Срочный рынок

Биржа анонсировала созданный «MarketPlace» для Корпоративных клиентов (и не только… брокеры тоже будут иметь туда вход) — MOEX Treasury.

Фактически, мы идем к SMART-сервисам (консультирование/SMART-Advising + Поиск контрагента (РПС с ЦК, РПС без ЦК, стакан и т.д.)), плюсуемым к «классике» Биржи (Заключение сделок + расчеты по сделкам и отчеты).

Биржа агрегирует различные услуги внутри MarketPlace, где на «внутреннем» уровне:

• IT платформа (совершение сделок), Провайдеры (ставки, цены и ликвидность), Брокеры (точка входа для небольших компаний), Витрина (продуктовое предложение), Клиенты (спрос на услуги). 
• А на «внешнем» — «околорынок» — Профессиональные Ассоциации (Привлечение и консультирование), Учебные центры (обучение), Консультанты (персональное консультирование и автоследование), Вендоры (разработка кастомизированного ПО), Информационные агентства (новостные ленты и аналитика).

( Читать дальше )

Решил попробовать новый инструмент. Прикупил немного NG-3.20

Всех приветствую! Стал изучать срочный рынок и тренироваться на нём торговать, пока на демо-счете есс-но, вроде и почитал уже многое и только начал торговать сразу же непонятки, подскажите из чего складывается обьем сделки на фьючерс? И интересно знать как брокером (или биржей) рассчитывается ГО?
К примеру создаю заявку на приобретение 1 лота фьючерса BRH0, 1 лот имеет размер 10 и вижу такие цифры:
Цена — 60,15р       Обьем — 35178,74    ГО — 6578,74 
Как то совсем не так все просто как на фондовом рынке где обьем = цена * кол-во лот * размер лота
Может кто нибудь будет так добр что обьяснит мне из чего складывается на срочном рынке обьем сделки и ГО и почему ГО при сделке отличается от ГО покупателя и ГО продавца?

Рынок корректируется и эквити поехала вверх.

Хеджевые блоки отработали как и предполагалось и при дальнейшем росте скорость увеличения убытка по экспоненте стремилась бы к нулю.

Рост на протяжении нескольких месяцев был одним из вариантов экстремальных сценариев. В эго облегченной версии, по сравнению с аналогичным снижением, которое согласно базовой гипотезе должно было бы происходить за меньшее время и более резко. В случае снижения, позиция управлялась бы иначе и экстраполировать эквити при росте на падение не правильно.

Промежуточный вывод таков. Схема рабочая. Риск контролируется неплохо. Да, да, несмотря на эквити. Базовым все-таки является сценарий, когда тренды меньше по амплитуде и длительности, а коррекции несколько чаще.
Из минусов, расчетного ГО не хватило, то есть для корректировки позиции в диапазоне 158-165 пришлось задействовать дополнительное ГО в размере 20%. Так что можно считать первоначальные настройки риска неверными.

Таким образом, базовые предпосылки продолжаю считать верными, а расчет риска признаю ошибочным. Следовательно, потенциальная доходность также подвергается корректировке и становится ниже.

( Читать дальше )

Всем привет! Недавно на нашем сайте нам задали вопрос: “Почему робот для BR так давно не делал сделок?”. Ну я и решил продублировать ответ здесь, если вдруг кто-то тестировал наших роботов и у него возникал такой же вопрос. Наш робот для BR работает на M30, что изначально подразумевает, что сделок на нем будет меньше. Ну и просто был период для робота, когда не было ситуаций для входа. И так получилось, что недолго после того, как мы ответили на этот вопрос, робот совершил сделку. На картинке видно, что предпоследняя сделка на BR была в начале декабря 2019 и затем последней сделкой робот сразу сделал 7% от счета:

( Читать дальше )

Всем привет! Давно ничего не постил, вот думаю начать свой канал в инстаграм, где я бы выкладывал реальные сделки наших роботов, которые выставлены на продажу на нашем сайте. Запущенные роботы будут на минимальном объеме, но смысл в том, что вы смогли бы сверять результаты с тестером в МТ5. Почему-то многие не верят, что тестер показывает верные результаты торговли. Напишите в комментариях было бы вам это интересно и подписались бы вы на такой канал?  А пока покажу вам статистику роботов за 2019 год:

PlugnTrade RTS PRO:

( Читать дальше )

Продавать недельные опционы на тренде, что может быть лучше. Для тестов. Для счета это не совсем то, что надо. Надо сказать, повезло с периодом тестирования гипотезы — попал в хороший тренд. Текущий рынок хорош тем, что на нем реализуется один из негативных сценариев для проверяемой гипотезы. Не самый экстремальный, конечно, но тоже ничего. 

Стремление хеджировать риск, но не переплачивать за него, в большинстве случаев должно приносить прибыль, однако сейчас тот случай, когда прибыльнее быть даже перехеджированным (здесь напрашивается переход к волшебной теме определения фазы и скорости рынка, в которой я не силен).

В первую неделю нового года счет обновил максимумы по просадке. К первым двум блокам хеджа, добавился третий. Это несколько снизит поступление тэтты, но добавит устойчивости при возможном снижении. Загрузка ГО, с учетом просадки, вышла за размер рабочего (50%) и находится на пути к авральному (80%), сейчас около 70%.

Конечно же, есть читерские приемы — при нехватке ГО всегда можно увеличить лимит, но в этом случае, при фактическом продолжении работы тест можно будет считать проваленным и надо уходить думать над другими параметрами риска и целесообразности такой системы в целом.

Вечерка на срочном рынке будет сегодня торговаться ?

Moex.com:

31 декабря 2019 года торги на всех рынках Биржи проводиться не будут.
1, 2, 4, 5 и 7 января – выходные праздничные дни, торги в указанные дни не проводятся.

У Moex 31 декабря наступает сегодня после 18:45.
Так будет или не будет сегодня торговаться вечерняя сессия на срочном рынке ?

Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю успехов в торговле.

Рассматривается процесс создания и анализ опционной позиции покупки волатильности в золоте, в контексте преимущества использования опционов в сравнении с непосредственной покупкой / продажей базового актива. Рассматривается сущность дельты и гаммы, веги (чувствительность к изменению волатильности), тетты (скорость временного распада), их влияние на выбор времени экспирации. Используются соответствующие числовые расчеты, а также графическая интерпретация. На основе реальных данных о параметрах опционов в сайта CME