Статистика

Детальнее на блоге

В прошлый вторник произошло шокирующее событие: было объявлено о начале расследования против главы Национального статистического бюро Китая. Чиновника обвиняют в коррупции, причем произошло это на фоне непрекращающихся сомнений относительно аккуратности макростатистики КНР.

Ван Баоань «подозревается в серьезных нарушениях дисциплины». Фразу эту в Поднебесной зачастую применяют при обвинениях в коррупции. Самое интересное, что сообщения о начале расследования появились вскоре после того, как чиновник попытался успокоить общественность относительно здоровья китайской экономики. 

Таким образом, Ван Баоань присоединился к целому  ряду высокопоставленных государственных деятелей, против которых уже ведутся подобные расследования. Что послужило причиной для обвинений – не понятно, однако, есть повод задуматься.

Внимания заслуживает тот факт, что расследование в отношении Ван Баоаня инициировано на фоне заметного замедления экономики Поднебесной, которая в 2015 году выросла лишь на 6,9%, что стало самым худшим периодом за 25 лет.  Однако реальная ситуация может быть гораздо плачевней. В прошлом премьер-министр страны Ли Кэцян заявлял, что не всегда ориентируется на ВВП в процессе принятия решений, предпочитая комбинацию таких метрик, как производство электроэнергии, железнодорожные  перевозки и динамику займов. Индикатор этот указывает на то, что реальный рост ВВП Китая может быть в два раза ниже официальных цифр.

Примечательно, что активная деятельность руководства КНР против инсайдерской торговли последовала вслед за масштабным падением фондового рынка Китая, стартовавшим прошлым летом.  

БКС Экспресс

Доброго времени суток, уважаемы трейдеры! Думаю не для кого не секрет, что внутредневная торговля является одним из наиболее рискованных типов торговли (вобщем и сама торговля тоже, ну да ладно, сейчас не об этом). И чтоб как-то снизить риски многие трейдеры в свою торговую систему помимо риск/мани-менеджмента включают, если этом можно так назвать, так называемый «тайм-менеджмент». Который может включать в себя как расписание торгового дня (в какие часы торгую, в какие делаю анализ, курю бамбук и тд), так и время в которое необходимо закрыть открытые позиции. Обычно это время перед такими событиями как клиринг, выход статистики, открытие мировых бирж, выступление «важных политических дядь» и прочее. Т.к. после них могут возникнуть большие импульсные свечи, которые хорошенько могут съездить по стопам (в худшем случае, после клиринга рынок откроется ГЭПом, что очень редко бывает). Чтоб не сидеть и не дожидаться пока сработает стоп-приказ, целесообразно закрыть позицию и, в случае продолжения движения в нашу сторону, перезайти.
Так вот, в чем суть опроса, и к чему я это веду...
Я создал опрос, чтоб подвести статистику и составить для себя правила выхода из позиции по времени (думаю и опытным трейдерам будет интересно эту статистику посмотреть, а новичка полезно составить подобные правила). Нагуглил в инете следующие рекомендации(представленные ниже), и хотел бы узнать достоверны ли эти данные, часто ли реагирует на них рынок что их можно брать во внимание либо некоторые из них можно упустить? Помимо этих данных необходимо смотреть также календарь статистики, но в дальнейшем я хотел бы переложить все эти правила на скрипт, а связать еще и с календарём будет сложновато. Понятно, что всё приходит с опытом. Я хотел бы послушать опытных трейдеров в какое время лучше закрываться? (Добро пожаловать в комментарии), чтоб это можно было дать скрипту и он закрывал позиции в одно и то же время каждый день… А то голову уже себе сломал с временами (зима, лето, одна страна переводит часы — другая нет и тд).

Встреча без открытых позиций следующие события внутри дня:
10:00 — открытие ММВБ и фьючерса РТС
11:00 — открытие DAX (летом 10:00)
10:00 — открытие FTSE (летом 11:00)
14:00 — промежуточный клиринг 
17:30 — часто статистика из США (летом 16:30)
18:30 — открытие Америки (летом в 17:30)  
18:45 — промежуточный клиринг 
17:30 — часто статистика из США (летом 16:30)
18:30 — открытие Америки (летом в 17:30) 

Даже когда в торговую систему заложена хорошая идея, всё это подтвердилось на результатах и общие статистические показатели показывают себя неплохо, возникает вопрос: какие параметры выбрать для реальной торговли?

Я опишу как осуществляю свой отбор. Этот вопрос и для меня долго оставалось проблемой, меня всегда интересовало два элемента:

— Стабильность РЕЗУЛЬТАТОВ на различных частях истории, здесь я учитывал все показатели, начиная от прибыли и максимальной просадки

— Стабильность ПАРАМЕТРОВ по сравнению с другими, участвовавших в оптимизации

Часто тестирую торговые идеи в программе ТС Лаб, там можно все выводить и хранить в Exel, и я решил сделать дополнительную программу для обработки результатов тестов. Данный файл я назвал Test Manager. Програма состоит из двух частей.

1. FaceControl.

Здесь идея заложена в том, чтобы отобрать, из разных частей истории, именно те варианты, которые подходят по моим критериям. Критериями может служить что угодно из того, что выводится с ТС лаб в Exel. Например: доход, просадка. В результате, после обработки этих данных, я получаю все те варианты, которые отбор и соответствуют параметрам, которые я задал в начале. Здесь я сразу же веду для себя еще однин показатель: сколько параметров, из общего количества, являются стабильными. Мне попадалось много систем, где за каждый кусок я находил хорошие результаты, но, в общем, не находил ни одного стабильного.

1. Statistic.

 Уже не первый раз выкладываю топики, где описываю свою работу на РТС по статистике. Статистика прошлого биржевого месяца приведена ниже. Месяц получился очень даже показательный. падение опередило рост на 20 с лишним процентов. Как показывает история, за квартал этот гандикап сведется к 0, так-что на следующие пару месяцев есть достаточно большая уверенность в том, что роста будет больше. Всвязи с этим уже с сегодняшнего дня начну собирать опционную позу наверх.
 Всем удачных торгов.



С 16 декабря по 21 января — 23 рабочих дня

1. Дней растущих - 9

2. Дней падающих - 14

3. % процентов роста - (+12.31%)

4. % процент падения - (-32.57%)

Цена месяца:

1. в днях - (-5)

2. в % - (-20.26%)

Торговать благодаря статистики можно или нет?

Оказывается можно.

Есть определенные закономерности на рынке которые показывают прибыль.

Прибыль которая гарантируется пока работает эта закономерность.

Где и как работает эта закономерность?

Торговля осуществляется БИНАРНЫМИ опционами, да и пусть у Вас многих профессионалов рынка будет улыбка насчет бинарных кухонь, детского сада….

Но скажите мне, ответьте на вопрос – какая разница где получать прибыль?

Все приемы хороши.

Особенно если торговать нужно всего 1 раз в неделю и при этом получать от 65% до 90% положительных сделок.

Доказательства не на словах, а на деле?

05:00

Инвестиции в основной капитал (г/г) (дек)

05:00

ВВП (г/г) (4 кв.)

05:00

ВВП (кв/кв) (4 кв.)

05:00

Объём промышленного производства (г/г) (дек)

05:00

Объём розничных продаж (г/г) (дек)