )

В продолжение:http://smart-lab.ru/blog/199618.php
Начало:
smart-lab.ru/blog/196790.php
smart-lab.ru/blog/197427.php
smart-lab.ru/blog/tradesignals/198659.php
Принято сегодня решение закрыть полностью позицию, по причине бокового движения четвертый день.
Итак, прошло два месяца с начала формирования опционной конструкции лонг БА+ лонг пут.
Выводы:
С подобной конструкцией можно работать с дальними опционами и формировать на низкой волатильности.
При движении БА выдерживать более длительную паузу по фиксации прибыли.
При затухании и истощении движения БА дельту увеличивать в плюс на падении, в минус на росте.
При сломе восходящего движения необходимо было ликвидировать позицию, прибыль была бы выше.
На заметку:
При росте волатильности дельта растет, при снижении падает, даже при условии стояния на месте БА, в дальнейшем это необходимо учитывать.
Итог 6,2% к счету, в месяц 3,10% 

Пару недель можно теперь посвятить отдыху!