Рынок

1. 3а этот месяц,  неделю  сахар заметно вырос сцене. обстановке высоких цен на сахар бывает медвежьи тренд на акциях 

 2. Крупная заявка на покупку золота, выставленная по верхнему лимиту цен. Чей то маржин колл либо ошибка при выставление заявки. http://smart-lab.ru/blog/312627.php

 3. медь не растет.

медвежьи рынок господа

 

Плавно приближаемся к марафону заседаний Центробанков.

   
     Волатильность сначала текущего года на всех фондовых рынках просто зашкаливает, при этом неопределённость продолжает только нарастать.  Февраль в плане важных событийных потоков оказался весьма скуден, а вот март в себе таит множество интриг. Именно в марте погоду на финансовых рынках будут определять заседания всех мировых Центробанков, от которых уже сейчас инвесторы ждут чёткой конкретики, относительно дальнейшей монетарной политики. И если инвесторы будут чем-то расстроены,  то первый весенний месяц пройдёт явно в “медвежьем” ключе.

     Ситуация не только в мировой экономике, но и на фондовых рынках остаётся весьма шаткой, поэтому новыми обещаниями сейчас делу не поможешь.  От Европейского Центрального Банка ждут реальных действий, таких как расширение программы выкупа активов и понижение ключевой ставки. От банка Японии ждут аналогичных действий, ибо все последние усилия по девальвации японской йены, которые предпринимал регулятор последние два года, уже просто стёрты.  ФРС также должен дать рынкам чёткий сигнал на то, что торопиться с циклом повышения ставок ещё не время.  Остаётся открытым вопрос – разочаруют или нет мировые регуляторы всё финансовое сообщество?

( Читать дальше )

Пару торговых идей и их отсутствие. Графики ниже, описание как обычно в них. Кому детали и видео, можете просмотреть тут -https://youtu.be/k1MIKmTukhw

( Читать дальше )

Доллар дальше валит всех. Евро снова упало (смотрим или закрепится под уровнями поддержки по всем валютным парам и продаем на ретестах).
По фунту — аналогично. 3 графика ниже.

( Читать дальше )

А почему нет НИКАКОЙ реакции?.. Путин выступил в прямом эфире, а реакции на мировых биржах НЕТ-0 целых, 0 десятых... 
Рубль не растет(… Хотя ему прямая дорога на 65 открылась)… Спекули-Вы что, спите чтоль?.. Праздники одолели?.. Вы хоть припомните-сколько раз Путин так «специально» выступал?.. А реакции нет(...
НЕПОРЯДОК… Кто-то что-то проспал(… Завтра мы проснемся в другой реальности)…

Технический анализ можно считать единственным и наиболее ценным инструментом, используемым при разработке моделей торговли с положительным ожиданием. По утверждению приверженцев технического анализа, его полезность при разработке таких моделей обусловлена представлениями о том, что «цена имеет память». Что это означает? Это значит, что когда в 1990 году нефть торговалась по 40$ за баррель, то эта горизонтальная зона сопротивления выступила в качестве сопротивления и в 2003 году (рис. 1). Эта реальность сводит экономистов с ума, потому что, согласно экономической теории,  нет абсолютно никакого смысла в том, что в 2003 году наблюдалось давление продаж по нефти по 40$ за баррель, поскольку покупательная способность американского доллара в 2003 году отличалась от его покупательной способности в 1990-м. А вот согласно техническому анализу, распределение по нефти на уровне 40$ за баррель в 2003 имело смысл, поскольку идеально соответствовало утверждению о том, что цена имеет память. Когда мы говорим о памяти цены, то имеем в виду, что трейдеры испытывали боль, радость или сожаление, связанные с ценовым уровнем 40$. Давайте рассмотрим это подробней.

( Читать дальше )

Иду в субботу на работу
С тоской в глазах и хмурой рожей
Я должен торговать в субботу
Я не еврей (увы), но все же...

Какому, извините, хрену
(Конечно уж не иудею)
В евойный мозг, больной и бренный
Пришла подобная идея

Я понимаю, эти вирши
Меня представят, как гон… на
Но вашу ж мать! Начальник биржи!
Ведь мы не Токио с ЛондОном

Мы, словно маленькие дети
В отрыве от уснувших взрослых
Весь день гоняли баррель нефти
В масштабах одного стоп-лосса

Хотя… для полноты картины...
Возможно вышли мы не даром
Нашлись какие-то кретины
Пардон, фанаты Селигдара

Для них — раздолье, не иначе
Без тормозов и без причины
Но день закончился, а значит:
Нас с наступающим, мужчины!

Около двух месяцев прошло, как я решил поставить эксперимент и он состоит в следующем. Я намеренно убрал для себя доступ к котировкам в течение дня. И могу выставить заявки лишь во время вечерней сессии дома.

Результаты торговли я скрупулезно отмечаю на данном ресурсе, чтобы видеть статистику, количество прибыльных/убыточных дней, кривую доходности и пр. Статистика очень удобна и она позволяет как будто приблизить торговлю двухмесячной давности к нынешнему дню. Так как я совершенно четко помню по графику, что происходило с торгуемым активом и соответственно с моей доходностью.

Мы знаем рыночные постулаты:
— движение цены равновероятно в обе стороны в любой момент времени
— убыточную сделку надо крыть быстро, а прибыльную удерживать достаточно долго

И оба эти постулата мне не помогают. Вечером я должен выставить заявки, исходя из своего видения рынка (собственно прогноза), рассчитать возможные варианты отклонения от прогноза и поведение в случае противоположного движения. У меня есть определенное ограничение — я не могу и открыть, и закрыть сделку до вечера. Каждый день совершается сделка только в одну сторону, но на всякий случай я всегда расставляю дальние заявки, чтобы воспользоваться сквизами. И всегда ставлю заявки в планируемом месте закрытия сделки, открытой вечером.

( Читать дальше )

Может кто забыл, а может кто даже и не был на рынке еще тогда. Но торги в Si выглядели раньше так, как сегодня. Дневной диапазон 200-300 пп. (и это еще хороший, размашистый диапазон), свободное блуждание цены, фронтран, сбор спреда, отпугивание объемом и пр. И нефть ходила также. Прям ностальгия. 
И даже не знаю, хотел бы я сейчас того рынка или лучше так!? Ну понятно, вола, объемы, движения — это все хорошо. Но какой ценой…