ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Закрыта сделка по роботу по Si, открывалась вчера.

Данные по результатам всех роботов представлены в группе https://vk.com/club176693946  

Еще одна сделка по роботу SI 

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС в лонгах  по 59,16; стоп на продажу  на  58,97
.
Этот системный перенос через ночь  оказался удачным! Ведь даже по-человечески не верилось...
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала января:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)


( Читать дальше )

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС в лонгах  по 60,55; стоп на продажу  на  60,34
Мда, ненужный был лонг на закрытии… Жаль...
.
С роботом ТС  и счетом, на котором робот сам торгует, всё норм. Внизу, как обычно, выложу Эквити с ШЕСТЬЮ вишенками.
А вот по другим двум счетам случился «epic fail». Решил, что на плохих прогнозах по Apple пойдем вниз и вшортил, получилось на лоях...
Жаль, так что и по моему основному счету, и на стратегии автоследования тоже случилась жуткая просадка...

.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала января:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,

( Читать дальше )

По традиции 10 января мини-отчет по алго и не только.
В этом году прямо ажиотаж по «Итогам» в блогах, не серчайте я побыстрому.

2018-ый был уже повеселее чем 2016 и 2017. С начала 2018ого года вола подросла!
В этом году алго показывали доходность сопоставимую с движняком в 2014 и 2015.
Сентябрь занял второе место по месячной доходности за последние 5 лет.
Маленькая радость: более десяти раз за год обновил ист. хай.





План на ЛЧИ-2018 изначально был: показать не сильно большую просадку. Дело в том что начало конкурса пришлось на осений исторический хай по счету и ожидаемая коррекция в ближайшие месяцы должна была составить порядка 5-15% И время коррекции пришлось именно на месяцы проведения ЛЧИ. Ну что поделать, такое тоже бывает. По графикам как раз видно как в конце года упала вола и рынок «запилило». При этом нефть в конце года была прекрасна! Смотрю на фьюч нефти последние 3 месяца. Пора добавлять этот инструмент в работу.

( Читать дальше )

Чуть с опозданием подбили итоги года. Год в целом оказался неплохой, движения на рынке были, на них удалось заработать. К сожалению, были и ошибки. Далее будет много графиков с разными цифрами и пояснения к ним.

Основное – это самый крупный счет на несколько сотен тысяч долларов, который управлялся комплексным подходом. Т.е. часть объема аллоцирована на алгоритмическую торговлю фьючерсами, часть торгуется на опционах и часть на сделки по акциям с различным горизонтом.

За год результат по данному счету +14.63% при просадке -17.9%, за 7.5 лет +222.32% при максимальной просадке -22.65%.

Риск по данному счету ограниченный, поэтому объемы стоят далеко не максимальные. Соотношение дохода к просадке по году плохое, это к слову об ошибках: просели долгосрочные инвестиционные позиции в акциях, алгостратегия на акциях застагнировала, с комиссиями и проскальзываниями ушла в минус, в феврале на опционах поймали неприятную просадку на повышенном объеме, до 3 квартала на фьючерсном алгопортфеле был аллоцирован относительно небольшой лимит. Все это негативно повлияло на результат. Выводы сделали… Тем не менее, восьмой год подряд закрыт в плюс.

( Читать дальше )

Это был непростой год. Можно подвести итоги. 
Доходность портфеля стратегий к средним активам по методу расчета «Открывашки» составила + 63.81 %.


rasstec.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
Весело год начинается!
Всё, зрительский период закончился, тоже в эти метания ввязываемся!
На НГ робота выводил в кэш. Так что...
ТС передвигает стоп на продажу на  53,06
Поехали!

Алгоритмы успеха

Замечаю все больше людей на смартлабе обращает внимание на стратегии, управляемые торговыми роботами, частично или полностью использующими алгоритмические сигналы и механизированные стратегии. Что и говорить, на это есть обективные причины.

Основная причина прогресса, почему трейдер с человеческим лицом становится хуже в данной области — человек подвержен эмоциям, удержаться в рамкахразумной доходности по итогам отчетного периода ему очень сложно. Человек часто зацикливается на неудачах или не видит новые возможности, появляющиеся на рынке. Роботы могут быстро переключаться и при хороших объемах зарабатывать милллионы даже на небольших движениях.

Сейчас на рынке есть много ликвидных инструментов, обладающих необходимой внутридневной волатильностью.

Роботы — это не стратегические инвесторы, их задача добывать прибыль и выходить, как только сигнал «потух».

( Читать дальше )