Постов с тегом "Сезонность": 301

Сезонность


Мой демо #9

Вчера, после ФРС и нового демо, с описанием торговых идей на ближайшие 2 месяца писал про золото. Прогноз в тезисах

Целюсь сюда
Мой демо #9

Кинул дартсы так, на горизонт 2 недели и как минимум до Рождества (продажи ювелирки в США). 
Мой демо #9



( Читать дальше )

Кому грааль?

Для тех, кто ищет грааль.
Грааль

«Грааль выходит» - Годовые сезонные тренды на ликвидных инструментах MOEX

    • 18 сентября 2014, 13:23
    • |
    • Rustem
  • Еще
«Грааль выходит» - Годовые сезонные тренды на ликвидных инструментах MOEX
Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.
 
Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.
 

( Читать дальше )

Динамика месячного аукциона торговцев волатильностью RTSVX

    • 05 июня 2014, 09:18
    • |
    • Rustem
  • Еще
Динамика месячного аукциона торговцев волатильностью RTSVX
Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Два-три трейда c Si в месяц

    • 04 июня 2014, 13:08
    • |
    • Rustem
  • Еще
Два-три трейда c Si в месяцПродолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Два трейда в месяц, разве не супер?

    • 02 июня 2014, 17:08
    • |
    • Rustem
  • Еще
Два трейда в месяц, разве не супер?
Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество

Уважаемые резиденты сМарт-лаба,

Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.

Дано:  Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.

При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании? 

Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.





Сезонность цен на активы

Что такое сезонность. Сезонность это сезонное колебание или цикл формирования тенденции (трейдерам читать тренда). Почти все рынки находятся под влиянием фундаментальных сил, многие из которых являются сезонными по своей природе. Такие факторы, как погода, финансовый календарь, цикличность сбора урожая и специфические характеристики фьючерсных контрактов (например, поставка или экспирация) как правило повторяются и влияние, в той или иной степени повторяется на каждом конкретном рынке каждый год. И на каждом рынке ряд этих сезонных факторов, как правило, формирует сезонные ценовые модели.

Эти множественные временные ряды и формируют сезонность. Под сезонностью мы имеем ввиду периодические колебания. Как пример — розничные продажи. У них, как правило, пик во время рождественского сезона, а затем уровень продаж снижается после праздников. Так что временная серия розничных продаж обычно указывает на рост с сентября по декабрь и снижение продаж в январе и феврале.

( Читать дальше )

Графики сезонности, подборка по основным инструментам

    • 04 сентября 2013, 13:01
    • |
    • Zuccer0
  • Еще
Как-то постил топики со ссылкой на сезонность, просили в личке скинуть по другим инструментам, решил сделать доброе дело :-)  и выложить для общего пользования

 Графики сезонности по основным инструментам с платного ресурса, надеюсь они на меня не сильно обидятся

Если кому надо что-то конкретное, напишите в личку, скину, у себя в жж  сделал полную подборку по сезонности на сахар и все ближайшие календарные спреды, кто торгует будет очень полезно  


Евро
Графики сезонности, подборка по основным инструментам 

( Читать дальше )

Конец месяца - работаем от лонга

    • 25 апреля 2013, 11:02
    • |
    • lama
  • Еще
Об этом говорилось не раз и не два. Хочу повторить: покупай конец месяца — продавай через 5 дней.
Стратегия: покупаем 25 числа на вечерней сессии перед закрытием, держим позицию 5 полных дней (не считая день покупки) и продаем на вечерней сессии перед закрытием.
На скрине торговля 1 контрактом RI без реинвестирования с 01.01.2009 по н.в. Картинки кликабельны.

Конец месяца - работаем от лонга

Конец месяца - работаем от лонга

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн