Рынок

После теоретических записей здесь и здесь о ММ алгоритмах настало врея перейти к практическому описанию.

Текста хватает, но написано все максимально сжато, читаться должно легко.

Думаю, вам стало понятно, что все держится в наше автоматизированное время на алгоритмах. Их много типов. Попробуем рассмотреть сугубо технических алгоритм создания торговой площадки. Самый простой алгоритм из этого типа — биржевой. О нем и поговорим.
Итак, есть какой-то символ, который будет торговаться только на нашей бирже. И есть много желающих его торговать. А это значит, есть уже готовые ММ-алгоритмы и мясо, без которого все вообще бессмысленно (беспрофитно).

Биржевой алгоритм сугубо технический, т.е. приносит прибыль его владельцу тем, что его результатами все пользуются, платя комиссию. При этом в алгоритм может быть вложена даже отрицательная комиссия, например, для ММ-алгоритмов. Комиссионная сетка — это опять же некая несложная мат. модель.

( Читать дальше )

(напеваем на мотив «Стою на полустаночке», музыка Ильи Катаева)

Похоже брент на соточку
Туда ему красоточке
Ну а за ним и рубль в тартарары
А графики сбываются 
И доллар укрепляется
С надеждой на финал большой игры.(2 раза)

Была проблема личная
На бирже  нетипичная
Когда на Мамбе все на волоске
За акциями гонятся
Под кофе до бессоницы 
Посматривая на депо в тоске (2 раза)

Вот график как подкошенный
«ТА»  рассыпал в крошево,
В мечтах налит фужер «Вдовы Клико»
Заявочки привычнее
Как зрители приличные
На уровнях расставлены легко (2 раза)

Зеленый бакс уверенно
Фигурами проверенный
Идет на тэйк задуманный давно
Все от того что к соточке
Идет наш брент-красоточка
Судьбы моей простое полотно! (2 раза)

 

Я ваще реально умею торговать… Одна проблема, сливаю много. Рискменеджмента, так сказать нехватает...
Рассказываю расклад:

Моя торговля это мега-риск(шпилю на опционах и фбючах)… которая периодически нихреново приносит, но жаль реже чем приводит к потерям. Опционы строго только покупаю… никаких там тетта-херетта))
 

Этап номер 1: Я немного (процентов 20-30 зарабатываю).

Этап со 2 по 6: сливаю жестко до минус 70%...

Этап 7: Я наконец хватаю рынок за одно местот и удваиваюсь или утраиваюсь… но в итоге если плюс и есть, то небольшой (иначе я бы свами и не разговаривал, а то тут полно супертрейдеров в мятых засаленных рубахах, которые типа зарабатывают)        
 … Кароч ГРААЛЬ!))))) НА ЭТАПЕ НОМЕР 7 нада дать мне ЯРД...!!! а потом забить на все… и особенно рынок… вот!...)))))))))))))

S&P 500 отиграл вчерашнии потери и торгуется на 1750. Интересно а мы сегодня вернемся на 152000 по РИ. Там вчера еще и гэпы пооставляли.

 Фиксим шорты
Поддержка 150500
При пробое агрессивно продаём
Приоритет покупка с целью 2000-3000пп, стопы пробой поддержки

ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!!!

smart-lab.ru/blog/146895.php
Сегодня воспитание тех кто незафиксил лонги)))
Вот и ответ стояния нашего рынка вчера.Честный МФЦ)))
Давайте ругайте форекс и восхваляйте нашу биржу.

ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!

1750(речь о фьючерсе)
Уйдёт выше то пойдёт сильно вверх(что вряд ли)
Если устоит то пестицид))).Пока держится, можно в шорт входить с коротким стопом.

ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!

Как то рост на Фртс под сомнением (При таком рубле?) Глядя на S$P — становиться некомфортно покупать…  Но и в шорты одевать опасно, в общем скинул утренний лонг и встал в шорт с коротким стопом — если все же закрепимся выше 152.300 — то о шортах забуду вплоть до 156.000. 

Глядя на доллар — это просто избиение.  И что забавно это тот редкий случай когда большинство аналитиков правы касаемо целей 1.37, 1.38. 

С недавнего времени я перешел на большие таймфреймы. 

Что меня подтолкнуло ?

Меня как то осенило что толку от всех этих рисунков на м15 какими бы они небыли. 

Ведь за ними нет реального факта. Реального подьема или падения цен.

Проще говоря они ничего в себе не несут. У них нет веса.  

Я думаю о рынке уже 5 лет каждый день по часу минимум.

У меня были удачные дни. Но сливал я потом все.

 Этот пост для тех кто только только начал.

Не верьте в сказки о дей трейдинге. Я проверил многое. Убьете нервы и думаю вернетесь вот сюда же только много лет спустя. 

Итак я это докажу. 

Начнем с понятия крупный игрок. Кто это. Это человек с большими деньгами или банк который если надо перекупит и все предложение которое будет и весь спрос и потом поднимет цену своими же опять силами. Откройте график H4 или дневной. И вот вы видите перед собой управление этим инструментом. Который вы открыли. Выделите рост и поймите что весь этот рост и делал этот игрок когда надо он поддерживал цену ( перекупал все предложение) Когда было надо он ее поднимал. А потом когда все орали что рынок растет и надо покупать под спрос продал все всем тем кто орал.

( Читать дальше )

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )