Продолжаем изучение скринеров и кросс-тестирование. Сегодня будем учиться настраивать тестер и проведём первый тест скринера.
В качестве стратегии для тестов возьмём робота «Пин Бар на усреднённой внутридневной волатильности».
Прибыльность в районе 1% на одну сделку:
Но это позже.
Точка входа у него примерно такая:
Торговый робот, использующий модернизированные версии классических инструментов анализа, показывает:
Pepe: 96% прибыльных сделок, +600% за 1.5 года
Near Protocol: 93% успеха, фантастические +1700% за 4 года
Solana: 93% положительных трейдов, +1225% за 4 года
Avalanche: 94% прибыльности, +1300% за тот же период
Все результаты достигнуты с применением 5-кратного плеча и подтверждены объемной статистикой по тысячам сделок.
Автоматизированный анализ тренда
Усовершенствованный алгоритм Channel Monster мгновенно определяет направление рынка, отсекая флэтовые периоды.
Точное измерение силы движения
Модифицированный ADX-фильтр с адаптивными настройками позволяет роботу работать только в сильных трендах, минимизируя ложные срабатывания.
Интеллектуальный вход по паттернам
Система сочетает сигналы RSI с распознаванием микроструктуры ордеров через анализ объемов, находя оптимальные точки входа с минимальным риском.
Автоматический риск-менеджмент
Продолжаю вести курс по скринерам в школе АЛОР. Сегодня в 20:00 по МСК будем вместе собирать и тестировать пробойный скринер на средней стадии волатильности инструмента. 350 строк кода. Больше 1000 % прибыли за 10 лет. Средняя прибыль на одну сделку около 1%.
После лекции можно позадавать вопросы и пообщаться. Обычно это занимает времени больше самой лекции. Спасибо огромное, что смотрите мои лекции.
Напоминаю нашему сообществу о том, что ходить обязательно! Пропустил такую лекцию – алготрейдером не стал!
Эквити % приращений по каждой сделке:
Логика индикаторная:
Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.
Сегодня возвращаемся к самому источнику и добавляем в него коннектор, который был ранее нами сделан.
Cерия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.
Первым делом добавляем коннектор в источник:
Продолжаем изучение скринеров и кросс-тестирования, которые они помогают проводить. И прежде, чем делать роботов или вести оптимизацию, нужно скачать исторические данные для тестов. Сегодня этим и займёмся.
Запускаем «Data»:
Приветствую всех на моем канале. Сегодня хотелось бы поговорить о системе трейдинга, которая уже в обозримом будущем станет основой всех бирж. И речь идет об алгоритмическом трейдинге – торговля без прямого участия трейдера с учетом заданных алгоритмов. Представьте, что у вас есть эффективные алгоритм и торговый робот работает на бирже за вас.
Звучит как фантастика? На самом деле алготрейдинг уже работает на всех биржах. Автоматизация торговых операций существенно уменьшает время, а еще позволяет увеличивать доход.
Итак, тема довольно интересная, но обширная, поэтому предлагаю ознакомиться с основами алготрейдинга. На мой взгляд есть два вида торговых ботов для биржи:
− Индикаторные боты – в данном случае торговый бот открывает сделки основываясь на каком-либо индикаторе. Индикатор — это мини-программа, которая анализирует цены на рынке и при определённых значениях цены формирует, как правило, визуальное отображение линий или знаков на графике поверх цены.
21 марта мы провели онлайн-встречу, где подробно разобрали интерфейс нашего сервиса VikingLabs, ответили на ваши вопросы и поделились планами развития. Если вы пропустили трансляцию или хотите повторно ознакомиться с материалами, переходите по ссылке:
ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ
Большое спасибо всем, кто присоединился! Надеемся, что наш сервис станет полезным инструментом в вашей работе.
❤️С любовью к делу и уважением к вам,
Команда VikingLabs
#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг
Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.
Сегодня говорим про то, как подписаться на события сервера в том случае, если Вы создаёте свой уникальный тип данных. Тот, которого в серверах ещё не было.
Cерия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.
Место в проекте:
С апреля 2025 года запускается отдельная поддержка OsEngine для международных подключений.
Это означает, что Вы можете обратиться в поддержку нашего проекта, и там будет отдельный человек, который отвечает за это, который Вам поможет разобраться с Вашими проблемами. Кроме того, это означает, что коннекторы из списка ниже будут каждый месяц проходить процедуру «Перетестов» и будут оперативно обновляться (не только по сообщениям пользователей, но и по мере надобности и сообщений от разработчиков самого API).
На текущий момент этот список выглядит так. По мере дополнения стека коннекторов данная статья будет обновляться.