СИСТЕМА

доброй ночи!

Как и обещал публикую сигналы системы: smart-lab.ru/blog/105827.php

Система говорит, что если фРТС сегодня до закрытия не опустится ниже       152 470 п., то лонг открытый на закрытии 4.03.13 продолжаем удерживать, то есть прогноз: что завтрашнее закрытие будет выше сегодняшнего.

Если закроется ниже 152 470, то прогноз шорт: завтрашнее закрытие будет ниже сегодняшнего.

Результаты прогнозирования системы с начала года:



с уважением

доброго утра!

Начало тут:
smart-lab.ru/blog/105827.php

Поскольку сайт вечером не работал, поэтому публикую прогноз по системе только сейчас. А так планирую по вечерам на сутки вперед прогноз давать.

Сигнал в лонг по фРТС появился на закрытии 4.03.13, на сегодня прогноз — удерживать этот лонг. Т.е. система прогнозирует, что цена закрытия сегодня будет выше цены закрытия вчерашней.

Результат прогнозирования системы с начала года:


с уважением

Запилил на днях систему. Она пока еще недоработанная, сырая версия.

Основывается на статистическом прогнозировании рынка на сутки вперед. Инструмент фРТС. Стопы не пользуются. Пользуется остановка торгов при росте волатильности.

Результаты: с апреля 10 по сегодняшний день прибыль составила 227 тыс.п на контракт. Всего 285 сделок.


По годам:




( Читать дальше )

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не согласны. Одни просто потому, что надеются на лучшее — надо же во что-то верить. Другие потому, что в совершенстве овладели искусством штамповки переподогнанных граалей и по этой причине искренне заблуждаются. 

На самом деле, чем тщательнее исследуется рынок, тем больше поводов для грусти. Если взять любой кусок данных конечной длины, то несложно подобрать факторы и построить модель, которая какую-то часть цены объясняет, уменьшает дисперсию. Однако должно быть понятно, что просто взять данные и построить по ним модель — это не решение задачи. Это подгонка под данные. 

Любой фактор взятый с потолка даст какую-то корреляцию с изменениями цены, не бывает факторов с нулевой корреляцией. Казалось бы — насочиняй кучу факторов, сложи всех в модель — и вот оно, счастье. 

В суровой реальности оказывается, что подавляющее большинство факторов уменьшают дисперсию на тренировочных данных, но увеличивает ее на тестовых. То есть ничего не объясняют, а просто мешаются. Каждый фактор в модели должен пройти какую-то дополнительную проверку, например кросс-валидацию. Ну или ее варианты для чайников — out-of-sample, форвардное тестирование, хоть что-нибудь. Если прошел — тогда да, фактор можно положить в модель, иначе — в мусор. И вот тут оказывается, что почти все идет в мусор, а на том. что не идет, грааля с супердоходностью не построить. И начинают в голову лезть гипотезы случайного блуждания. 

( Читать дальше )

ДНЕВКИ. Можно по такой системе работать? Мнения.    All Trades    Long Trades    Short Trades    Buy & Hold    
Net Profit    245 920,63р.    100 424,24р.    145 496,39р.    -46 162,05р.
Profit per Bar    284,63р.    168,50р.    542,90р.    -36,87р.
Total Commission    -539,12р.    -238,76р.    -300,36р.    -2,05р.
                
Number of Trades    192    83    109    1
Average Profit    1 280,84р.    1 209,93р.    1 334,83р.    -46 162,05р.
Average Profit %    0,96%    1,36%    0,66%    -22,54%
Average Bars Held    4,50    7,18    2,46    1 252,00
                
Winning Trades    79    41    38    0
Win Rate    41,15%    49,40%    34,86%    0,00%
Gross Profit    561 087,72р.    306 461,69р.    254 626,03р.    0,00р.
Average Profit    7 102,38р.    7 474,68р.    6 700,68р.    0,00р.
Average Profit %    5,65%    6,46%    4,77%    0,00%
Average Bars Held    6,46    9,46    3,21    0,00
Max Consecutive Winners    7    4    7    0
                
Losing Trades    113    42    71    1
Loss Rate    58,85%    50,60%    65,14%    100,00%
Gross Loss    -315 167,09р.    -206 037,45р.    -109 129,64р.    -46 162,05р.
Average Loss    -2 789,09р.    -4 905,65р.    -1 537,04р.    -46 162,05р.
Average Loss %    -2,31%    -3,62%    -1,54%    -22,54%
Average Bars Held    3,13    4,95    2,06    1 252,00
Max Consecutive Losses    7    5    11    1
                
Maximum Drawdown    -40 237,65р.    -39 061,21р.    -35 770,92р.    -200 910,00р.
Maximum Drawdown Date    23.07.2008    21.07.2008    05.11.2009    20.01.2009
                
Profit Factor    1,78    1,49    2,33    0,00
Recovery Factor    6,11    2,57    4,07    0,00
Payoff Ratio    2,45    1,79    3,10    0,00

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:



По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!


( Читать дальше )

Распределение средств между системами в портфеле, на основе вероятной просадки каждой системы

Имеется портфель, в которых входит N различных систем. Как нужно распределить стартовое депо E между отдельными системами?




Пусть по каждой системе мы знаем вероятную просадку r(i), для работы 1 лотом (например, по итогам тестирования на истории).

Тогда распределим капитал между системами так, чтобы в результате вероятные просадки всех систем были одинаковы, то есть все системы несут одинаковые риски.


( Читать дальше )

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )