Стоп лосс

   В трейдинге большую роль играет математика. Для успешной торговли на бирже трейдер должен иметь систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

   Можно в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием результат всегда будет один: слив депозита. Математическое ожидание вычисляется по следующей формуле:

Математическое ожидание=(процент прибыльных сделок * средняя прибыль от одной сделки) – (процент убыточных сделок * средний убыток от одной сделки)

Например: МО = (0.5* 1000руб.) — (0.5*500руб.) = 250

   Если мат.ожидание вашей стратегии положительное, то вас можно поздравить. Вы зарабатывающий трейдер. 

   Анализируя эту формулу, мы видим, что для получения положительного результата нам необходимо увеличивать среднюю прибыль на сделку, так как повысить процент прибыльных сделок для новичка крайне сложно. И большинство так и делает, начитавшись умных книжек и наслушавшись советов бывалых. «Прибыль в удачной сделке должна превышать убыток в два-три раза» — говорят со всех углов. И это тоже верно, но такого мастерства достигают единицы из вновь прибывших на биржу; и то спустя много лет. Основная же масса сдаётся. В чём же дело? Вроде всё просто — бери бОльшую прибыль и фиксируй убыток, не позволяя ему увеличиваться. Да дело в стопах, которые волшебным образом выбивает именно столько раз (и более) во сколько раз больше вы закладываете превышение ожидаемой прибыли над убытком. В результате одной прибыльной сделкой вы компенсируете полученный ранее на стопах убыток и депозит не растёт, зараза. Психологически тяжело получать большее число убыточных сделок, чем прибыльных. Эмоциональное состояние крайне важно для торговли — ведь из-за серии убыточных сделок можно легко впасть в тильт и наворотить таких дел…

( Читать дальше )

Посоветуйте, что лучше? убить лося (по платине) или карму сохранить?

Первая опубликованная позиция на форуме.
Gbp/Usd взял по 1.2898. На вечер среды по фунту 9% быков. По разволновке — вниз вроде укомплектовались и отрисовали импульс наверх.
Смущает поведение Eur/Usd, которую по прежнему жду ниже 1.15. Так что по фунту еще 1-2 низа возможны, но дно где-то рядом. Отстопят, зайдем пониже.
Stop-Loss 1.2841
Жду отскок в р-он 1.34-35.
Итого получаем риск 57п, потенциальная прибыль 500-600п. 1/10. Более чем неплохо.

В комментарии к моему первому посту, ув. Мурен(а) высказала мнение, что стоп 5% от депозита — это жестко. Не знаю, что конкретно имелось ввиду (много это или мало), но хотелось бы пояснить, что я имел ввиду на конкретном примере.
Допустим, наш счет 10 000$. Мы покупаем Eur/Usd 1 лотом (100 000 контрактов) по цене 1,15. Уровень отмены сценария роста - 1.1450 (допустим, что это был предыдущий низ). Стоп в 50 пунктов (купили по 1.1500, стоп на 1.1450) при покупке 1 лота и депозите 10 000$ — это 5% от депозита.
Для начинающих свой нелегкий путь в биржевой торговле, я бы рекомендовал 2-3%. В этом случае, вы можете совершить множество неудачных сделок подряд, при этом сохранив бОльшую часть своего депозита. На 5-6 неудачной сделке, вы скорее всего поймете, что делаете что-то не так. Это заставит вас остановиться, осмотреться, проанализировать ошибки, набраться опыта. Главное — ваш счет будет сохранен, и вы сможете продолжить торговлю.
Если вы торгуете без стопов, и более или менее неплохо понимаете график, в 90% случаев, цена, которая идет против вас развернется, выведет вашу позицию в «0» или даже даст прибыль. Но когда-нибудь, этот стоп спасет ваш счет. Отсутствие stop-loss — гарантировано его обнулит. Это лишь вопрос времени.

Друзья, я сейчас продолжаю упорно шортить JPM, который последнюю неделю упорно растет:)
С одной стороны убытки, хоть и в пределах SL, но поступательно приближаются к критической границе,
но с другой стороны тестирование стратегии говорит, что примерно  из 200 случаев открытия позиций ни одного лося..
Дилемма)))
… или верить в гениальность стратегии или согласиться с тем, что это именно то исключение, которое подтверждает правило:)
Я склоняюсь к тому, чтобы согласиться..
… и вообще, в чем смысл трейдинга?))
Скажу субъективно — в способности следования стратегии:)

Всем привет! Вышел из баньки )) 

В коротком видео рассказываю и показываю на примерах из жизни, что будет с трейдером если он не будет ставить стоп. Сравнение из жизни идет с проездом на красный свет на автомобильной дороге. Ведь когда горит красный свет мы делаем остановку, потому что мы знаем последствия невыполнения правил (ПДД).

Текстом коротко что в видео: «Если не ставить стоп то рано или поздно вы сольете свой депозит. Это надо осознавать и понимать. Решение чтобы не слить свои деньги является выставление стоп-приказа. Это единственное решение которое сохранит ваш депозит. На рынке мы можем контролировать лишь один параметр это свой риск, все остальное нам неподвластно.» 



( Читать дальше )

Расскажу историю от первого лица, как 18 лета назад, расcказал мне ее мой товарищ- спортсмен, каратист, офицер полиции и по совместительству обладатель лошадиной фамилии.

-Дарова, прошлым летом Миха(наш общий знакомый) уговорил меня составить ему компанию в  поездке, в одну крупную деревню которая раскинула свои отсыпанные щебнем улицы на берегу реки Туры. Ему нужно было отвезти отцу лодочный мотор, купленный в большом городе. Миха обещал рыбалку, наличие деревенских девчонок и прочие радости временно холостого мужчины. Так как я был не прочь временно выйти из под контроля своей девушки(к настоящему моменту уже «бывшей») то с радостью согласился. 

Шоха(жигули шестой модели) Михи с достоинством вынесла 300 километровое путешествие и даже не потеряла глушитель перед Каменкой(так условно назовем эту деревню), когда стукнулась брюхом на очередном ухабе.

Каменка выглядела пустынной, если не считать нескольких кур которые бросились от автомобиля, но мой визави, развеял опасения, ответив на мой немой вопрос — Не ссы,  телки будут(телки в смысле НЕ коровы),  просто на работе и учебе все, здесь по вечерам весело, а вот тут как раз сегодня будет дискотека, Миха мотнул головой в сторону одноэтажного пошарпаного здания, отвалившаяся штукатурка которого, однозначно выдавала в нем деревенский клуб. 

( Читать дальше )

Мы обновили торговый терминал, и теперь:

• на графике отображаются агрегированные сделки;
• вам доступны заявки типов Trailing stop, TWAP и Iceberg.

График

Мы изменили принцип, по которому рисуем на графике маркеры проведенных сделок. Теперь, когда у вас будет более двадцати сделок по схожей цене, на графике они отобразятся пятиугольником-«домиком» (или двумя, если вы и покупали, и продавали инструмент). Наведя курсор на маркер, вы увидите среднюю цену и количество купленного/проданного. Благодаря этому графики загружаются быстро даже при высокочастотной торговле.

Заявки

Мы добавили в модуль «Заявка» поддержку нескольких новых типов. Сейчас все они доступны на MICEX, а скользящий стоп и TWAP – также для всей категории Forex. Мы планируем расширять охват и добавлять новые рынки.

Trailing Stop, он же скользящий стоп – это Stop Loss заявка, которая следует за ценой. Используя скользящий стоп, вы минимизируете потери, при этом не ограничивая себя в прибыли.

( Читать дальше )

И снова всем здравствуйте, привет и трям!
Что-то я подсела на логику, в плане призыва сначала думать, а потом уже индульгировать над своим состоянием. :)
Прошу прощения, если кому-то ломаю рамки и рву психологические цепочки. ;)) Я не специально! )))

Сегодня хочу обсудить тему стоп-лосса, потому что, как вижу, большинство вообще не понимает, для чего данная функция нужна в терминале. ))
ну как бы да… логично: «стопы ставят трусы». ))))) А мы ж умные и красивые и прекрасно пересидим весь рынок, но победу вырвем (чуть не написала «вырвем очко»))).
Но начнем от печки — без теории и нудных описаний, исключительно мои мысли и понимание.
Что такое стоп лосс? В самом распространенном понятие — ограничение убытков, т.е. потерять не больше допустимой суммы, %%, соблюдение ММ и т.д. 
И считают его каждый по своему: в пунктах, деньгах, %%. Кому как угодно. Как правильно — разбирать не будем… сейчас это не важно.)
Важно понять для чего мы его ставим. 
Как я понимаю, главная функция стоп-лосса это отмена сигнала, по которому мы вошли в рынок. То есть, реверс! 

( Читать дальше )