Робот

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

 03.10.2017 мною был опубликован сигнал программы PATTERN ANALYZER по акциям Мосбиржа ао: Сейчас на графике видим растущий тренд и фигуру продолжения растущего движения «ФЛАГ НИСХОДЯЩИЙ». Цель движения 121,60 стоп можно разместить ниже 114 рублей за акцию.  Подробнее по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/424033.php

 Акции достигли указанных целей. На дневном графике бумага движется в рамках растущего канала. Верхняя граница канала (зеленая линия) находится на отметке 122,50 рубля,  сейчас цена вплотную приблизилась к верхней границе. На дневном графике по индикатору RSI(14) можно обнаружить потенциальные дивергенции. Поэтому в ближайшие дни нельзя исключать локальной коррекции  в бумагах.

Название фигуры: Треугольник восходящий
Тип сделки: покупка
Стоп-лосс: 1293.5
Тейк-профит: 1314.3

P.S. статистика по розничным продажам в США сегодня помогла.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

08.08.2017 мною был опубликован сигнал программы PATTERN ANALYZER по ММК ао: На часовом графике акций ММК видим фигуру разворота падающего тренда  «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ» и пробитие линии шеи цель движения  44,50 рублей за акцию. Стоп можно разместить ниже уровня 33,34. Подробнее по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/413860.php

Бумаги достигли указанных целей. Сейчас на дневном графике бумага движется в рамках растущего канала. Верхняя граница канала находится на отметке 48 рублей. Но на дневном графике по индикатору RSI(14) образовались многочисленные дивергенции плюс сегодня пройдет отсечка под выплату промежуточных дивидендов, поэтому вероятно пришло время для локальной коррекции по бумагам.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

Бумаги Мосбиржи  с мая 2017 двигаются в рамках растущего канала.

Сейчас на графике видим растущий тренд и фигуру продолжения растущего движения «ФЛАГ НИСХОДЯЩИЙ». Цель движения 121,60 стоп можно разместить ниже 114 рублей за акцию. На этом уровне также проходит верхняя граница растущего канала (зеленая линия)



.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.
 
На часовом графике акций Газпром ао видим растущий тренд, фигуру продолжения растущего тренда «ФЛАГ НИСХОДЯЩИЙ» и пробой верхней границы фигуры с целью движения 131 рубль за акцию. Стоп можно разместить ниже уровня 121.

     Привет всем! В предыдущий раз я описал, как стратегии выставляют заявки. Сегодня будет ещё более интересная тема: получение маркет-даты. Для упрощения, под маркет-датой, буду иметь в виду тиковые данные (время, цена, объём).

     Я уже рассказывал про классы стратегий,  про то, что они используют интерфейс, который отвечает за получение маркет-даты – IMarketDataGate. Внутри себя, стратегии подписываются на событие AddTick из IMarketDataGate – т.е. на каждый тик стратегия проводит свой анализ данных, расчеты, и, при определённых условиях, выставляет заявки. Стратегии не важно, как генерируются тики – она просто реагирует на это событие. IMarketDataGate, имеет два варианта реализации. Первый – это обёрткой над COM библиотекой брокера (в моём случае – смартком). Тут всё просто – каждый день, кроме праздников и выходных, с 10 часов, магическим образом, начинают литься тики – их мне посылает система брокера. А вот для организации локальных бэктестов, нужен какой-то иной источник данных – некая имитация брокера по части генерации тиков. И тут-то и появляется наш герой – ITickGenerator.

interface ITickGenerator
{
   event EventHandler<StockTickEventArgs> OnTick;
   event Action OnEnd;
   void Start(string symbol);
}

     Добрый день. В предыдущем посте были описаны базовые компоненты – классы обёртки над API брокера. Не хотелось нагружать их дополнительной логикой, поэтому оставим их как есть, и перейдём к чуть более сложному объекту. На сцене появляется IOrderManager, который отвечает за заявки и сделки по ним.

interface IOrderManager
{
   List<Order> GetOrders(string symbol, int strategyID);
   void PlaceOrder(string symbol, int strategyID, OrderAction action, OrderType type, double price, double amount, double stopPrice);
} 

     Всего два метода – выставить заявку и получить их список. Но, у реализации IOrderManager’а непростая задача – надо не просто выставлять заявки, но также хранить какая стратегия это сделала и какие прошли сделки. Получается, у OrderManager’а есть некое состояние – список заявок/сделок, поэтому этот объект относится больше к модели, чем к сервисному слою программы. Перед этим я описывал IPortfolioGate – класс-обёртка для работы с портфелем, вот у него нет состояния, он просто транслирует вызов методов внешней COM библиотеки, а вот OrderManager это некий дополнительный уровень над всем этим – у него появляются «знания» о предметной области, и именно он используется в классах стратегий.
     Также, появляются две сущности – заявка (Order) и сделка (Trade). Класс Order имеет список сделок прошедших по данной заявке.

class Order
{
   public string Symbol { get; set; }
   public OrderAction Action { get; set; }
   public double Price { get; set; }
   …
   public List<Trade> Trades { get; set; }
}