Стратегии

 Еще вчера был шорт (на фьючерсах). А сегодня он закрылся. Вот так и живем ). Отталкиваюсь от обязательств — изобретать какой-то сверх-индикатор, которые упомянул еще в Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста) . Если работать по тренду, приходится сглаживать движение. Объединять в индикаторе разные инструменты. Синергия, о которой часто упоминают, уважаемые и впечатляющие трейдеры А.Г. (comon) и Amigotrader (comon). Эта идея воплотилась и в моей очень старой стратегии ХеджХоп (в 2012м).

 Обратил тогда внимание на противоположность одного партнера резким движениям другого. Речь шла о паре RI-SI (или SR-Si). По статистике, очень удобно было вставать не в противоположное, а именно в одно направление. Формировался достаточно сглаженный тренд. Даже на коротких таймфреймах. И выглядело все просто, согласно упрощению трейдинга, упомянутого мной в Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

 В последнее время, сглаживать движение удается только за счет инструментов одного класса.

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

 О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.

Оптимизм на российском рынке, вызванный решением ЦБ не повышать ставку, не мог не отразится на моих стратегиях. Все они тоже подросли.

Особенно меня радуют АЛЬФА СКАКУНЫ — AHTRUST, которые в новом виде в боевом режиме начали свою работу 9.10.2024. Cтратегия с даты начала по 25.12.2024 прибавила 6,76%, в то время как тот же SBMX (БПИФ, повторяющий индекс MCFTR = IMOEX + DIV) принес только 0,94%. При этом просадка за этот период в стратегии была чуть менее 6%, а у SBMX чуть менее 12%.

Портфель основной стратегии ABTRUST за указанный период тоже имеет +4,89%, при просадке менее 4%, хотя до своих максимумов он ещё не добрался.

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

UPD 20.12.2024г.: Дорогие читатели! В этой статье допущена одна ключевая ошибка -  в приведенной связке используются инструменты имеющие разные базовые активы, за счет чего конкретно данная конструкция не является полноценным арбитражем, так как не гарантирует безоговорочного схождения графиков на экспирации, хотя на истории это обычно происходит иногда краткосрочно, а иногда за несколько дней до самой экспирации.
Тем не менее сама стратегия и логика действий описаны более чем корректно и подробно, важно лишь правильно подбирать сами инструменты имеющие 100% зависимость между собой, и гарантирующие корректный расчет на экспирации.
Мы уже побили нашего копирайтера за это. и отправили его на переобучение.
В знак извинения в следующей статье мы опубликуем списки всех рабочих арбитражных связок на Московской бирже — это будет прекрасным дополнением к скринеру и калькулятору арбитражей, который также будут скоро опубликованы всем подписчикам нашего телеграмм канала @tradescanner
 

Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.