СИшка

В понедельник вечером стало понятно, что никаких провокаций после ставки ЦБ не будет и хедж 63500 путами фактически не нужен…
Во вторник уже сколотил новый спред на колах(недельки):
63750-64000 по 40штучек.
Вроде бы шикарный спред: купил по 185р. продал по 235р.
Ожидаемый профит: 2т.-12тыр. риска нет..
НО: можно было тупо продать 63750 опцион купленный по 185 за 435 и просто фиксануть 10тыр...
Ну ладно спред уже готов, решил ничего не трогать, не трансформировать и проч..

В стакан выставил заявку на продажу уже ненужного 63500 пута по цене чуть хуже покупки (на удачу)..
Вчера вечером на ставке ФРС, волатильностью путы успешно снесло (продались)..

Спред сегодня принес мах. прибыль… +12тыр.





Неделя оказалась профитной..

И кажись на рынок вернулась движуха!

Делать на рынке нечего, сидим грызем семки  ( 250 рублей настучал)
Семь сделок в плюс… Метод Гуппи рулит. 
   Смотрим скрин:

  Вначале стучал по 5 контрактов, в конце по одному. 
  Нагрыз почти 7 кг сахарного песка по 36,50  р. за кг! 

Ваш все тот же самый, 
              S.Hamster

P.S.  Здесь много молодых и\или новеньких. У многих
нет рейтинга чтобы ставить лайки. Поднимаю Ваш рейтинг как  молодым, так  
и новым участникам смарт-лаба  ( пишу за молодых посты, каждый лайк,
полученный в посте от вашего имени мною оценивается в один рубль)  .
Пишите на почту, договоримся.  предварительная оплата за пост,
так называемый аванс-150 рублей. 
Моя почта redvar@mail.ru

На этой неделе ни спред, ни конструкцию построить так и не удалось… Сишку колбасило около 63500..
Купленные колы 63500 40шт. по 200руб (-8000) проболтались и успешно экспирировались выше уровня, насыпав мне фьючей..
Сейчас пытаюсь распродать 20шт. чуть повыше 63750..
а остальную часть захеджить 63500 путами(40шт.)..
Получится голый стрип..
В таком виде буду ждать ставку ЦБ в пятницу..
Возможны сюрпризы(ливанут сишку вниз), тогда продам 63000 путы снизу по 200р. (или дороже)…

Всем привет.

Регулярный обзор денежного рынка США Вы найдете в моем канале Телеграмм https://t.me/khtrader

Картинка ниже — иллюстрация содержания поста с пояснениями ниже.

На начало июля денежная масса продолжила расширяться, в годовом выражении темпы роста уже 5%, что выше годовых темпов роста, как реального, так и номинального ВВП.

➡️На картинке сверху, темпы роста М2 отображены синей линией. Прошу обратить внимание, что показатель нарисовал фигуру с технического анализа перевернутая «голова и плечи»… может и совпадение, а может и нет.
▪️К месту сказать, на 17.07.2019 года денежная база выросла на 46 млрд. долларов, за счет чего это произошло вникать не будем. Но помниться, что с мая месяца сокращение баланса ФРС снизили до 15 млрд.дол\месяц с 30. Т.е. 15 млрд. реинвестируются. Это однозначно повлияет на дальнейший рост М2.
▪️Также на верхней картинке имеется еще одна система показателей, это диапазон верхней и нижней границы учетной ставки и доходность 3-месячных векселей на вторичном рынке (сиреневая линия). Как видим, рынок уже снизил ставку, на вчерашний день, после голубиной речи Уильямса, доходность векселей упала до 2,04% и существенно ниже нижнего порога учетной ставки.

( Читать дальше )

С этой недели буду строить загогулины на СИшке..
1-спред,
2-на кончике стреддел (или стрип)
Как грамотно закрыть спред до экспирации? — Стрипом!

Закрылся очередной «СИ»- шечный спред +10тыр.
На сей раз сначала был выстроен медвежий спред выше уровня 64250, через день сишка продолжала торговаться выше уровня… потом я не выдержал и продал 64250 колы, и удалось таки откупить когда все таки провалились вчера ниже 64000..



здесь стрелочками показаны ноги спреда и откуп обратным спредом:



( Читать дальше )

2 июля на первом часе были видны покупки на повышенных объемах и поджатие к уровню 64000 с проколами в теч. всего остального дня..
В 19-25 на вечерке принимаю решение построить бычий спред на недельных опционах:
Для этого покупаю 40штук колов 64000 по 100руб и тут же продаю -40 колов 64250 по 50руб. таким образом уменьшив риск до 2тыр. руб.

 На след. день утром Сишка пробивает  64 страйк, долетает до 64250 и откатывает…
На второй волне роста Сишка таки пробивает 64250 и начинает запиливать… Высока вероятность отката опять вниз…
  В 16-35 принимаю решение закрыть конструкцию обратным медвежьим спредом:
Покупаю 64250 путы по 50руб,   Смотрю 64000путы торгуются по 25руб… Слишком дешево… Решаю подождать отката… Откат пошел…
В 19-30 цена СИшки достигает уровня 64050, там продаю 64000 путы по 100руб. — Сделка закрыта!

Итог: профит 10тыр… при начальном риске в 2тыр. считаю вполне неплохо..

Опционный аналитик:

Собственно мини граальчик https://smart-lab.ru/blog/541883.php

Зашел под закрытие на росте по 63930, вышел  63700… В следующем месяце увеличу позу под это дело

Итак…
1-Сбер, который я жду на 120р.
В шорте у меня — 60к. фьючей с уровня 22000 (средняя еще ниже: где -то 21500)..
Протащило меня на 3000пунктов (+ перекладка 400-500)…
Итого: убыток в деньгах примерно -200тыр..

Сбер подошел к сопротивлению 240р. и даже закрепился чуть выше… Есть вероятность сбегать до 280р..  И буквально за пару дней, т.к. перед падением бывают резкие выносы по 10-12-15% за день..
Для защиты от этого выноса куплено 60 колов со страйком 25000 до 17.07. Цена хеджа 27тыр. (по 450р за колл)… Продам по 270-300тыр. весь пакет, если вега позволит..



2- Сишка, которую я жду на уровне 80-100..

Сишку я начал покупать с конца мая месяца ниже уровня 66000..
примерно +60к. куплено со средней 65800… еще +20к. куплено по 64100 (эту часть думаю скинуть спекулятивно на 500пп.-рублик повыше)..
Также накуплено 65000 колов с 19.09.2019..
Куплено 190штук по 1250руб итого на 237500руб. (надеюсь половину продать в 2 раза дороже на отскоке)…

( Читать дальше )

Всем привет.
Приглашаю всех в мой телеграмм-канал https://t.me/khtrader

На 17.06. денежная масса М2 выросла на 30 млрд.долларов. В годовом выражении скорость роста уже достигла 4,6% (при том, что инфляция снижается, а годовые темпы роста ВВП 3,1%).

❗️Все вродь как и хорошо, расширение денежной массы, это результат роста депозитов (инвестиций) в коммерческие банки, растет кредитования, деньги создаются, а скорость обращения растет.
… но, смягчение ДКП от ФРС о котором только ленивый не говорит, подразумевает расширение денежной базы и снижение ставки. Под риском темпы кредитование, т.к. более низкие ставки = снижение предложения на рынке инвестиций.

➡️Эту ситуацию иллюстрирует верхняя картинка:
▪️Красная — кредиты, в годовых темпах (от года к году).
▪️Синяя — денежный (банковский) мультипликатор. Посчитан не классическим методом, а именно, в годовых темпах. Суть от этого не меняется: когда скорость роста денежной базы растет (резервы коммерческих банков+наличка на руках+счет казначейства) превышает скорость роста денежной массы (база+вклады до востребования+высоколиквидные счета приносящие процент денежного рынка), то темпы кредитования падают, т.к. спрос на вклады приносящий процент снижаются, а расходы начинают расти, что и стимулирует спрос на деньги и расширяет объем экономики.
Что и видно по динамике показателей на верхней картинке.

( Читать дальше )