Роботы

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

( Читать дальше )

Сегодня обсуждали бэк-тестинг в  одной из тем. Вспомнил как однажды сильно озадачился этим вопросом. Очень часто встречал такой рецепт. Берем исторические данные за 5 лет. Подбираем параметры на периоде  4 лет и потом тестим торговую систему (далее — ТС) на данных 5-го года, типа контрольная выборка или out of sample. Более продвинутые рецепты рекомендовали делать что то вроде кросс-валидации, т.е. период обучения сдвигать, что бы контрольной выборкой был то 1-й год данных, то 2-й год данных и т.д.

Смысл такого рецепта бэк-тестирования объяснялся тем, что если ТС на обучающих данных показывает хороший результат, а на контрольной выборке  показывает результат хуже, то это означает, что ТС плохая и торговать ее нельзя.

Я взял рецепт на вооружение, но зашел с другого конца. Допустим есть множество наборов параметров для ТС и каждому набору на обучающей выборке соответствует определенное значение целевой функции, допустим доходность. Но с другой стороны, также каждому набору параметров соответствует определенное значение доходности и на контрольной выборке. Получается, что бы выбрать наилучший (в каком то смысле) набор параметров для ТС, мы можем просто взять тот набор параметров, который показывает хорошие результаты и на обучающей выборке, и на контрольной выборке. В итоге приходим к тому, что надо делать подбор параметров на всей выборке и там уже выбирать, нравится-не нравится.

( Читать дальше )

рубчик = 60 и менее
жижа = 90 и более
мамба = 2650 и более
… а потом начало дороги в… рай, всё по Путину!



Я вот думал, как Они массово начнут внедрять в жизнь землян человекоподобных роботов в новом технологическом укладе, так чтоб люди к ним с любовью и пониманием?! А вот они, андройды, будут прибираться за людьми после третьей мировой. Ну а кто будет очищать миллионы га земли от тысяч тонн радиоактивного пепла? Они, роботы. За десяток-другой лет управятся. И люди, в основном выжившие европейцы, с радостью примут их в свои распростёртые объятия — родненькие вы наши, спасители!



( Читать дальше )

Если вы сливаете, это может происходить по двум причинам: внутренним и внешним.

К первым — вы не умеете торговать. Ко вторым — неэффективность вашей торговой системы, оторванность ваших ожиданий от рынка.

Рынок — это борьба, там идет игра в которой кто-то должен потерять.

Поэтому если вы теряете деньги — ищите (кб) робота, который снимет ваше внутреннее напряжение и позволит более широко смотреть на рынок. Другими словами на время замените вашу голову на металлическую, хладнокровную.

Возможно вам повезет.

Есть ли смысл покупать торговых роботов? — Нет.

На этом, в принципе, можно было бы и закончить пост. Но расшифрую.

 Для обоснования буду использовать модель воронки, сознательно не буду использовать никаких цифр, если интересно — сами подставьте. Просто не люблю писать проценты и вероятности от балды, лучше ничего не писать, чем такое.

 Итак, погнали. На рынке имеется некоторое кол-во торговых роботов, которых можно приобрести, а теперь давайте прикинем, велики ли шансы заработать на этом мероприятии (на покупке, не на продаже :))) ). Далее идут этапы/слои/фильтры, отсеивающие роботов, которые не позволили бы вам заработать:

  — Часть предложений — мошеннические (тут как везде, где есть хоть какие-то деньги — есть мошенники — возможно, при покупке вам даже ничего не пришлют).

— После отсеивания мошенников, часть товарищей продают заведомо неприбильных роботов (ими движет мотивации типа: а. он когда-то работал, мне трудно смириться с тем, что он больше не работаю, выжму из него ещё немного, продавая его; б. я протестировал на 150 инструментах, на 27 таймфреймах, на 5-ти комбинациях таймфрейм-инструмент робото зарабатывал — а-чё, не плюсовой, скажете? в. главное, красиво обставить продажу и чтоб купили, дальше хоть трава не расти, пох, что он минусовой).

( Читать дальше )

Всем привет, друзья. Сегодня публикую десятый вопрос в рамках Проекта «30 вопросов Смарт-Лабу»

Суть проекта в этом посте

Предыдущие вопросы тут

Вопрос №10: Стоит ли гуманитарию разбираться в алгоритмической торговле/роботах?

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Недавно я проводил тесты как статистика запросов в гугл влияет на котировки smart-lab.ru/blog/491202.php
в тестах было 2 изьяна: данные лишь с 13 года и недельки, и я не получил удовлетворительных результатов.
Вся надежда была на дневки и более полные данные, которые было не просто получить, сейчас я их получил, и с 2008 года.
выкладываю файлики для тслаба yadi.sk/d/i0DG6vUI4rF80Q


( Читать дальше )