Ри

Вновь на выходные интрига, интересно Ваше вью как откроемся в понедельник и как завершим торговую сессию на 23.50
Всем спасибо за ответы! Хороших выходных и профита!

Вот результат совмещения трейдинга и работы. Нужно было отойти по работе… хотя, все равно бы закрывал — заходил, закрывал-заходил)))

Волатильность с утра пятницы еще потеряла 2,3 %, рай для продавцов опционов.
От уровня 113 000 по фьючерсу на индекс РТС потери составили более 34%.
В скором времени необходимо готовиться к взлету значения волатильности!

Доброе утро коллеги.

ПРЕМАРКЕТ:

На наше предыдущее закрытие (18:45)
fS&P 1988
fRTS 127130 oi 924к
BRENT 102
USD/RUB 36.09



Вернулся к одной из своих старых линовок на дневках. Та, у которой цели были 145к. Судя по всему мы вернулись в рамки ее отработки. Если так, то мы в плотную подошли к уровню 38,2% фибо (128к). Вчера открытый интерес за сутки на 150 тыс контрактов. Полагаю с такими объемами нужно попугать как шортилок так и покупцов в радиусе 128к. Линейный рост уже достаточно прошел от 113, считаю адекватным растолкать цену еще максимум к 129, после чего хорошо было бы припасть к 125. Голос за нейтрально. Пятница

( Читать дальше )

Результат торгов дня дают плоды на след день! Формирование зоны стоимости, границы дня и область максимальной проторговки, все имеет значение на след день! Если след день открывается выше области проторговки пред дня и уверенно торгуется там, то значит селлерам будет в этот деень худо!
И наоборот, день открылся выше  пред дня. но цена не была принята трейдерами и отправлена за границы пред дня далеко в противоположную сторону, что говорит, о котегорическом отрицании цены выше пред проторговки.... 
Начнем с Си! На протяжении 14, 15 и 18.08 активно удерживали выше 36150. Но сегодня цена пришла к 36 580.  В пред  раз цена была здесь же 13.08. с таким же закрытием на 36240. На след день цена проваливалась до 36 080.  Если посмотреть кластер профайл 13.08 и сегодня 21.08, то можно увидеть, что дни близнецы. Можно предполагать, что завтра пролив по Си продолжится......
 
По РИ сегодня получился трендовый день с двойным распределением. Границы зоны стоимости 126 000-127 500. Пойнт контрол -127 000. Объемы прошедшие на максимуме дня достаточно скрочные. Если предполагать, что  по 127 000 продавали, то тогда почему   котировка  торгуется выше объемов прошедших по 127 000 в вечерку очень комфортно.  Последние 3 дня доллар рос и это движение рынок акций полностью проигнорировал.  Сегодня ОИ по РИ-шке подскочил до максимумов в текущем контракте, в те же значения, что и 06.08.  Сколько взяли шорт и в лонг будет известно уже после полуночи! Что касается локальных целей по  сбера- 79.55, газпрома-140, лук-2130 и они еще не достигнуты! Аукцион каждой из фишек сегодня успешно прошел  с повышением. 


( Читать дальше )

Боковое движение и сокращение позиций перед заседанием FOMC с постепенным расширением границ вверх наблюдаем в данный момент.
Интересен Ваш вью на 23.50 по фьючерсу на индекс РТС.
Всем спасибо за ответы и профита!

Блевать уже от тогкого рынка хочется!

В продолжение:
smart-lab.ru/blog/tradesignals/198659.php
Опционная позиция состоит:
лонг пут 117+лонг БА, дельта положительная.
По мере роста и достижения определенных уровней, дельту сокращал.
Текущий итог по позиции: +7,03% к счету

Ожидания и текущая ситуация по Ри:
Котировка фьючерса на индекс РТС медленно и уверенно ползет вверх, первая цель достигнута.
Волатильность снизилась, так низко вола была 24 июля(Ри был в коридоре 125-127).
Вести постепенно поступают позитивные.
Что интересно нефть находится на уровне 101, рубль/доллар выше 36.
Если судить по ОИ, позиции сокращают практически ежедневно, 771 000 позиций текущее значение, по данным биржи, сокращение идет и лонгов и шортов.Уровни высокие, в рост дальнейший, можно сказать, мало кто верит.
По отношению к развивающим рынкам, в наших индексах заложена геополитическая премия-фактор кризиса Украины.
Премия составляет более 20%, это уровни для фьючерса на индекс РТС 147-157 000 пунктов.
Цели по позиции, первая 127, вторая 132, третья 135-139.
Сроки по времени конец августа, в конце августа позиция будет закрыта.
При откатах БА будет добавлен

 В пятницу 15.08. была сказочная сессия-сессия экспирации опционов, то время, когда лучше остаться в стороне и посмотреть....
Расширили первичный баланс ( первого часа) в обе стороны! Получилась ну очень приличная зона стоимости сессии. 
ВЫход Ри ниже нижней граници зоны стоимости четверга-122 000 провели с объемом, уходом ниже и возвратом на ретест. 
На понедельник было две торговые идеи:
1. Открытие ниже 122 000 подход на ретест 122 000 и поиск точки на шорт. С перспективой возможного хорошего пролива.
2. Открытие в граница стоимости пятницы — выше 122 000, но ниже 124 500. И тогда консолидационный кисляк. В этом случае, лишь одна идея продажи от 124 500  если будет картинка соотвветствовать. 
Была предпринята одна попытка шорта в близи 124 400. Но когда сбер стали активно встречать на 74.9 решил, что сегодня дальше не пустят и закрыл 123 600.  Первые 3 часа торгов нарисовали диапозон ориентир на вторую половину дня. 123 500 -первый час торгов-поиск лонга при подходе в период 16:30 -18:00  или 124 500 но в шорт в это же время. Все остальные колебания я не расматривал на сегодня!  Поэтому больше сделок не было.


( Читать дальше )

Доброе утро коллеги.

ПРЕМАРКЕТ:

На наше предыдущее закрытие (18:45)
fS&P 1948
fRTS 123360 oi 766к
BRENT 103.2
USD/RUB 36.16

Ключевым уровнем на пятницу у меня был 123, от которого планировал коррекцию от роста с вероятностью дальнейшего углубления в рамках среднесрочного нискходящего тренда. 123 уверенно пробили, но как впоследствии оказалось — ложно, сильнейшая продажа от хаев двумя часовыми свечками увела цену на 4000п. Если данный импульс рассценивать с медвежьего взгляда, то определенно нужен перелой локального минимума, это даст нам запас хода вниз на ближайшие 4-6 часов. С последующим углублением на протяжении текущей недели. Бычьих настроев на текущий момент не прослеживаю. Мы дошли до уровня 123 это раз, мы по таймфрейму на отсечке два. Я целиком и полностью на стороне медведей. Даешь углубление к 115 Шорт.

( Читать дальше )