ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Это исследование я сделал под влиянием бурной дискуссии на форуме  о распределении «хвостов» приращений логарифмов цен, возникшей, казалось, на «пустом месте»: насколько корректны доверительные интервалы для оценок параметров линейной регрессии в альфа-бета модели?

Кроме указанной ссылки, дискуссия продолжилась в еще двух ветках: тут и тут.

Действительно, эти оценки в классическом случае строятся на основе центральной предельной теоремы для статистик оценок параметров линейной регрессии. Однако, как я уже писал на смартлабе, необходимым условием которой является скорость роста дисперсии суммы слагаемых как О(N), N – число слагаемых, а для быстрой сходимости в центральной области еще и требуется конечность абсолютного третьего момента любого слагаемого (если говорить о сходимости на всей прямой, включая «большие уклонения»,  то еще требуется  и конечность всех моментов отдельных слагаемых). Однако эти условия не выполняются для части распределений Парето и Стьюдента с полиномиальной скоростью убывания «хвостов» и поэтому для «хорошего» приближения суммы таких слагаемых нормальным законом требуется очень большое число испытаний, которых, как правило, в альфа-бета модели, построенной на дневных данных, нет. А значит традиционные методы построения доверительных интервалов для оценок параметров этой модели «не работают».

Batya Trader, [28.05.21 10:04]
[In reply to Batya Trader]
с добрым утром наш телеграф казино :)

Batya Trader, [28.05.21 10:07]
17.08 лонг стоп 16.4

Batya Trader, [28.05.21 10:10]
0.5% за пару секунд)

Batya Trader, [28.05.21 10:12]
-0.23% затупил телеграф

Batya Trader, [28.05.21 10:14]
все забыл про телеграмф :)

Batya Trader, [28.05.21 10:20]
17.12 стоп в бу

Batya Trader, [28.05.21 10:20]
теперь точно забыл

Batya Trader, [28.05.21 10:20]
+2%

Batya Trader, [28.05.21 10:21]
+3

Batya Trader, [28.05.21 10:23]
[ Photo ]
это просто пранк)) +4%

Batya Trader, [28.05.21 10:25]
17.4 пробьет выхожу

Batya Trader, [28.05.21 10:27]
пойду курить

Batya Trader, [28.05.21 10:28]
17,36 выбило но было весело)

• «А» — единую структуру (поля)
• «Б» — общий параметр (ключ), по которому будет возможно в принципе сопоставить данные разных фьючерсов

Nstr=10; 
x=randn(10000,1); 
y=[x(2:end);0]; 
M=zeros(10000,Nstr);
for i=1:Nstr; 
    M(:,i)=tsmovavg(x,'s',10*i,1); 
end; 
M(1:Nstr*10,:)=0; R=M.*y;   

Торговля на финансовых рынках не обязательно должна вестись вручную. Для тех, кто хочет максимально автоматизировать торговый процесс существует алготрейдинг. Это способ автоматической торговли, когда создается алгоритм, описывающий условия открытия, сопровождения и закрытия позиции, после чего эти действия осуществляются программным способом. 

Таким образом, задача трейдера сводится к разработке и отладке своей собственной торговой системы, после чего система работает автоматически, без его участия.

Такую торговлю также называют трейдингом с использованием механических торговых систем, которые на Форекс называются советниками.

Механическая торговая система предполагает последовательное исполнение всех без исключения сигналов, без оценки и вынесения суждения относительно текущей торговой ситуации.