ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Открываю новую рубрику «Стратегии».

В ней мы будем говорить про какие-то уникальные штуки, которые мне приходилось разрабатывать в алго. Буду делиться своим прикладным опытом по разработке торговых роботов.

 

В этом видео расскажу про индикатор ZZ Channel. Классный индикатор для трендовых стратегий, который у меня в бою уже около года.

Ну и название зачёт у индикатора! В пику так сказать спецоперации. Хоть видео и до неё записано. Но я уже тогда знал! Не даром у меня фамилия Wang.

Все, кто Za, ставим лайки!

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

  

В прошлый раз мы проверили результативность «коробочных» торговых роботов от Альфа Инвестиции представленных в последнем рейтинге, результаты оставляли желать лучшего — только половина роботов оказалась в прибыли, а портфель просел на 0,6%. Сегодня продолжим следить за ними в надежде принять решение о запуске на реальных деньгах.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VRTV, оптимальная цена для покупки — 147.02$. Цель — 156.6355$. Вероятность роста 69.4%
DK, оптимальная цена для покупки — 24.36$. Цель — 26.3468$. Вероятность роста 67.5%
AMWD, оптимальная цена для покупки — 47.15$. Цель — 50.5539$. Вероятность роста 67.0%


Результаты поста от 2022-03-24

CCJ, купили по 28.75$. Продали 7 апреля по 30.611$. Итоговый процент +6.47%
MRO, купили по 25.76$. Продали 18 апреля по 27.3595$. Итоговый процент +6.21%
GPS, купили по 14.2$. Продали 29 марта по 15.0835$. Итоговый процент +6.22%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

После того как роботы готовы, оптимизированы и оттестированы в пакете. Настаёт время запускать их в реальную торговлю.

Это не следует и нельзя делать на домашнем ПК, ибо это приведёт к проблемам.

В этом видео поговорим о том где и как запускать торговых роботов:

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

  

Сегодня проверим доходность торговых роботов представленных Альфа Банком в новом рейтинге от 25.08.2021 (на скриншоте ниже). Сортировка по соотношению Прибыль на Риск. 

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

AWH, оптимальная цена для покупки — 0.89$. Цель — 0.9515$. Вероятность роста 85.6%
VRTV, оптимальная цена для покупки — 149.55$. Цель — 160.319$. Вероятность роста 76.3%
ZG, оптимальная цена для покупки — 44.67$. Цель — 48.0952$. Вероятность роста 75.2%


Результаты поста от 2022-03-23

RCII, купили по 26.37$. Продали 20 апреля по 26.0$. Итоговый процент -1.4%
HIBB, купили по 46.59$. Продали 20 апреля по 47.89$. Итоговый процент +2.79%
INO, купили по 3.745$. Продали 20 апреля по 3.045$. Итоговый процент -18.69%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Цель исследования  — показать связь между капитализацией и ликвидностью на российском рынке через пересечение позиций в портфелях. Распространенная точка зрения, что рыночная капитализация хорошо отражает ликвидность. Например, в индексе ММВБ-Мосбиржи больший вес дается более дорогим компаниям. Этот пост является дополнением к исследованиям по факторным премиям, опубликованным ранее на SL: https://smart-lab.ru/blog/791938.php

В этой статье также будем проверять гипотезы через построение портфелей, но технические детали вынесены в блокнот с кодом в формате .ipynb. Состоит из кодовых блоков и комментариев. По нему можно полностью реплицировать исследование на своих данных. Выглядит так:


Ссылку размещу в конце текста.

 

Основные результаты

 

• В США 25% самых дорогих компаний почти полностью отражают ликвидность. Позиции в портфеле самых дорогих компаний совпадают с 25% наиболее активно торгуемыми бумагами на 90%. В России пересечение аналогичных портфелей всего 73%, т.е. у четверти бумаг есть рассинхронизация в ликвидность-стоимость. В отдельные периоды значение доходило до 50%.

( Читать дальше )

Команда швейцарских робототехников и экономистов представила методологию расчета подверженных риску автоматизации рабочих мест в ближайшем будущем. Исследование опубликовано в журнале в журнале Science Robotics.

То есть в Европе заволновались, кто в скором времени сможет пополнить и без того широкие ряды безработных.

Они сопоставили возможности умных устройств с квалификационными требованиями. Исследователи изучили Европейскую дорожную карту робототехники H2020 (MAR) с описанием необходимых роботам навыков по трем категориям (манипулирование, восприятие, взаимодействие с людьми).

Эти данные они сопоставили с базой данных, в которой содержатся требования к соискателям на рынке труда, а затем

( Читать дальше )

Роботы на СИ, счет 1 млн, результат — в пп, 1 пп = 1 руб
По всем вопросам — пишите в личку, либо скайп



( Читать дальше )

Тесты и боевые торги – две большие разницы в алготрейдинге. Скрипты для тестера могут не знать и не понимать сложной логики процессов набора позиции или их закрытия.

И чтобы не переписывать огромное кол-во логики в каждый робот, в своей торговле я использую механизм Саб-Стратегий.

 

Видео про то как правильно интегрировать в торговые скрипты сложную логику сопровождения позиций. Без перегрузки этих самых скриптов не нужной логикой.

( Читать дальше )