Стейтмент

Как и в прошлом месяце, рассчитать доходность за май было легко! Никаких дополнительных потоков, искажающих доходность, рассчитываемую через метод СЧА.
…но, как и в прошлом месяце, результат стал не приятным. По итогам мая, портфель подешевел на (4,2%), бенчмарк-индекс РТС снизился за май на (5.6%). Отрыв бенчмарка увеличился до 14,93 п.п. Теперь, что б выйти в плюс по итогам года, в оставшиеся 7 месяцев необходимо текущие СЧА увеличить на 30%.
Рисунок доходность Longumtempusfund2

 
Это значит, что нужно ещё более осмысленней, подходить к инвестициям во второй половине года. Мозг «ящера» говорит мне, что вот-вот начнётся восстановление как в 2009 году, и тогда «последние станут первыми». Но, так, наверное, думают многие, а значит, это не сработает. Значит, нужно определиться: или подработать стратегию инвестирования и сместить акценты, или проводить бОлее глубокий анализ при выборе объектов. По итогам этих прошедших пяти месяцев я пришёл к выводу, что консервативная стратегия станет самой эффективной в 2013 году. Побольше дивидендов, побольше облигаций корпоративного класса, поменьше ставок на M&A и недооценнёность


( Читать дальше )

    Сегодня удался самый профитный день за этот год. У меня бывали и профитнее, но за этот год пока самый большой.


 


Ниже я поделюсь секретом, как у меня удалось столько заработать.

Всё просто. Открыл программу Snagit и начал анализировать рынок :)

( Читать дальше )

За 3 месяца наколбасил 150% на своем Памм-счете:) 
это около 600% годовых!
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/223785/
желающие могут к нему присоединиться;)

Раз пошла такая пьянка...
Вообще в ДУ я не беру. Но это счет друга, который попросил сделать его миллионером по старой дружбе. Свой депо светить у меня желания нет, а его — есть ))) Сумма там небольшая. Поэтому чтоб не быть голословым публикую результаты.
В кратце.
Счет открыт 30.04.2013г. Сумма 345.000 рублей.
В этот же день 1 сделка лонг РИ по 136.000.
Пирамидка на профит по 138.000.
Сегодня переворот в шорт по 142.800.
Сумма на конец сессии 730.000 или 100% за 11 дней.
Вот так вот =)

В этом месяце было легко считать доходность. Легко, но не приятно! Легко, потому, что в течение отчётного периода не было притока в капитал, а не приятно, потому что опять убыточный месяц:

Рисунок доходность Longumtempusfund2
 
Почему так произошло? Почему опять хуже рынка? 50% от портфеля с учётом 20%-го уровня маржи было экспонировано на 2 сделки в «электроэнергетическом секторе». Это реализация 40% пакета Иркутскэнерго компанией ИнтерРАО и приобретение контрольного пакеты «Квадры» у Онексима компанией Мосэнерго. Ни первая тема, ни вторая пока не реализовались, но и отсутствие новостей не даёт основания фиксировать убыток. С «Иркутскэнерго» попал в отсечку реестра, Совет директоров рекомендовал выплатить неплохие дивиденды – 0,53 рубля на одну акцию.

Операции на срочном рынке принесли небольшую прибыль, что позволило чуть снизить просадку, а то бы dd был бы ещё больше. Но и здесь не без огорчений, имея бОльшую прибыль упустил возможность её прибрать к рукам — расплата за жадность!


( Читать дальше )

У меня несколько счетов. По всем примерно одинаковый прирост 15% от начала года. Могу выложить один из счетов. Только прошу не поймите не правильно. Это я выложил для себя, что бы четко следовать в этом году своей стратегии.

Жаль только на небольшом депо))но тоже приятно
закинул 100 баксов в чт, в пятницу закрыл с прибылью)и то не досидел сделку на этом счете и не пирамидился, а то можно было в 2 раза больше прибыль снять! Понимаю, конечно, что на крупном счете от 10 тыс$ я бы так не рисковал, а может быть и рисковал.если бы заставили обстоятельства! Научиться бы еще досиживать сделки.все никак не могу себя заставить!



( Читать дальше )

Про результаты Т.М. за 4 года торговли.
Прямо замануха.

Рассмотрим начальные 100тыров. Счет №1. С Реинвестированием прибыли:


Тут нет ошибки! Да-да-да, счет из 100к превратился бы в 1,1 МИЛЛИАРДА рублей (про емкость рынка Т.М. писал).

Однако, можно посмотреть и с другой стороны.
Если допустить, что ежемесячно прибыль снимается, а убыток довносится из своих (чтобы на начало месяца счет был всегда 100тыров), получаем несколько иной результат: Суммарная прибыль за эти месяцы = 1 346 460 рублей. Тоже достойно!

Результаты интересные. Результаты достойные. Так держать.

Что касается счета №2 — тут есть некоторое замечание: просадки по счету не лучше, чем на счете №1, однако прибыльность хромает. С чем это связано — известно только Т.М. (имхо, то ли пересиживание убытков + фикс неполных профитов, то ли у меня нет понимания).

Успехов Т.М.!

Многие ошибочно полагают, что я хочу создать фонд. Нет, это не так. Я всего лишь хочу найти партнера с большими ресурсами для долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

Пару дней назад я писал о том, на какие вопросы трейдеру придется ответить перед потенциальным грамотным инвестором. Один из вопросов — это история торговли. 

Я спросил себя, — «а что я могу показать, если потребуется?» Я решил напрячься и составил полный стейтмент по месяцам по своим брокерским отчетам. Потратил немало времени, но когда оценил цифры, офигел. 

Таблица: ежемесячное изменение счетов в %.



Важнейший дисклаймер к доходности:
0. До сентября 2008 года я 6 лет торговал убыточно. За это время было слито несколько собственных небольших счетов. Основные потери: покупка  Юкоса, шорт РАО ЕЭС, покупка падения 2008 года.

1. Абсолютно все цифры имеют документальное подтверждение, кроме сч 4 и сч 5, по которым не могу представить подтверждение в силу технических причин.

2. Данный доход не имеет ничего общего с тем, какую доходность я смогу показать в будущем — тут стоит отдавать отчет на 100%. Отчет скорее характеризует мои личные качества и навыки, чем торговую стратегию. Более того, стратегия, которая была использована на большем количестве месяцев, имеет серьезные ограничения по ликвидности.

3. Реальная доходность некоторых месяцев по сч. 1 и сч. 2 может быть существенно занижена из-за крупных относительно размера счета выводов денег внутри месяца. 

4. Забавно, но факт! Мой результат, который общественность видела на ЛЧИ, является реально худшим результатом (%) за 4 года торговли.


( Читать дальше )

Рынки затихают, пришло время подводить итоги. Объявляю неделю тру трейдерской членомерки! :) Те, кто выкладывал свои рабочие места, результаты в ЛЧИ, а также все-все-все!  Плюсуем не стесняемся, чё:)
 
Не у всех есть возможность (или желание) выложить стейтмент целиком. Я вот, например, за первые 9 месяцев 2012 года уже выкладывал график, так что ограничусь вторым полугодием.
 
+14,42% за 6 месяцев. Не так, чтоб было прям чем хвастаться. Зато абсолютно честно. Зато с минимальным риском. А время для моих систем ещё придет – только ликвидности добавьте! ;)
 
 

Не забывайте поставить тег «итоги 2012» — тогда можно будет удобнее просматривать посты на тему. 
 
Что ещё занимает меня под конец года… Ну это так, чисто для себя уже:
 
— моя 4-х месячная дочь. Это самое важное в этом году, да и вообще за все 25 лет…
— разработка торговых систем и их последующее использование и продажа. 2 системки на тестовых 3 контрактах гоняются… Скоро-скоро…


( Читать дальше )