Рынок

Медведям стоит взять паузу, поскольку, для похода вниз нужна причина.  А таковых пока нет.
Раннее наиболее вероятным спусковым крючком к снижению, было ожидание ФРС. Если ФРС не дало бы миру новое QE, то вероятнее всего, рынки бы уже значительно упали. Но этого не случилось. Так же думаю уже не стоит ждать какого то явного негатива из Европы с ее долговыми проблемами.
А пока нет негатива, думаю, что спектакль роста на рынках продолжиться и доллар будет расти лишь локально.  
С другой стороны, рынок уже значительно вырос. А перспективы развития мировой экономики плачевны, что подразумевает продолжение массовой игры в шорт с последующим плачевным выносом вверх. 
Как ни странно в текущих условиях лучшими покупателями выступают медведи, которые набирают позиции исходя из мнения что рынок непременно упадет поскольку все плохо. Но время идет а падения все нет и нет, что приводит в конечном итоге к покупкам, а точнее выкупом шортов и росту рынка.
Думаю нас еще ожидает снижение рынка, даже несмотря на QE3, но негатив нужно искать не в Европе а в США.


( Читать дальше )

Взял фРТС по текущей стоп 144.200 ТП 155.000

P.S.

Это просто какой то праздник! Волатильность в сентбре просто нереалная… =)  
 

С начала года индекс S&P 500 вырос на 16%; те, кто не пропустил ралли, фиксируют прибыль и готовы отдыхать до конца года, а те, кто опоздал, хотели бы наверстать упущенное, но боятся коррекции.

До начала последнего квартала 2012 г. осталось менее недели, а фондовые рынки не могут определиться с направлением дальнейшего движения. Успевшие заработать на акциях подсчитывают доходы. Те, кто пропустил начавшееся в июне ралли, боятся вступить в игру, чтобы не понести убытки в случае падения. Из-за царящей неопределенности многие хедж-фонды показали плохие результаты и теперь пытаются изменить инвестиционные стратегии.

Многим управляющим не до отпусков: они переживают, что упустили летнее ралли, и теперь им придется бежать вдвое быстрее, чтобы нагнать более удачливых конкурентов. Остается волей-неволей скупать акции, считают зазевавшиеся управляющие, многие из которых работают в хедж-фондах.
 



( Читать дальше )

Вопрос может показаться не совсем корректным. Как ты относишься к бумагам РБК. Вопрос не подколка, а весьма по теме, так как купил немного в инвест. Да и в принципе хотелось бы услышать конструктивное вью на данную бумагу. У народа может возникнуть резанный вопрос: мол что больше бумаг на рынке нет?.. Отвечаю в сегменте СМИ думаю самая интересная на рынке. Купил в долгую. Кто знает может потом будет как Bloomberg

SPY – индекс S&P500 закрылся в минусе (-0,15%). Открывшись гэпом вниз, SPY начал расти и даже выходил в плюс. Однако, активные продажи за полчаса до закрытия не позволили фонду закрыться в зеленой зоне. Коррекция продолжается, но тренд остается растущим. 


GLD – золото в минусе (-0,53%). GLD снизился до минимумов прошлой недели, около которых фонд начинали активно покупать. Скорее всего, рост будет зафиксирован и в этот раз.      

( Читать дальше )

     Все мы в теории понимаем что такое «рыночная эффективность» — это отржение рынком поступающей информации.
     Рыночная эффективность может быть слабой, средней и сильной.
Слабая эффективность характеризуется низкой прогнозируемостью, обусловленной тем, что информацией владеют не многие; отражение ее на рынке происходит постепенно разынми игроками в разное время. В учебниках пишут, что яркий тому пример — все фондовые рынки.
     Средняя эффективность подразумевает моментальное отражение в цене общедоступной информации. Отчеты, заявления компаний, выступления чиновников и т.д. — тому пример. В классике на таком рынке практически не возможно заработать, т.к. информация становиться общедоступной одновременно для всех.
     Высокая степень эффективности- когда любая, даже закрытая информация открыта для всех. Такое не возможно. В такой ситуации заработать будет невозможно.
     Так вот, все чаще я слышу (в том числе на встрече смарт-лаба в Питере), что рынок становиться эффективнее. Именно этим объясняют участившиеся флетовые ситуации, которые в таком случае правильно будет назвать ранвовесием рынка. Что заработать становиться сложнее по этой же причине и т.д.
     Интерес данной темы для меня лично заключается в следующем:
1. Как количественно оценить эффективность рынка?
2. Как назвать текущие события на мировой арене, если не «условия высокой неопределенности» (может, правда, неопределенность только у меня в голове?!)? Какая же тогда может быть эффективность?
3. Неужели на такое количественное (как правило) понятие «эффективность» мы можем ответить только качественными категориями отражения или НЕ отражения поступающей информации в прошлом, нынешнем и будущем? Неужели нет какого нибудь коэффициента, анализа и т.д.?
     В общем и целом интересно узнать Ваше мнение на этот счет?
     Для ознакомления с текущими «достижениями» в этой области делюсь ссылкой: http://www.parusinvestora.ru/carticles/cart2_7.shtm

денег больше нет — есть только золото!!!
валсти уже не знают как бороться с кризисом и готовы к включению печатных станков повсеместно от бессилия

Да конечно рынок может упасть вырасти — и золото в принципе коректироваться. Но важно одно — с сейчас свои капиталлы лучше измерять в золоте. То есть не говрить у меня депо 100 тыс рублей — а говорить у меня депо 2 унции — и реально кэш держать в годе — грубо на каждые 50к рублей по 1 унции — это не позиция — это кэш такой. 

В перспективе года такой подход себ яполностью окупит — потому что с тем что щас твориться валютам будет жопец — и баксу и евро и всем

SPY – индекс S&P500 закрылся в минусе (-0,57%).  SPY снижался в течение всей торговой сессии в пятницу и закрылся на минимумах недели. Несмотря на это, вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.


GLD – золото в плюсе (+0,29%). GLD в очередной раз обновил максимумы. Это признак продолжения тренда, так что жду роста в ближайшие дни.

( Читать дальше )

Я медведил рынок до ФРС — я вижу что в экономике алес полный, перспективы учитывая ситуацию с бюджетами далеко не радужные. Китай огромный домоклов мечь.
И куе от ФРС фуфловое в принципе, печатают по 40 млрд. в месяц (как посчитал Сусин это как раз средний тем эмиссии бабок с 2008 года), то есть с ликвидностью ничего кардинального не произошло, да и не факт что ФРС в итоге напечатает учитывая предчтоящие выборы и секвест бюджета. 
После ФРС рынок тупо подняли на 10 тыс пунктов и дальше опять началась возня. Я шортил считая что все вниз — но по 156 я начал откупать шорты. Потому как если падать то ФРС все же и надо быкам контратаки давать — ведь если дальше вниз то надо на хаях побольше скинуть бумаг. Но то что полетили дальше вниз на 149 я не понял вообще — ИМХО это был вынос бычковых стопов, НОО зачем выносить стопы быков если дальше идем вниз!!! и по идее их наоборот надо в бумаги загонять.  Но ломать стопы — ну не знаю.

С другой стороны такой завал может быть если все вот она точка пройдена и привет паника и обвал — но тогда 149 это сильно высоко, то есть стопы обвал это когда стопы сорвали и рынок всаживают дальше на эффекте домино, но рынок тормознулся и ниже 147 не прошел!!!

( Читать дальше )

Рынок перекуплен, крупные игроки не могут набрать позицию. Посмотрите на осциляторы, в момент выноса они зашкаливали за 70-75%, необходимо «остыть» попилить  в узком диапазоне, поманипулирповать, загнать в шорты и набрать за счёт шортовиков длинную позицию для нового импульса. Из технических фигур консолидации, как раз за счёт флага или клина.
Во-вторых свижие деньги, как таковые ещё не поступили в рынки. До конца сентября ФРС обещали влить лишь около $20 млрд. О чём как раз свидетельствуют данные EPFR о том,  что на текущей недели нерезы завели лишь только около $90млн.