Рынки

все чаще замечаю что с нашего российского рынка ушла диверсификация.
 сейчас и золото и доллар ведут себя часто как фишки основные


фишки вниз и золото вниз...
 нет глобального хеджа...  все объекты парковки лишних денег

Отток средств из фондов акций развивающихся рынков достиг рекордного за последние шесть месяцев значения – $4 590 млн. по итогам недели, завершившейся 13 ноября (для сравнения, на предыдущей неделе отток составил $1 029 млн.). Это самый большой отток с 19 мая 2013 года.
Совокупная динамика фондов акций развивающихся рынков за первые две недели ноября сопоставима с оттоком, наблюдавшимся в середине августа, когда фондовые рынки сильно просели. До этой недели наблюдался совокупный приток средств на развивающиеся рынки с 26 декабря 2012 года, но теперь он сменился оттоком в размере $3 900 млн.
Отток неудивителен с учетом снижения готовности инвесторов делать ставку на риск. За период с 6 по 13 ноября Индекс MSCI EM упал на 3,57%, а Индекс РТС – на 3,56%, хотя нефть за тот же период подорожала на 1,5%.
Страны БРИКС демонстрируют наибольший отток. Отток средств из фондов акций развивающихся стран сильнее всего затронул Бразилию ($858 млн.), Южную Корею ($824 млн.), Россию ($454 млн.), а также Мексику (371 млн.), Китай (220 млн.) и Индию (198 млн.). В целом инвесторы вывели из фондов стран БРИКС $1 966 млн., то есть на эти страны пришлась почти половина самого купного оттока средств с развивающихся рынков. Единственная страна среди развивающихся рынков с положительным результатом по итогам недели – Израиль (приток $28 млн.) 


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ по итогам дня нарисовал хорошую белую свечу, практически закрыв негатив предыдущего дня и сформировав фигуру «бычий захват за пояс», что говорит о силе быков. Однако ситуация на рынке показывает, что этот рост — результат локирования продавцов паники и рост, скорее всего, был спровоцирован закрытием шортов, открытых на кануне. Игру наверх поддержало снижение доллара к национальной валюте. В пользу снижения говорит продолжающийся набор коротких позиций в фртс и покупка путов юрлицами, а так же незавершенность разворотной формации в районе 1460. 
Исходя из этого ситуация может развиватся двояко: первый и пока менее вероятный вариант — ММВБ проходит отметку 1500 и закрывается выше. В таком случае с высокой вероятностью можно считать, что снижение на какое-то время закончено и нас ждет долгий бокових в диапазоне 1510-1485 и, возможно, даже перехай годовых максимумов.  И наиболее вероятный — после экспирации мы продолжаем снижение. 

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал хороший импульс, почти дотянув до расчетной отметки 1460, однако позитивный внешний фон сегодня оттолкнет его от своих минимумов и индекс должен протестировать отметку 1480 пунктов. Снижение в паре доллар-рубль говорит о том, что игроки начинают потихоньку набирать позиции и этот день будет довольно показателен в плане крепости рынка. Проход отметки 1480 будет означать подскок до все тех же 1500, если в первой половине дня мы удержим ее, снижение возобновиться с новой силой. Желающий закрыть короткие позиции смогут это сделать на комфортных уровнях, поскольку дно очень редко проходится одним касанием, обычно его утаптывают несколько дней.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: Банковский сектор тестирует свое прошлое сопротивление сверху — 5000. Если оттолкнется и пойдет выше — можно опять попробовать брать лонги в банках. Если пробьет вниз — состоится поход на 4850. Нетянка дотянула таки до своей поддержки и здесь тоже возможен отскок. Металлурги пока выбыли из игры, уйдя ниже 2100, но сегодня должен быть ретест этого уровня и при пробое вверх можно тоже попробовать поиграть в бумагах сектора. Но лучше не надо. Энергетика пробила свою поддержку слету, здесь тоже возможна коррекция, но заходить в сектор пока рано — это самое слабое звено.

Индекс ММВБ протестировал снизу отметку 1500 пунктов и сегодня отскочил от нее, усилив ожидания нисходящей тенденции. Однако закрытие индекса было на максимумах дня и по его итогам была образована модель «бычье поглощение», поэтому очень важно понять, каким будет закрытие сегодняшнего дня. Если модель не подтвердится — снижение продолжится. Если по итогам дня мы нарисуем что-то вроде «стрекозы», то не исключен прорыв отметки 1500 и поход на 1508-1510 пунктов, к верхней границе канала. Пока это маловероятно: доллар укрепляется к рублю, юрлица продают фРТС и наращивают позиции в путах, видимо надеясь провести экспирацию на минимумах, нефть стоит низко. Поэтому шорты продолжаем держать с расчетной целью 1460. В качестве стопов можно использовать сигналы системы или пробой отметки 1500 пунктов. В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор смог пробить свое сопротивление и уйти выше 5000, инициировав месячный фрактал на покупку. Теперь нужно подтверждение прохода и закрытие недели выше будет означать поход на гораздо более высокие уровни. Однако волновая раскладка говорит о том, что максимум, что мы сможем увидеть — это поход на 5150, откуда снижение возобновиться с удвоенной силой. Нефтегазовый сектор топчется близ уровней поддержки, не дойдя до них немного. Ждем, когда дойдет и можно будет спекулятивно купить. Поддержка тут — 3440. Металлурги пробили свою поддержку, войдя в волну снижения с и теперь должны сходить минимум на 2100.
Энергетика почти добралась до своей поддержки на уровне 980, после ее достижения возможен сильный отскок.

я сегодня утром не на работе — бегаю по делам, поэтому вью выложу ближе к обеду. Если вкратце, то пока все, вроде, по плану. Те, кто пользуется системой могут взять стопы предыдущего дня.

Графики на смартлабе: <G> в консоли

Индекс ММВБ вчера достиг своей первой рассчетной точки снижения в рамках нисходящего канала. Это же сделал фРТС и почти сделал Си.  Теперь пришла очередь быков показать свои силы, в связи с этим ожидаю отскок в район 1495-1500, котрый должен показать, является ли это снижение коррекцией  в рамках четвертой волны роста или же мы видели волну Е в рамках сходящегося треугольника. Пока мне видится подскок до 1500 (если быки осилят) и затем продолжение снижения в район 1460, где и развернется основная борьба за среднесрочный тренд.
На срочном рынке ситуация в пользу снижения. В паре доллар-рубль — та же ситуация. Теперь по отраслям: банковский сектор вновь протестировал отметку 5000 пунктов и вновь нарисовал доджи. Видимо, без снижения в ВТБ индексу будет тяжело двинуться к своим целям. Помимо этого там сейчас рисуется что-то вроде диагонального треугольника и поэтому не исключено, что индекс все-таки возьмет отметку в 5000 пунктов, открыв себе дорогу выше. Поэтому при закреплении четырехчасовика выше означенногот уровня имеет смысл открыть лонги в бумагах сектора. Нефтянка почти доползла до своей цели снижения, и здесь так же назревает вероятность отскока к уровню 3500. Снижения в металлургии в последние дни выкупаются, поэтому возможно и здесь нащупана поддержка, но ситуация по графику противоположна положению дел в банковском секторе, поэтому я бы пока не рисковал с позициями, дождавшись более ясной картины. У энергетиков опять очередной минимум — тут пока только шорт.

Индекс ММВБ закрыл пятницу снижением, чуть не дотянув до отметки 1485 пунктов, где проходит нижняя граница канала. Теперь нас ждет отскок  в рамках ретеста уровня  1497-1500 пунктов, где теперь располагается сопротвление. Пробой его вверх будет означать поход на 1512-1515 пунктов,  где находится основной уровень защиты нисходящей тенденции. Ситуация на срочном рынке и в паре доллар-рубль говорит о том, что понижательная тенденция все еще в силе, поэтому те, кто не успел зашортить,  могут открыть короткие позиции в районе 1500 с коротким стопом ибо после тереста этого уровня мы вновь вернемся к отметке 1480-1485, а, возожно, и ниже пойдем.
 В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор сопротивляется снижению, нарисовав доджи, который пока ни о чем не говорит и требует подтверждения. Но потенциал у свечи бычий, поэтому сегодня не  исключен еще один тест отметки 5000 пунктов, откуда можно продавать буаги сектора за исключением, разве что ВТБ.

( Читать дальше )

Отток из России достиг пятинедельного максимума. За неделю, завершившуюся в среду, инвестиционные фонды, специализирующиеся на России, зафиксировали отток средств в размере 53 млн долл., что соответствует 0,44% активов под управлением. Фонды ETF в этот раз никак не улучшили общий результат, так как сами потеряли 2,8 млн долл. Традиционные фонды по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику и по итогам отчетной недели лишились 50,6 млн долл. Таким образом, недельный отток из России, зарегистрированный второй раз подряд, стал самым крупным с конца сентября нынешнего года.
EMEA выглядит лучше других регионов благодаря Восточной Европе. На этой недели инвесторы выводили средства в первую очередь с развивающихся рынков. Фонды GEM, включая те, что работают в странах БРИК, лишились 0,5 млрд долл. – тоже рекордный отток с конца сентября. В минусе оказалось и большинство региональных фондов, при этом сравнительно неплохо выглядел EMEA, потерявший суммарно по фондам всех категорий 12 млн долл., – отток из России, Турции и ЮАР был практически полностью компенсирован поступлением 104 млн долл. в восточноевропейские фонды. Что касается разбивки по отдельным странам, отток из России стал третьим по величине, поскольку Корея и Мексика потеряли 338 млн долл. и 163 млн долл. соответственно.
 http://1prime.ru/commentary/20131108/769981756.html