Роботы

Хотелось бы расширить и дополнить тему   smart-lab.ru/blog/51319.php 
 
Седня случился технический ФАК ап — «полетел» мой комп на котором крутились «роботы» («советники» если по форексному). Причем под полетел я имею ввиду отключение электричества на срок более 3,5 часа (время жизни ноутного акумма) — заметил я это только ближе к обеду и так получилось что физически добраться к компу сегодня я просто таки не смогу… в итоге по всем фронтам минус так как криться пришось вручную с айфона
… подойдем непосредственно к самой теме поста...
 
Имея двухлетний опыт «юзанья удаленных компов под советники» могу подытожить
 

VPS

Плюсы:
-эффект феникса: даже если чо и упадет максимум через час все восстановят — и можно будет спокойно даже с самого захудалого айфона все запустить и подгрузить
 
-юзибилити удаленного управления — давайте смотреть правде в глаза тимвайвер (его я юзаю на Дом. компе) под айфон унылое гавно в сравнении с wyse pocketcloud rdp (я знаю можно поднять на домашнем компе win 2008 и будэ как у хостера но всеже.....)


( Читать дальше )

на робострое увидел интересную статистику по хаям и лоу фьючерса на индекс РТС
------------------------------
Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)
 

Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

автор - 

• vlad1024

 ссылка на оригинал статьи:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=291
 

http://www.kommersant.ru/doc/1903014/print

Статья Коммерсанта «Робовладельцы».

В феврале 2012 года группа ученых из Университета Майами совместно со специалистами компании Nanex, торгующей рыночной статистикой, опубликовали результаты анализа логов 600 американских биржевых площадок. Предметом изучения стали участившиеся просадки капитализации торгуемых компаний, которые случались на крайне короткое время, порой на несколько миллисекунд. За этот период стоимость акций могла просесть почти до нуля. Исследователи зафиксировали около 20 тыс. таких явлений. Апогеем стал Flash Crash 6 мая 2010 года, длившийся около шести минут, когда индекс Доу-Джонса упал почти на 1000 пунктов, что привело к потере фондовым рынком около $1 трлн. По мнению авторов, виновником Flash Crash, как и остальных микрокрахов, стали торговые роботы. Конкурируя за скорость, они совершают операции за порогом возможности человеческого контроля. В эти миллисекунды, становящиеся для сверхбыстрых роботов обычными торговыми сессиями, рынки были загнаны в микрокрахи. В России торговые роботы также прочно обосновались на фондовом рынке. По разным оценкам, на их долю приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций. 




( Читать дальше )

В продолжении опроса. smart-lab.ru/blog/49600.php
Поскольку интерес к трансляции оказался высоким, включена трансляция робота
tslab.comon.ru/A6847EDFADBAAAE19DD8D12C34445F1A
работа роботов будет транслироваться с 10.04.12 до 15.06.12
если кто хочет своего бота добавить в соревнование выкладывайте ссылку на трансляцию в коментах.
Будем вести ежедневную и еженедельную статистику.

Судя по колличеству проголосовавших данный вопрос остался без внимания.
Прошу всех оставить свое мнение и проголосовать в данном опросе.
smart-lab.ru/blog/49600.php
 
Спасибо за понимание!

Первая ошибка — это, конечно, переторговля, избыточное совершение сделок.
Далеко не постоянно (за исключением некоторых систем) рынок даёт внятные сигналы для входа в позицию.
Задача трейдера — выжидать, сидеть в засаде.
Другая ошибка — это несвоевременное реагирование на сигнал.
Сигнал уже пошёл, а трейдер ещё не раскачался.
Действительно это сложно одновременно находится в расслабленном состоянии, и в то же время быть готовым в любой момент быстро среагировать. В результате, можно пропустить самые «вкусные» сигналы.
Последняя ошибка — классическая,  неспособность выйти из позы по стопу, или более дальний выход.
Я даже проводил такой эксперимент:
Мы с роботом торговали по одной и той же системе, однако, робот стопился в полтора-два раза лучше меня — т.к. у него не возникало никаких психологических заморочек по этому поводу.

( Читать дальше )

Вчера вернулся из Японии и, конечно, не могу не поделиться своими впечатлениями. В одном из японских университетов мне показали роботессу Q 5 в облике очаровательной девушки. Это какой-то собирательный образ гейши, с короторой можно интеллектуально общаться на нескольких языках… Но самым главным её достоинством является то, что она умеет работать на ведущих мировых биржах, особенно на токийской! Для Q 5 создан специальный интерфейс, в котором Вам необходимо задать основные параметры терминалов, зарегистрировать брокерские счета и многое другое… Роботоспособность колоссальная ! Заканчивается торговая сессия на токийской, гонконгской и пекинской биржах, она переходит на европейские, а потом на американские. Единственная проблема, что наши площадки она пока игнорирует. Но это не самое главное. Основная проблема заключается в том, что японцы не хотят продавать её в Россию.


А хотелось бы попробовать роботессу Q 5 в деле ! ! ! 

Вчера вернулся из Японии и, конечно, не могу не поделиться своими впечатлениями. В одном из японских университетов мне показали роботессу Q 5 в облике очаровательной девушки. Это какой-то собирательный образ гейши, с короторой можно интеллектуально общаться на нескольких языках… Но самым главным её достоинством является то, что она умеет работать на ведущих мировых биржах, особенно на токийской! Для Q 5 создан специальный интерфейс, в котором Вам необходимо задать основные параметры терминалов, зарегистрировать брокерские счета и многое другое… Роботоспособность колоссальная ! Заканчивается торговая сессия на токийской, гонконгской и пекинской биржах, она переходит на европейские, а потом на американские. Единственная проблема, что наши площадки она пока игнорирует. Но это не самое главное. Основная проблема заключается в том, что японцы не хотят продавать её в Россию.

А очень бы хтелось попробовать Q 5 в деле!!!

Коллеги, нужна помощь:
кто знает как и где самое простое написать и оттестировать код для торговли по МА с набором позиции по мартингейлу?

Моя компетенция в этой области пока не очень высока, возможно есть какие-то варианты о которых я пока не знаю.

Какие языки программирования?

Какие среды для разработки?

Поделитесь информацией.