Робот

Не успел я сделать результаты по 30 ноября, сделал только сегодня, т.е. получились по 03.12.20. Нарастающим итогом с 01.01.20-03.12.20.

Доходность с начала года 82,5%. Просадка максимальная за 2020 год 10%.
Доходность с начала торговли, так как считает сервис Comon 155,5%.
Максимальная просадка с начала торговли 20%.

В Ноябре: Трендовые роботы Ри и Сбер, вылезли из минусов. Си и Евро, примерно на уровне октября. Парные ушли немного в минус. Контртренд тоже дал немного минуса.

В торговле: 
Трендово — 50 роботов, будет 150 шт в ближайшее время, к марту надеюсь 
парно — 62 робота (в процессе увеличения, сейчас около 50) 
Контртренд — 98 шт (увеличил в октябре-ноябре) 
Всего: 198 шт. 1 инструмент и 1 набор параметров — это 1 робот. 

Все результаты по роботам смотри скрины.

По ЛЧИ роботы с начала конкурса намолотили 144 000 заявок и 12 000 сделок. см скрин

По акциям все позиции не убираются теперь на скрин, так что только часть. Общий доход 11,85%, из которого 7,54 % рост курсовой стоимости, 4,31 % получено дивидендов. Проценты дивидендов считаются не совсем правильно, т.к. они считаются от суммы текущей, а получены были все в разное время, и соответственно, проценты должны быть больше, но мне лень заморачиваться насчет этого, и я не знаю как вообще это сделать и правильно посчитать. см скрин.

( Читать дальше )

Наверняка есть коллеги, которые пользуются такими программами. Какая на сегодняшний день самая удобная и лучшая?   Нужна программа для проверки своей системы на исторических данных по нефти.

Аллоха!

В прошлом моем посте, была затронута тема обучения с подкреплением, где была создана среду для торговли, но были использованны ситетические данные. Теперь же, я добавил возможно использовать данные из датафрейма. Теперь же среда представляет из себя 20 значений цен, описанных OHLC плюс обьем.

Для эксперемента было выбранно 200 дней в обучающую выборку и 50 в тестовую. Обучались два DQN агента, один использовал Q-Network, второй Q-RNN-Network. На картинке можно видеть результаты обоих агентов после обучении на 700 итераций.





Проверялась работа агентов на 80 эпизодах по 10 раз. Как можно видеть агент использующих QRnnNetwork показал вполне себе неплохие результаты. Так что вполне возможно, что при правильной готовке можно получить таки самостоятельного агента, способного торговать не хуже чем сконструированная стратегия.

Кому интересно как создать агента при помощи TF-agents фреймворка, а так же узнать больше деталей, прошу смотреть видео. Код можно найти на гитхабе, ссылка в описании к видео.

На одном счёте торгует только робот, на другом робот вместе с трейдером. Результат за октябрь:

>> Робот +7%

>> Робот и Трейдер +8%


( Читать дальше )

Вопросик: сколько ещё запущенный старый сможет прожить, если изначально объемы торгов в нём я выставил в 3-5 раз более?

P.S. торгует он не круглосуточно, а только когда я у компа… это тоже проблема для него. упущенные сделки.

Реально рад.
Мой простой пост не совсем о рынке, но программах для рынка, не вызвал ажиотажа.
Писал я от восторга, что нашёл. До этого восстановил.

Но, самое главное, через С-лаб в личку постучались 2 человека с вопросом «чем и как?».
Обоим ответил порекомендовал.

Сегодня с одним из них без видео/звука/экрана разобрались с уровня BIOS/

Всё норм. программа работает. Винт виден, список всей структуры виден.
Далее дело техники, чтобы восстановить фотки/фидео/таблицы/файлы важные.
Всё получится у него!

*******************

Далее: восстановленный робот стоит на счете реальном, трудится.
К сожалению, не круглосуточно ((( сервера нет, а комп замирает, чтобы не мешать мне спать (хоть этот системник почти и бесшумный).
Вот результатик с того периода.





Как есть.

Я всё равно рад, в т.ч. что потратил более часа на общение с одним из участников С-Лаба, чтобы помочь ему в решении проблемы, которая была актуально всегда. Спасти своё прошло в виде файлов ;)