Роботы

рубчик = 60 и менее
жижа = 90 и более
мамба = 2650 и более
… а потом начало дороги в… рай, всё по Путину!



Я вот думал, как Они массово начнут внедрять в жизнь землян человекоподобных роботов в новом технологическом укладе, так чтоб люди к ним с любовью и пониманием?! А вот они, андройды, будут прибираться за людьми после третьей мировой. Ну а кто будет очищать миллионы га земли от тысяч тонн радиоактивного пепла? Они, роботы. За десяток-другой лет управятся. И люди, в основном выжившие европейцы, с радостью примут их в свои распростёртые объятия — родненькие вы наши, спасители!



( Читать дальше )

Если вы сливаете, это может происходить по двум причинам: внутренним и внешним.

К первым — вы не умеете торговать. Ко вторым — неэффективность вашей торговой системы, оторванность ваших ожиданий от рынка.

Рынок — это борьба, там идет игра в которой кто-то должен потерять.

Поэтому если вы теряете деньги — ищите (кб) робота, который снимет ваше внутреннее напряжение и позволит более широко смотреть на рынок. Другими словами на время замените вашу голову на металлическую, хладнокровную.

Возможно вам повезет.

Есть ли смысл покупать торговых роботов? — Нет.

На этом, в принципе, можно было бы и закончить пост. Но расшифрую.

 Для обоснования буду использовать модель воронки, сознательно не буду использовать никаких цифр, если интересно — сами подставьте. Просто не люблю писать проценты и вероятности от балды, лучше ничего не писать, чем такое.

 Итак, погнали. На рынке имеется некоторое кол-во торговых роботов, которых можно приобрести, а теперь давайте прикинем, велики ли шансы заработать на этом мероприятии (на покупке, не на продаже :))) ). Далее идут этапы/слои/фильтры, отсеивающие роботов, которые не позволили бы вам заработать:

  — Часть предложений — мошеннические (тут как везде, где есть хоть какие-то деньги — есть мошенники — возможно, при покупке вам даже ничего не пришлют).

— После отсеивания мошенников, часть товарищей продают заведомо неприбильных роботов (ими движет мотивации типа: а. он когда-то работал, мне трудно смириться с тем, что он больше не работаю, выжму из него ещё немного, продавая его; б. я протестировал на 150 инструментах, на 27 таймфреймах, на 5-ти комбинациях таймфрейм-инструмент робото зарабатывал — а-чё, не плюсовой, скажете? в. главное, красиво обставить продажу и чтоб купили, дальше хоть трава не расти, пох, что он минусовой).

( Читать дальше )

Всем привет, друзья. Сегодня публикую десятый вопрос в рамках Проекта «30 вопросов Смарт-Лабу»

Суть проекта в этом посте

Предыдущие вопросы тут

Вопрос №10: Стоит ли гуманитарию разбираться в алгоритмической торговле/роботах?

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Недавно я проводил тесты как статистика запросов в гугл влияет на котировки smart-lab.ru/blog/491202.php
в тестах было 2 изьяна: данные лишь с 13 года и недельки, и я не получил удовлетворительных результатов.
Вся надежда была на дневки и более полные данные, которые было не просто получить, сейчас я их получил, и с 2008 года.
выкладываю файлики для тслаба yadi.sk/d/i0DG6vUI4rF80Q


( Читать дальше )

Недавно в очередной раз прочитал статью про использование статистики запросов в гугл для разработки торговых стратегий.
На первый взгляд тема не совсем бесполезная, да и протестировать самому не так сложно, что я и решил сделать.
Я скачал понедельные данные (чаще не бывает) с 13 года и преобразовал их в тслаб формат.
Выкладываю
yadi.sk/d/hV8eIrQc3ah9op


( Читать дальше )

Пост будет полезен только тем, кто кодит на Луа.
---
Написал простенькую функцию, которая работает с архивом графиков Финама. На Финаме есть история торгов за много лет. Это полезно, чтобы прогнать вашу стратегию на максимально доступных исторических данных.
Архив Финама находится здесь: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/export/
---
Заходите по ссылке, видите там:

Там где «Формат записи в файл» выбираете как у меня: DATE,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOL. Можно брать и другие форматы, но тогда код функции придётся переписать.
---
Выбираете вверху даты с 1 января по 31 декабря и год за годом сохраняте себе на компьютер вот так:


( Читать дальше )