ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.4: О робастности

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Пример 1.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.12$. Цель — 1.1948$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
EHTH, оптимальная цена для покупки — 8.38$. Цель — 8.9041$. Предсказанная вероятность роста 78.3%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 1.17$. Цель — 1.2601$. Предсказанная вероятность роста 85.6%


Результаты поста от 2023-02-14

BBBY, купили по 1.86$. Продали 15 февраля по 2.0263$. Итоговый процент +8.94%
MARA, купили по 6.17$. Продали 15 февраля по 6.6595$. Итоговый процент +7.93%
INSG, купили по 0.92$. Продали 15 февраля по 0.9808$. Итоговый процент +6.61%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Когда-то я писал пост на тему «Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий».

Тимофей правда не сумел удержать контент в целости и сохранности, но, если кратко, вывод был в том, что на уровне использования скорости, доступной в ритейл-терминалах, более-менее прямые арбитражи (рассматривался пример MIX-MXI) торговать не получится, так как финансовые результаты стратегий стремительно деградируют в зависимости от задержки исполнения.

Сегодня хочу показать в картинках влияние комиссионных издержек на получаемый финрез.

Не успел я перевести все средства на фондовый рынок в своем ИИС счете, как брокер прислал мне письмо счастья. Не могу сказать, что это было неожиданностью, остальные брокеры уже давно перешли от симметричной схемы на ассиметричную. 

Так как часть моих стратегий, используемых на фондовом рынке, с одной стороны использует активные заявки, то есть является тейкером, а с другой стороны имеет крайне низкую среднюю сделку, для меня это не самые приятные новости.

( Читать дальше )

• В дополнение к индикаторам цены и объема в техническом анализе есть некоторые индикаторы, которые можно использовать для отображения общих рыночных условий. Чтобы сделать это возможным, трейдеры предпочитают использовать индексы.
  
  
• Биржи обычно предоставляют свои собственные встроенные индексы, такие как S&P или DAX. Но что делать, когда нужно использовать собственный расчет только с интересующими нас инструментами? Или использовать какой-нибудь рынок (например, криптовалюты), где нет готовых индексов.
  
  
• На платформе StockSharp мы можем создать любой индекс из загруженных рыночных данных, используя собственную формулу. Так мы можем определить направление рынка в целом.
  
  
• Индекс как метод позволит нам определить направление движения по всем инструментам, которые в него входят. Например, предположим, что мы хотим создать индекс, который сравнивает Apple и Amazon.
  
  
• Когда мы создаем индекс в S#, мы можем видеть направление тренда по данным индекса на графике. Это покажет, что в этот период Apple сильнее Amazon, если график пойдет вверх. Но если на графике нисходящий тренд, то это значит, что Apple слабее Amazon. Если на графике флэт, значит, оба инструмента равноценны на расстоянии.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.28$. Цель — 1.3737$. Предсказанная вероятность роста 84.6%
W, оптимальная цена для покупки — 32.91$. Цель — 35.7928$. Предсказанная вероятность роста 81.9%
VERU, оптимальная цена для покупки — 2.08$. Цель — 2.2649$. Предсказанная вероятность роста 83.7%


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.3: Перебор параметров в оптимизаторе

Второе, что вам захочется сделать – перебирать параметры в автоматическом режиме и выбирать лучшие.

Для этого в большинстве торговых платформ для роботов есть оптимизаторы. 

При этом:

1)      Вся история свечек для тестов берётся целиком, не дробясь ни на какие отрезки.

2)      Робот прогоняется по всей длине истории с различными параметрами.

3)      В результате программа предоставляет нам таблицу с наилучшими результатами по прибыльности в зависимости от конкретных параметров.

Так выглядит настройка параметров для оптимизации в OsEngine:

Так выглядит итоговая сводная таблица результатов:

( Читать дальше )

В продолжение  темы, много лет спустя
smart-lab.ru/blog/310157.php

Наша МосБиржа чудотворна во всех смыслах этого слова, и  обладает невероятно мощными  технологическими штучками для  алги!

Для  начинающих есть плаза2 ФОРТС  через тырнет,  или более модные  штучки на все  рынки  через VPN.

Ну а дальше, как  обычно,  колокация! И тут биржа молодец! На любой  вкус предлагает Блэкджек.
1 Колокация стоит денег, биржа хочет взять за малюсенький 1 юнит, с блоком питания  до 500 Вт включительно,  всего ничего 24 к  рублей  в месяц.
2 Когда мы  наш чудесный юнит разместили, нам  нужно кабель купить для доступа  к  бирже,  обычная  оптика  10 гигабит. чтобы получать маркетдату, и  отправлять наши транзакции,  всего за 60 к  в  месяц.
3 Ну и чтобы как то дружить с  нашим юнитом, управлять им, смотреть и  тд тп,  необходимо на  юнит подключить интернет. Всего ничего, 2400 руб за 1 мегабит скорости.

( Читать дальше )

После бэктеста торговых систем часто выясняется, что либо рынок уже поменялся и они не работают, либо бэктест не учитывал особенности торговли в боевом режиме. Я решил проверить, как это работает на собственной торговой системе.

Сначала я убедился, что бэктест показывает адекватные результаты и система хотя бы гипотетически прибыльная:



( Читать дальше )

Как я делал осциллятор HandMade. Повествование с лирическим отступлением в прошлое. Часть 1

   Путеводитель по содержанию: Часть 1 – побудительные мотивы и направления поиска метода разработки собственного индикатора; Часть 2 – описание и результаты расчетов по его сигналам на исторических данных; Часть 3 – итоги алготрейдинга по созданному индикатору.

   В торговле я не использую ни стандартных индикаторов, ни разных средних скользящих и проч — у меня иной подход и методы. Конечно, на графиках в Quik в свое время я понастроил разных МА-шек и индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и MoneyFlow), но по факту ими не пользуюсь. А удалять просто жалко – потратил все же на них достаточно времени, когда начинал торговать. Да и выглядят графики с ними более «симпатично и богато», короче взгляд уже привык к используемому виду и менять его не хочется. Зачем тогда связался с разработкой собственного осциллятора – резонный вопрос, вот про это и будет лирическое отступление в прошлое.

( Читать дальше )