Синтетика

Календарные спреды фьючерсных контрактов как отдельный инструмент МосБиржа внедрила ещё в июне 2013 года.

Сначала торговалось ограниченное количество контрактов, потом список расширился.

Сейчас торгуется более 50 календарей.

В начале торгов было много скептиков, но спустя 9 лет появилась ликвидность уже в 10 стаканах. Развиваемся постепенно ))

Так в чём смысл? Зачем этим торговать?

Практический пример №1 — роловер

Самое простое нам объяснила МосБиржа в своем видео:

 

( Читать дальше )

Всем привет. На днях стал свидетелем очень интересной ситуации на бирже AE. За 2 дня до экспирации недельной серии опционов кто-то совершал сделки достаточно неплохим объёмом в опционах ITM. Всё это было в путах, при том, что в таком же страйке в коллах была ликвидность и соответственно этот же страйк для коллов был OTM. Если посмотреть на доску опционов AE, то невооруженным взглядом видно, что спред в страйка ITM намного больше нежели в OTM. Я предположу, что кто-то таким образом выходил из позиции. И меня удивило, зачем отдавать спред в 160 пунктов, когда всё тоже можно сделать через синтетику, отдав куда меньший спред в опционах OTM с учётом спреда в базовом активе BTCU22.AE. 

 В свое время смартлаб был для меня источником информации по опционам. До сих пор я перечитываю некоторые блоги и открываю для себя что-то новое. Собственно поэтому и пишу эту статью, может быть кто-то прочитает её и не станет делать такие глупые ошибки.

( Читать дальше )

И так, как обещал, представляю реальный пример жизненного цикла синтетической облигации, собранной на рублевом золоте, благодаря неизвестному спонсору, который "похерил" забыл снять заявку на покупку фьюча на рублевое золото.
Если в кратце, то я заметил эту заявку в стакане, прикинул сколько это в годовых, и ударил в стакан. забрал 4 фьюча, но потом лоханулся с 1 фьючом. Поэтому выкладываю расчет по 3м лотам.
Сегодня получил отчет брокера по продаже физ золота, поэтому цифры, документально подтверждены, хотя и внесены в ЭКСЭЭЛЬ)
*Для тех кто не в теме — синтетическая облигация, далее Синтека, строится на покупке актива и одновременной продаже фьюча на актив.
**Конечно расчет не максимально точный, я не учитываю то что купил золото в ТОМ, а это плюс в цене на ставку на один день.
***Изначально надеялся на рост золота — так было бы больнее интереснее наблюдать за ростом ГО и отрицательной маржой, что дает реальный денежный поток, и виртуальной переоценкой базового актива, но что имеем, то имеем.

( Читать дальше )

в нем я расскажу про синтетическую облигацию, которую я собрал на рублевом золоте. подведу фин итоги, и конечно сравню с любимым всеми банковским вкладом))
будут учтены все комиссии, все движения маржи по фьючу. 
Уже подал заявление на поставку в КИТы. Так что 22 апреля уже будет понятно по каким ценам схлопнется  конструкция.

ну а поскольку я в ЧС у 100 неадекватов и нытиков, то это релиз увидят более здравомыслящие и интересующиеся темой, для которой создан это сайт, но на котором обсуждается что угодно, только не фин рынок)

Доход за квартал: +91%

Методика расчета доходности: «Открытие инвестиции»
Дополнительные взносы: были в начале марта под обеспечение торговли фьючерсами на металлы
Максимальная просадка счета: с +18% до -29% на 24.02.2022

Более подробное описание в статье на Я.Дзен .

Комментарии здесь отключаю, на все вопросы готов отвечать на Дзене.
Заходите туда и пишите!

Напишите плиз, разрешают ли сейчас шортить новые контракты, раз старые уже кончились?
Хочу собрать синтенику на золоте рублевом. Но и хочу у другого брокера это сделать.

Когда-то давно я уже писал о нестандартных нарезках графиков, в частности о РЕНКО. Беда была в том, что в МТ5 таких нарезок не было. Есть много различных поделок на этот счет, но они все через колено — то с обновлением в реале проблемы, то сделаны через индикаторы.

В своё время наш товарищ вроде сделал рабочие скрипты, которые мы немедленно опубликовали, но, к сожалению, как оказалось, проблемы победить не смогли.

И вот спустя огромное кол-во человеко-часов упорной работы мы смогли сделать работающую «синтетику». Сегодня я выношу на публику скрипт графиков РЕНКО для МТ5. Качать можно совершенно бесплатно по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/73335

( Читать дальше )

В настоящее время занимаемся разработкой скриптов для нестандартной нарезки графиков в МТ5.

Камрады подсобили и достали полную тиковую историю по 175-му коллу РИ, недавно почившему. Ну и я немедленно нарезал его нестандартно.



Это VolumeBars. Т.е. бары, имеющие одинаковый объем. Новый бар начинается после того, как на прошлом набирается заранее обозначенный объем. В данном случае объем у нас имеет свойство меняться динамически — в зависимости от состояния рынка. Период графика — с июня месяца.



( Читать дальше )

При использовании пута вместо стопаря, многие предлагают вместо этого купить просто колл и утверждают, что это равноценные конструкции..
Однако это не так..
Формула БА+пут=колл верна только для ЦЕНТРАЛЬНОГО страйка!
Если же пут покупается вместо стопаря скажем на 2 страйка ниже, то профили абсолютно разные:

РИ сейчас на 160 000..
Профиль для синтетики:

 Изначально мы находимся почти в нуле(пут на 2 страйка ниже стоит копейки), при движе вверх сразу же наливает профита, но зато при движе вниз убыток чуть больше..

Для колла (ЦС): 


( Читать дальше )

Пару месяцев назад писали мы хороший топик про грааль. Который все обычно ищут не там, где, возможно стоило бы.

Сам топик вот он тут: https://smart-lab.ru/blog/610778.php

Ну а речь, собственно, про кастомную нарезку графиков. Так называемую «синтетику». Когда мы отказываемся от нарезки временной. В пользу нарезки несколько совершенно иным способом. Тиковые бары, ренко, волум-бары и т.д.

Подобной нарезкой стандартные терминалы, такие как QUIK, МТ5, не обладают. Приходится использовать платные продукты. Но беда — многие из них обладают существенными недостатками различного характера. Ну, к примеру, они платные. Это недостаток для многих. Некоторые из них не дают котировок отечественного рынка. Ну и зачастую бывает, что продукты недружественны к изготовлению собственных индикаторов. Новый язык, отсутствие документации и прочее.

Не секрет, что огромное кол-во трейдеров использует в той или иной степени известный продукт МТ5. Это давно уже не торговля на форексе. Его дают монстры (не побоимся этого слова) отечественного брокерского бизнеса для использования на MOEX. При этом никто не заставляет вас там торговать. Но удобство использования, огромное кол-во доступной документации и примеров, высокая скорость вычислений — все это иногда делает данный продукт очень удобным для анализа рынка.

( Читать дальше )