ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

В данной статье будем разговаривать про события, на которые базово можно подписаться у источника данных типа BotTabPolygon. А также о свойствах с полями, которые можно изменять и которые могут Вам пригодиться.

 

1. Поля общих настроек BotTabPolygon.

В классе источнике содержатся общие настройки для всех источников, меняя которые, можно менять их у N количества последовательностей одновременно. Это может быть полезным:

( Читать дальше )

✅Результат за 20.11: +$62,04 (+0,31%)

💵Результат с начала месяца: +$1 563,34 (+7,82%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 269,70 (+131,35%)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давненько мы не устраивали платных конкурсов — надо это менять.

Идея конкурса:
1. Есть входной массив данных цены актива длиной 100011 баров (почему столько — читайте ниже).
2. Есть реверсивная торговая система, основанная на линейном индикаторе длины 10.
Это означает, что индикатор представляет собой линейную комбинацию предыдущих 10 приращений цены актива. Если индикатор положителен — покупаем. Если отрицателен — продаем. Плечо всегда 1, переход от покупки к продаже и обратно — это сделка с удовоенным объемом (переворот).
3. Почему система должна быть именно такой?
3.1. Это самый простой вариант для теста
3.2. Масса популярных индикаторов (МА, моментум etc.) — это линейная комбинация приращений цен
3.3. Любая ТС может быть представлена (в части эквивалентости эквити) в виде портфеля таких систем, возможно, бесконечного (это уже сложная теорема, но в нее можно просто поверить).
3.4. Эквити считается тривиально. Если x(n) — массив цен, а d(n)=x(n)-x(n-1) массив приращений цен, то приращение эквити на баре — это просто

( Читать дальше )

В связи с вынужденным переходом из Открытия в Финам потихоньку пытаюсь перевести все процессы на рельсы Финама.

Медленные системы не перетестировал, они могут пол-годика или год подождать без потери качества.
С быстрыми системами приходится тестировать чаще и, так как медленную модель в Финаме уже развернул, и появилось время, закинул первый блин на сковороду.

Блин получился комом, все по классике.

Привожу тест системы при всех идентичных параметрах в Финаме и Открытии.
Тест на 1 лот, без учета расходов.
WTF!?

Открытие




( Читать дальше )

Камрады! Опять Наливаем шампанское!

Осталось десять лайков и корпоративный блог OsEngine обгонит TsLab: 

Давайте сделаем это ВМЕСТЕ!

Это последний разработчик софта для торговли роботами, который остался выше нас на СмартЛабе. MetaTrader мы уже обогнали. Stock Sharp тоже. Посмотрите сколько ЛЕТ они ведут на СмартЛаб блоги.

Сюрреализм не иначе... 




OsEngine — всё ещё гомно во многих местах!

Пожалуйста не расслабляемся. Это нам АВАНС за то, что мы бесплатные.

За следующий год нам предстоит сделать кучу коннекторов и ещё поработать над ядром. 


Больших поздравительных тирад не будет. Уже и не удобно как-то.

Всех обнимаю. Мы все хорошо поработали!
Идём работать дальше...


OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Комментарии доступны для друзей, добавляйтесь!

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Force Index.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора FI.

2.      Как проводятся расчеты индикатора FI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор FI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе FI.

4.1.       Стратегия на пересечение нулевой линии force index.

4.2.       Стратегия контртренд с индикатором ForceIndex.

4.3.       Дивергенция индикатора force index.

4.4.       Стратегия на индикаторах forceindex и PriceChannel.

5.      Таблица общих результатов..

 

1. История появления индикатора FI.

Индикатор ForceIndex был создан Александром Элдером, известным трейдером и автором нескольких книг о техническом анализе финансовых рынков. Индикатор был представлен в его книге «Как играть и выигрывать на бирже».

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 13.11 — 17.11: +$607,12 (+3,04%)

💵Результат с начала месяца: +$1 486,60 (+7,43%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 192,96 (+130,96%)

( Читать дальше )

Предлагаю обмен знаниями по машинному обучению Python
Всем, кто пришлет примеры построения графиков / обучения моделей машинного обучения, предлагаю на 3 месяца свой программный продукт (Биржевой Спекулянт Инвестор) по инвестированию на Московской бирже на платформе 1С Предприятие 8+Python бесплатно на 3 месяца с кодом открытым на 25%.Подробное описание продукта в профиле или пишите в личку.
Свои примеры я выложил. Желательно присылать такие, которых ранее не было в системе.

Как говорится  без шума  и  пыли,  Мосбиржа запускает крайне долгожданный  сервис.

www.moex.com/ru/algopack/doc

Можно получать:

• Исторические данные — для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
• Онлайн данные — для алгоритмической торговли

ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ

Class	Metrics	Des (все метрики считаются за период 5 мин)
reference	secid	код инструмента
reference	ts	дата и время
trades	pr_open	цена открытия
trades	pr_high	максимальная цена за период
trades	pr_low	минимальная цена за период
trades	pr_close	последняя цена за период
trades	pr_vwap	средневзвешенная цена
trades	pr_change	изменение цены за период, %
trades	trades	кол-во сделок
trades	vol	объем в лотах
trades	val	объем в рублях
trades	disb	соотношение объема покупок и продаж
trades	pr_std	стандартное отклонение цены
trades	pr_vwap_b	средневзвеш

( Читать дальше )

📈 У меня есть ровно два бота, торгующих лонг-онли.

Всё! А так-то ботов под десяток.

Остальные прилежно торгуют в обе стороны, не делая различий для коротких и длинных позиций. Такой подход всегда казался мне более фундаментальным. Основательным, что ли… Да, крипта в многолетнем растущем тренде (я крипто-трейдер, на других рынках не торгую с 2017).
Но в 2022 крипта только ПАДАЛА. Вот бы накануне этой медвежки отключить всё, кроме шортов!
А в 2023 – только РОСЛА. Ничего не надо, кроме лонгов!
Как вы понимаете: заработать в каждый из этих годов было очень легко, – всего-то требовалось знать направление года заранее 😅 Есть машина времени – вообще плёвое дело.

ИМЕЕМ: 80% моих ботов торгуют дуал-сайд (двусторонне). 20% – лонг-онли (без шортов).
ВОПРОС: Верно ли, однако, отдавать лонгам и шортам одинаковый риск, когда на 3 бычьих года приходится 1 медвежий?

Данное распределение может поменяться в любой момент в будущем, бесспорно; сейчас имеем то, что имеем.
Я приступил к проверке способа, который поможет избежать испытания прокрустовым ложем. Это третий подход к вечному выбору: лонг-онли или дуал-сайд?! Звучит возмутительно очевидно:

( Читать дальше )