ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 1.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Уровни (повторим)

          Выше  78530 -  лонг
          Ниже  78270— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 30.09.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 29.09.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Постепенно нарашиваю объемы. Сегодня поддерживал позицию 0,15. Так как в основном трейды реверсные, то торговал 0,3 лота. Торганул примерно 55 млн usd.
Сделал предварительный анализ вотатильности рынка и обнаружил, что оптимальное время торгов с 3 ночи до 15 по НьюЙорку.

Уровни

          Выше  77620 -  лонг
          Ниже  77360— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 28.09.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Безработного блогера, любителя халявного Копенгагена, хфт-арбитражника, секса с одним единственным партнером по бизнесу, поперли со спота валютного. Да кто попер то? Банки! Морган стенли, Сити, Париба.! ха ха ха 
Этот гений не линейного трейдинга, тунеядец, засрал все стаканы на всех инструментах так что биржа технически не справляется и выходит из строя по четыре раза за месяц!!
Пнем под зад таким как жаворонков остановим сбои биржы ! 

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )