Сентимент

Из предыдущего прогноза
Мои предыдущие прогнозы в силе. Я ожидаю курс 65 и буду очень посмотреть, когда график его достигнет.

Воспользовался своим предыдущим прогнозом и свои 65 рублей за доллар я взял.
Теперь перейдём к причинам принятия такого решения.

Основная причина заключается в том, что меня начала смущать волатильность.
На СмартЛабе появились прогнозы с вариациями по нефти.
Гусев Сергей Павлович в своём обзоре предположил разворот по курсу на доллар
Но не это даже главное.
Я регулярно смотрю обзоры Сергея Павловича по ЛЧИ и я почерпнул полезную особенность.

Управление рисками, риск-менеджмент (англ. risk management) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.

( Читать дальше )

Речь идёт про сорт марки нефти Light. На 25 ноября цена опустилась до 46.06.
Ещё 24 ноября и половину недели цена держалось выше 48.
В пятницу на новостях об отказе Саудовской Аравии встречаться со странами вне ОПЕК 28 ноября нефтя пошла вниз.
Сентиментальный трейдер на текущих котировках сохраняет риск опасности покупки нефти на уровне 7 из 9.
За последний квартал.
Самая низкая цена была 44 доллара на 5 уровне.
Самая высокая цена составляла 50 долларов на 8 уровне.
Таким образом не исключён поход на 44.5 доллара за баррель по WTI, если не изменится текущее направление.

Зарегистрировался я у сентиментального трейдера.
Хочу поделиться своим взглядом на ситуацию с вами друзья!

Гусев говорит, что рост SP500 выдохся на уровне 2180.
При этом он объясняет, что МОМЕНТ продажи вы должны обозначить сами.
Я его полностью поддерживаю в этом. Невозможно угадать динамичную величину.
Каждый должен сам её ловить, ваши деньги — ваш профит.

Тоже самое было 11 ноября с долларом при курсе 66.
Да, шортовый вынос  - причина непонятна.
Да, должны вернуться — но причину бы оценить.

15 ноября
Кто в долларах — я не виноват.
Кто не спрятался  - виноват дядя Коля.

Обратите внимание, чёткий сигнал и курс доллара на следующий день повалился.


К чему я привожу пример? Дело в том, что Гусев Владимир Павлович не пророк, но довольно чётко обозначает уровень.

( Читать дальше )

Когда курс доллара достиг 63.5, то котировки очень медленно менялись и как правило курс поднимался.
В это время Brent достигла 49.9, постоянное наблюдение мне дало понять, что это ПИК.
Как правило котировки доходят до края и не пересекают психологическую отметку.
На массы это ОЧЕНЬ сильно действует. Когда-то я замечал на себе это.
Знает как в магазине Эльдорадо? Телевизор за 19 тысяч 999 рублей, но не 20 тысяч рублей.

Параллельно я смотрел на сообщения Smart-Lab.
Одно из таких сообщений было от Ани Маркидоновой.
Её сообщения часто выносят наверх, она популярна среди здешней публики.
Я часто видел как она ошибается.
Её сообщение smart-lab.ru/blog/364281.php
Из основного сообщения:
Даешь 52.50? ;-)
Из комментария:
Анастасия Сухонская, почему вы так думаете? если реально сократят на 800-1,2 млн баррелей. это прямиком 60 ;-) 
ivan tolopeev ей ответил:


( Читать дальше )

Deutsche Bank

4 октября 2106 года, в рамках серии статей про сентимент, была опубликована заметка по акциям  Deutsche Bank. Времени прошло не так уж и много, поэтому, наверное, все помнят, как звучали сопли по поводу данного банка, примерно, так же как сейчас кому не лень копипостят статьи про Улюкаева.

smart-lab.ru/blog/354027.php

Так вот, не стал откладывать в долгий ящик результат влияния сентимента на рынок ценных бумаг. Так как со дня публикации заметки стоимость акций взлетела более чем на 30%. И это только первые волны долгосрочной коррекции, у которой потенциал роста от цены на день публикации может составить более 100%.


То есть по факту в очередной раз было доказано, что причиной изменения цены на рынке является именно изменение настроения толпы, а не какие либо новостные события. 

Рубль

Практически такая же ситуация и по рублю, то есть не стал ждать еще более крупного роста, в принципе и так более чем очевидно влияние сентимента. То есть 24 октября была опубликована заметка про рубль, в которой описывалось, что количество быков по рублю достигло критического значения.

( Читать дальше )

5 октября 2106 года в очередной раз была поднята тема влияния сентимента на рынки, на примере золота:   smart-lab.ru/blog/354315.php

То есть был опубликован пост с графиком цены, на котором было указано, что сентимент достиг рекордного значения всего лишь в 5% быков (см. картинку ниже).


То есть согласно Волновой Теории Эллиотта, настроение толпы сместилось в сторону пессимизма настолько, что в этой толпе только 5% покупали золото. И данное предположение было полностью подтверждено представленной волновой разметкой, согласно которой ожидалось завершение локального импульса вниз.

Уже через пять дней, то есть 10 октября 2106 года, когда импульс был завершен, было рекомендовано покупать золото с целями 1300,00-1500,00.



( Читать дальше )

Спекулянты в США закрыли рекордное количество коротких позиций по российскому рублю — теперь на этом рынке почти никто не ставит на понижение

( www.rbc.ru/finances/24/10/2016/580d464e9a7947629d2044fe )

То есть проще говоря, количество быков по паре USD/RUB достигло критически низкого значения, что в принципе давно уже подтверждается приближением завершения импульсной модели.

Картинка из обзора по рублю от 10 октября 2016 года. 

И на сегодняшний день локальная коррекционная волна практически завершена, поэтому осталось дождаться формирования нового локального минимума, после которого пара может выполнить разворот и уверенно возобновить долгосрочный рост, то есть рубль войдет в очередную стадию ослабления против доллара США. 

Картинка из обзора от 21 октября 2016 года.


Думаю, что интересно будет понаблюдать за развитием ситуации, опираясь на сентимент. :)

Если верить данным сервиса "Google Trends", слово “sentiment analysis” (анализ настроений) за последние 5 лет приобрело большую популярность.  Одновременно с этим мы становимся свидетелями развития систем анализа контента со стороны разработчиков роботов. Это может означать что мы наблюдаем новую тенденцию в алгоритмической торговле. С развитием техники становиться доступным анализ гиганских массивов информации. 

Роботы захватывают последний оплот торговли исключительно Человеков — торговлю по сантименту!

Когда настроения используются в торговле, они могут просто выступать в качестве сигналов, позволяющих понять, покупать или продавать акции из портфеля. Традиционный способ учета настроений в торговле — это покупка акций при появлении положительной информации о компании и продажа акций, когда поступает негативная информация о компании. Логично предположить, что если поступила положительная информация о конкретной компании, она привлечет других трейдеров и побудит их приобрести акции, что приведет к росту их цен. Но если появится негативная информация, то трейдеры будут испытывать страх, и это заставит их продавать свои акции, что в свою очередь приведет к снижению цен на них. 

( Читать дальше )

На сегодняшний день появился еще один интересный инструмент, по которому сентимент достиг рекордного критического значения, это золото. 

Немного краткой, не столь отдаленной предыстории развития волновой структуры по золоту в виде хронологии дневных графиков начиная с февраля 2106 года. 



( Читать дальше )