ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

IS – in sample (оно же обучающая выборка), OOS — out of sample (оно же тестовая выборка). Ну или ближе к обычным алго – IS – там, где оптимизируешь стратегию, OOS – данные, которые стратегия ещё не видела.

 

 

Какое соотношение выборок лучше. Просто сейчас накапливаю некоторые данные (которые иным способом не получить), а любопытство оно же такое, что нельзя просто так взять и подождать 3 месяца и только тогда начать с данными работать, поэтому начал работать с данными чуть когда их было ещё совсем мало, потом продолжил когда их было просто мало, продолжил когда стало чуть побольше и т.д., сейчас уже вполне достаточно.

 

Из-за того, что несколько раз к данным подступался при разных объёмах этих самых данных, несколько выпятился наружу вопрос достаточности данных в целом и в частности вопрос соотношения IS/OOS в целом.

 

Когда данных совсем мало – без разницы как делить – не хватит ни чтобы обучить (терминология у меня ML’ная, но, по сути, без разницы, ML или классические алгоритмы) ни чтобы оценить.

( Читать дальше )

была практическая задача — написать программку под Quik
и почти все, кого удавалось найти — либо очень ценят своё время, либо обманщики (да, да, встречалось и такое — берем аванс и дальше исчезаем в тумане), либо авантюристы (ввяжемся в бой, а там будем посмотреть)

и куда податься обычному крестьянину? самому учить Lua?

и ещё прикол: все продавцы разного рода курсов и видеоуроков по Lua насмерть отказываются побыть куратором при написании программки
такое ощущение, что продают эти курсы и уроки не сами программисты, а продавцы с садовода, которым пофиг что продавать и как это «потом носить»

а ещё некоторые любят писать у себя на сайтах типа «мы лучшая в мире компания по всему на свете», а потом несколько дней не отвечают на е-мэйлы — после этого запрос любого бюджета не может вызвать ничего кроме улыбки )) наверное все они переехали в грузию и забыли пароли ))

разного рода фрилансеры сначала пишут «я все могу, дай денег вперед»… начинаешь расспрашивать: «как ты собираешься сделать то или это», и они сдуваются, некоторые типа берутся за работу, берут аванс, парят мозги 2-3 недели, а потом присылают тебе чужой код не от твоей задачи и пафосно вещают «мы ж работали» ))

не скрою, попался и один вполне вменяемый чел, который хоть и просил оверпрайс, но был готов торговаться
не срослось с ним по простой причине, — обнаружилось, что он обсуждал ТЗ с посторонними людьми, а это — не по-пацански ))

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TGTX, оптимальная цена для покупки — 8.165$. Цель — 8.8569$. Предсказанная вероятность роста 83.5%
PACB, оптимальная цена для покупки — 10.53$. Цель — 11.2792$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 20.31$. Цель — 22.0241$. Предсказанная вероятность роста 82.5%


Результаты поста от 2022-10-20

NVAX, купили по 17.18$. Продали 21 октября по 18.2173$. Итоговый процент +6.04%
PACB, купили по 6.92$. Продали 21 октября по 7.4186$. Итоговый процент +7.21%
MARA, купили по 11.07$. Продали 24 октября по 12.0128$. Итоговый процент +8.52%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PACB, оптимальная цена для покупки — 10.71$. Цель — 11.3949$. Предсказанная вероятность роста 81.4%
TRHC, оптимальная цена для покупки — 3.63$. Цель — 3.88$. Предсказанная вероятность роста 79.8%
ANGI, оптимальная цена для покупки — 2.14$. Цель — 2.2831$. Предсказанная вероятность роста 78.8%


Результаты поста от 2022-10-19

NVAX, купили по 18.51$. Продали 24 октября по 19.7177$. Итоговый процент +6.52%
W, купили по 31.44$. Продали 25 октября по 33.7785$. Итоговый процент +7.44%
TREE, купили по 20.52$. Продали 25 октября по 22.3376$. Итоговый процент +8.86%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PACB, оптимальная цена для покупки — 11.39$. Цель — 12.2814$. Предсказанная вероятность роста 86.6%
TGTX, оптимальная цена для покупки — 8.97$. Цель — 9.5278$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 5.31$. Цель — 5.6446$. Предсказанная вероятность роста 74.0%


Результаты поста от 2022-10-18

NVAX, купили по 19.32$. Продали 24 октября по 20.486$. Итоговый процент +6.04%
BBBY, купили по 5.26$. Продали 26 октября по 5.6758$. Итоговый процент +7.9%
MARA, купили по 11.62$. Продали 24 октября по 12.3289$. Итоговый процент +6.1%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MTLR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 106.25

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.8

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.8

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА PIKK, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 653.6

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 17

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 17

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

287 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 178:109

Закрылись еще шесть публичных сделок моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Сургутнефтегаза (SNGS) 25.10.2022 по 20.675 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 21.375 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции ОЗОН (OZON) 25.10.2022 по 1335 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1393 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Фосагро (PHOR) 02.11.2022 по 6579 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 6429 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Сбербанка (

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RIOT, оптимальная цена для покупки — 5.34$. Цель — 5.793$. Предсказанная вероятность роста 86.0%
VXRT, оптимальная цена для покупки — 1.64$. Цель — 1.7725$. Предсказанная вероятность роста 81.9%
W, оптимальная цена для покупки — 41.62$. Цель — 44.6217$. Предсказанная вероятность роста 81.1%


Результаты поста от 2022-10-17

BBBY, купили по 5.21$. Продали 26 октября по 5.5915$. Итоговый процент +7.32%
VXRT, купили по 1.78$. Продали 14 ноября по 1.645$. Итоговый процент -7.58%
NVAX, купили по 20.45$. Продали 25 октября по 21.9285$. Итоговый процент +7.23%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Я недавно упоминал о том, что делаю алготрейдинговый сервис на базе MS Orleans.  Но, на удивление, мало кто проникся «архитектурной» фишкой. Напрасно.  
Я также понимаю, что в одного буду долго этот многообещающий (профита в самом разном) сервис буду делать и хотел бы устроиться, присоединиться к какой то алготрейдеровской команде.  (Свою собирать тоже долго, так как для своей команды у меня в плане основы только мое желание, не мало тоже — но долго к этой основе знающих людей находить)

Это вступление к посту.
А сам пост для ссылки на пример того, что архитектура востребована понимающими в самом финансовом сердце мира.  Удачно, считаю, что есть такие, которые в паблике про это пишут и даже летом искали себе в команду программистов со всего шарика.


— — 07/26/2022
So my client, Citi, is looking for a few more dotnet developers for our team. We are a small but focused team with members across time zones and we are looking for a couple more smart folks for the Singapore office. We run an ever growing trade risk platform, which makes heavy use (and some misuse I must admit lol) of Microsoft Orleans. So a good understanding of Orleans and related server-side distributed dotnet tech will be of very high value to us. Understanding of trade risk instruments and assorted mathematical finance is also of value, though not critical for the application. We can teach you that on the job and via training, so long as you have an inclination for trading and math. Of note that this is a «front-office» type of role, so in addition to the usual software engineering activities, you'll be openly liaising with traders, quants, market folks, etc, as the day goes by, along with babysitting our production systems as needed. Here's the formal job application on Linked In: www.linkedin.com/jobs/view/3084925104/ If you decide to apply, just let me know, so we can help cut through the red tape. Oh and by the way, you'll be working with me. I don't know if that's a selling point or not, I'll let you decide! 😅 —
взято здесь — discord.com/channels/333727978460676096/928349284754137108/1001552609699700736