Скальпинг

    Ура, это свершилось! Один отличный день, хоть конечно он еще и незакончен для робота, но он уже просто суперски проколол свое сопротивление по профиту в 16000 пунктов РТС и улетел на +19500 пунктов!!!
    Такой бы рынок, да почаще! Думаю всем понравились текущие движения! Всем профитов!

 

Незря я сегодня в ЖЖ писал что мы молимся за пробой ))

я принципиально не читаю посты и блоги и текущей рыночной ситуации и прогнозах, но периодически просматриваю темы о стратегиях и инструментах
есть куча мифов о скальпинге и о скальперах, по психологии скальпинга умельцы делают отдельные курсы и семинарят ими
Главная мысль: скальпинг требует гораздо более сильных нервов, психологической стабильности, устойчивости, крепких яичек и капельницы с кипяченым молоком внутривенно
Really?
скальпинг более нервный чем интрадей?
безусловно, я торгую не классический стаканный скальпинг. у меня есть четкий алгоритм со входом и выходом, которым я собираю достаточно короткие движения внутри дня.
Но кто действительно испытывает больший стресс? на мой взгляд- экстрадей трейдинг. Ничто не сравнится с чувством, когда прибыльная позиция уходит в 0 или доходит до стопа. Хорошая прибыльная скальперская стратегия рано или поздно выведет в 0. Что действительно необходимо — это большая работоспособность ибо глаз после 9 часов действительно понемного замыливается.
Но говорить что скальпинг более нервозный чем другие подходы к торговле? отнюдь.

Робот отработал третью неделю. Неделя для него, нужно сказать, была очень не простой. Два убыточных дня, убыток от которых так и не получилось перекрыть тремя прибыльными...  Итог недели составил -640 пунктов РТС.

    Черная полоса для робота началась с прошлой пятницы, когда он на статистике быстро потерял почти весь дневной профит. После этого, видимо в рынке что-то поменялось, и робот перестал торговать в своем прежнем режиме с соотношением прибыль\убыток. Эта неделя показатель этого. В четверг, когда уверенность в том, что робот закроет день с убытком нарастала, уже появилось желание запустить его в новь на обучение в выходные. Уже с новыми стат. данными. И было решено дать роботу еще один день — пятницу, на то что бы посмотреть как он его закроет. Первую половину дня пятницы робот радовал, уверенно шел вверх и казалось бы все наладилось. Но после пром. клиринга снова началось… В итоге робот отдал почти всю дневную прибыль, мы в отчаянье… Вспоминаем весь процесс обучения робота до этого, эти месяцы беспрерывной работы компьютеров и миллионы итераций… Тогда было решено — закрой хотя бы в плюс, и мы дадим тебе еще неделю! И робот «понял» нас… день закрыл в +920 пунктов РТС. Все радостно вздохнули…

( Читать дальше )

Вспомнил себя молодым зеленым трейдером, когда прочитал сегодня новое завлекалово от А-лаба с  рекламой их обучения smart-lab.ru/blog/101240.php
Давно наткнулся на их сайт, кто хоть раз пытался начинать скальпировать думаю поймет о чем речь. Что мне не понравилось в их сайте (про саму компанию ничего плохого сказать не могу) так это то, что новичок, зайдя туда и увидев, что их трейдеры зарабатывают в день по 20, а то и 40 тыщ рублей в день, начинает ставить себе такую же планку. Честно, когда-то и я на это попался и чуть после этого не «сгорел» как морально так и материально. А проблема вся оказалась в том, что Алабовцы категорически не хотят указывать прибыль трейдера в процентном соотношении в общем доступе на своем сайте. И ты сидишь порой и загоняешься «как же так, я в день со своих 100 т.р. зарабатываю всего 4 т.р., а там скальпят за день по 40 т.р.? Может у меня руки не из того места растут?». Решил забить на них,  чтоб, как говорится, не рвать  @опу и торговать  дальше, как умею со своими рекордами. Но мысль  не давала покоя. И лишь в том году случайно узнал, что оказывается ребята торгуют с депозитом в 1 млн.руб и стало ясно откуда такие доходности. И сопоставив их и свой депозит с доходностями каждого соответственно в процентном выражении, все встало на свои места. Оказывается мой трейдинг не такой и безнадежный, я так же могу делать в день 4% от своей суммы депозита. Ура! Жизнь продолжается!


( Читать дальше )

Вообщем мой друг, очень опытный скальпер написал пост про скальпинг в РИ http://smart-lab.ru/blog/100812.php , и написал период когда это произошло, середина ноября 2012-феврлаь 2013. я просто хочу дополнить его пост картинкой


ну тут без комментариев! 

День в плюс, прогноз не сбылся. 
Утром было медвежье настроение, и индикатор показывал шорт поэтому почти все трейды шорт. Начал день с 2 убыточных трейдов подряд, но не пирамидился в минусе — это уже хорошо.
Вечером первый же трейд пунктов 150 пунктов. Потом немного выносило, но в минусе за вечер не был ни разу. К открытию Америки был в шорте что, наверное спасло от убытка. Пожалел, что стоял тейк профит так близко. Дальше тоже шортил, но вот 161350 купил, еще раз купил. Все сделал вроде правильно, но опять запирамидился  на весь депо, и балтался в минусе некоторое время, самое обидное, что потом забрал копейки. Соотношением 3:1 там даже и не пахло.
День +1,11% из них 20% комиссия.
Ошибки: Пирамидил когда позиция в убытке.

Днем накачал в Велс Лаб больше 20 тикеров Фортса и ММВБ. Начал разбирать несколько готовых кодов стратегий. Одну разобрал досконально, добавил свои пояснения к коду. Изменял код, тестировал, выводил на чарт некоторые индикаторы которые использовались в стратегии. Начал понимать... 

 

Сегодня опять решил поскальпить. Первые 2 сделки небольшой минус т.к цена пошла не в мою сторону. Потом неплохое движение 300 пунктов на контракт. После небольшой корректировки решил продолжить шортить, зашел одной частью, второй, третьей и четвертой цена ушла дальше чем могу себе позволить при скальпинге, в итоге-жадность. Оставил убыточную позицию. Стоп лось через 300 пунктов. 
На отметке 163800 начал падать открытый интерес, кто то начал крыть позиции  (так я подумал). Набрал шортов на 90% вместе с плечами. Далее закрыл убыток и заработал сверху немного. 
Вечером начал пипсовать, в плюсе, но фигня какая-то все равно.

Мне нельзя пирамидить в убыток при скальпинге, т. к если цена продолжает двигаться против, то одна убыточная сделка может перекрыть весь профит. И начинается тильт. Еще пирамидинг у меня какой — то тупой, где попало добавляюсь, не жду сигналов а побыстрее хочу отыграться и тарюсь по уши.

Вывод. Резать убытки и ждать движения в нужную сторону. Пирамидить только в плюс.

2,5 часа изучал програмирование в Wealth Lab. Первый раз переносил код из VS в Велс. Запускал стратегию на фьючерс РТС, оптимизировал, изменял параметры. Завтра буду пробовать писать простую стратегию, и закачаю котировок: ФОРТС 10 штук, ММВБ 10 штук. 




 

Доброго времени суток..Встал вопрос в выборе привода для краткосрочной торговли , без HFT..Был бы рад адекватным рекомендациям..

28.01.2013
Почитал статью Мирошниченко на смартлабе, принципы Мани менеджмента и риск менеджмента в его торговле.
Флет он рассматривает как начало тренда и ищет направление  этого тренда. Во флете заработать цели не ищет.
Продолжил обучение по программированию ТС. На слух вроде все понятно, но когда приступаешь к примерам самостоятельно, сразу становиться ничего не понятно. Времени на практику нужно больше чем на теорию т. к постоянно приходиться обращаться к инету, а нужную информацию не так то просто найти.
Логика построения кода для меня пока самый трудный момент, еще не осенило!
Почитал на финлабпортале как получить доступ ко второму финасовому инструменту с помощью некоторых методов в велсе.
Набросал в майнд карте несколько торговых стратегий взятых из интернета — помогает логически построить цепочку. Уже стало понятно что техники входа это отдельные стратегии, выходы это тоже стратегии и объединяя их получается куча вариаций полноценных решений для мех. или авто торговли.
Создал список сайтов с описанием различных стратегий.

Как же это все сложно и медленно. А сколько еще предстоит понять ....

Торговал сегодня через привод Qscalp. Первой сделкой зашел на все плечи итог — 0,5%. Далее собрался и из 25 сделок 2 убыточные. Закрыл убыток сегодняшний и наскальпил +0,45 к депо.
Надо начинать всегда день с торговли без плечей, если почувствовал что прет, можно взять одно два плеча. Если больше, то включается страх и жадность от малейших колебаний цены.
Этому мне кажется в школе надо начинать учить.

Когда приходишь в трейдинг из другой сферы то начинаешь с первого грейда т.е. с обычного работяги, который тупо жмет на кнопки и не понимает, как эти нажатия влияют на весь процесс в целом.
Все ранее полученные знания и опыт (универ, школа, работа и т.п) не дают никого преимущества.  Все постигаешь с нуля особенно сейчас в век компьютерных технологий. Герчик говорит, что хватит года, чтоб понять. Понять то поймешь, а вот что заработаешь столько, сколько хотел — не факт.
Еще не всем попадается хороший наставник, который из своего опыта даст самые главные правила, и еще и будет следить, чтоб ты их соблюдал, а где то и сам возьмет ситуацию в свои руки и покажет как это делается. У кого-то этого наставника вообще нет.
Желание и любовь к этому делу смогут помочь начинающему трейдеру докопаться до сути и начать зарабатывать.

Все таки он наступил. Первый убыточный день. По итогам дня с 12.12.2012 — 25.01.2013, в четверг 24.01.2013 получил убыток.

Ситуация была довольно банальная.
Торговать mean reversion довольно опасно было. Не разобрался, кто мой друг). Хотя,  предпосылки для торговли momentum'a были правдоподопные. Началось все «действо» после промежуточного клиринга...


Реально, на путь восстановления встал закрыв 2 сильно убыточные сделки. Такие убыточные сделки, все-таки тоже нужно уметь закрывать грамотно. На ошибках и учимся, но основной  вопрос к РМ… Некоторое восстановление случилось за несколько минут в пятницу… Поймал себя на мысли, что очень не хватает таких моментов.

( Читать дальше )