СИСТЕМА

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг»
 
А.С. Пушкин
  
Давно не писал про экспериментальный счёт, действующий по методике:
 
  «Эксперимент моделирует поведение портфеля акций, согласно оценки стоимости предприятий, без влияния  текущих новостей и факторов ( «политика, отраслевые данные и т.д. в расчётах присутствуют, но в виде долгосрочных циклов, учитывающих уже  непосредственное влияние на финансово-хозяйственную деятельность», т.е. они включаются в текущую оценку когда их влияние на стоимость компании уже бесспорно (а не предполагается) и поэтому подвержено математической оценке»).»


    Впрочем новостей не много, так как его позиции чётки и прямолинейны, в отличии от общих прогнозов, а в целом он оправдывает принцип критикуемого Баффета: " покупай, то что считаешь недооценённым и не продавай до … (здесь допустимы свободны трактовки)".

( Читать дальше )

Большинство людей начинает играть на бирже, когда все бросаются играть. А нужно заниматься этим, когда не играет никто. Нельзя обогатиться, купив то, что популярно. (Уорренн Баффетт)



Сегодня совершил очередные покупки акций в свой портфель, как и планировал — купил АФК Система, Башнефть ап, МОЭСК.

Портфель на конец дня. 





( Читать дальше )

Посоветуйте минимальный начальный депозит на ФОРТС? за ранее благодарен

Сегодня пошел движняк в 04 выпуске, почти на 70 лямов наторговали. По 84 кто купил, признавайтесь????
Весь замут был по 87, это примерно 30% доха. Хорошо это или плохо, я не знаю, может это договрная сделка, может перебросили в другой портфель перед судебным решением… Для меня 30 доходность очень интересна

Облиги АФК Система 03 и 04 выпуски. Довольно интересные доходности, дюрации но плохая ликвидность.
Хоть и малоликвидные, но по 04 выпуску сегодня можно было по 91 набрать на 10 лямов легко. Идея в том, что непонятно сколько будет стоит Башнефть и Система, но облиги гасить придеться. Тут вопрос останется Система впринципе или обанкротиться.




Далее Аэрофлот, который нормально так провалился к 40 рублям. За первое полугодие 2014 хорошие цифры по отчетам, понятно что события на Украине, санкции и банкротсва туропреаторов испортят отчетность за год. Но компания быстро восстановит все показатели как только все уляжется + моячит приватизация части Аэрофлота, что позволит увеличить фрифлоат и долю в индексе (если продадут пакет не стратегу). Здесь можно взять стоп в 10%))) (звучит двусмысленно)

( Читать дальше )

Друзья, здравствуйте.

Хочу поделится одним из своих важных открытий в своей торговле, вернее эти вещи были для меня всегда ясны, но либо использовал я их неправильно, либо вообще не использовал.
Речь идет о контроле над рисками.

С недавних пор тестирую свою новую стратегию. На истории вроде все пучком, но в реале то "+", то "-". В итоге болтаночка около нуля.
Всегда и всем, в том числе и себе, твердил, что на любой системе можно заработать главное в этом деле риск-менеджмент правильный.

Ключевое слово «ПРАВИЛЬНЫЙ».

И только сейчас… СЕЙЧАС, спустя 4 года активной торговля, я бл@дь понял для себя правильный РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В чем суть? Опишу что было до, и что стало после:

1. ДО:

Моя торговля складывалась по определенной системе. Риск/прибыль на сделку = min 1/3. Риск на день составлял 1% от депо. При дневной просадке в 1% от депо я закрывал терминал и не торговал до следующего дня. Ограничений по прибыли не было.
Другими словами, если маржа шла в плюс, то я торговал до того момента пока либо надо уйти от терминала по неотложным делам (тогда этот "+" сохранялся), либо торговал до того момента пока не наступал -1% от депо, следовательно я закрывал по принуждению, так называемого риск-менеджмента.

( Читать дальше )

У Следственного комитета нет оснований требовать взыскания с АФК «Система» и «Система-Инвест» 190 млрд рублей в рамках иска Генпрокуратуры и Росимущества, который рассматривается 9 октября в Арбитражном суде Москвы. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры, передает «Интерфакс». В то же время представитель Генпрокуратуры Юлия Малышева заявила, что требования по иску к АФК «Система» могут быть увеличены в любой момент, если такое решение примет генпрокурор или его заместитель.  
 
P.S. 190 млрд руб. — это по текущему курсу 4,75 млрд. долларов, а капитализация АФК «Система» на сегодня составляет 3,65 млрд долларов. Хорошая арифметика.  Светит похоже потеря контрольного пакета в МТС, а Башнефть считай уже потеряли. Хороший аппетит у ребят!
 

• защитная реакция – когда рынок идет против, человек включает защитную реакцию и начинает врать сам себе, отодвигая стопы не принимая реальность.
• манипулятивный ход – в случае с тредером это вход не по системе произвести быстрый вход преследуя быстрые цели обманывая себя и в временном отрицании ТС для быстрой наживы.
• ради какой-то выгоды – аналогично 2 варианту.  
• боязнь «упасть грязью в лицо» – самолюбие и эгоизм т.к. в рынке падать в грязь не перед кем кроме самого себя у человека включается самолюбие «КАК Я МОГУ ЗАКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ В МИНУС ВЕДЬ ЭТО Я»
• ради отмазки – Пример:  «У МЕНЯ ПЛОХАЯ СИСИТЕМА»
• от неуверенности в себе – нет веры в свою торговлю, что является одной из причин триггера Тилта.
• так легче себя любить –

( Читать дальше )

Торговый день проходил на фоне очередного снижения цен на нефть и развития коррекции на рынке в США. По итогам торгов индексы фондового рынка показали новый виток снижения. Просели практически все сектора. Акции в основном теряли в цене, и лишь редким исключениям удалось показать по итогам дня подрастание цен. (Среди выросших акций были акции АФК Система). Потери индексов ММВБ и РТС оказались близкими, поскольку рубль взял паузу и не показывал сильной динамики по отношению к доллару.
Заседание ЕЦБ не принесло изменения ставки. Ключевая ставка ЕЦБ в октябре не изменилась и составила 0,05%. По существу этот важнейший инструмент регулирования на время выведен из оборота. Но зато со средины октября ЕЦБ начнет покупать ABS (обеспеченные активами облигации). Программа продлится 2 года. Оценка состояния экономики от ЕЦБ остается пессимистичной: экономика ослабла, кредитование по-прежнему буксует. ЕЦБ не удается вывести инфляцию на целевые уровни. Остаются высокими геополитические риски. Евро остается под давлением. Но уже близко к своим минимальным отметкам.


( Читать дальше )