ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

 

Равномерное распределение.

Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.

Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

 

Ансамблирование.

Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.

В OsEngine есть такая возможность!

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.

( Читать дальше )

Ничего конкретного, так, локальный поток мыслей.

 

Немножко стриггерено соседними постами про AI, убивающий алго, или трейдинг в целом, или рынок, не помню уже.

 

Буду стараться, говоря про AI оперировать понятием LLM, это намного предметней.

 

Исчезнет ли возможность зарабатывать на рынке в течение 10 лет — думаю, нет. Исчезнет ли рынок в течение 10 лет – думаю нет. Станет ли зарабатывать сложнее (в другой формулировке: станет ли рынок эффективней) – думаю, да, это общий тренд, он и до LLM был. Другое дело, что, возможно, не корректно оценивать просто эффективность рынка в вакууме. Корректно оценивать эффективность в контексте имеющихся технологий и знаний, с этой точки зрения эта некая «относительная эффективность» вероятна колеблется в районе константы. Другими словами, ты просто используешь другие технологии, подходы, концепции, вычислительные мощности для извлечения эджа, это делает твои действия в абсолютном значении намного более эффективными, но в относительном ты, по сути, стоишь на месте.

( Читать дальше )

 Прочитав пост уважаемого Диванного Инвестора, с ужасом прихожу к выводу, что он прав.

 Реально ведь зарабатывающим алго-трейдерам остались считанные годы для существования.

или я не прав?

Мне кажется, что смысл ИИ должен заключаться в облегчении труда людей, не отягощенных интеллектом, но ни как не наоборот!

Рынок создан для интеллектуальных людей, зачем отнимать его у них?

Не пора ли законодательно ограничить действие ИИ на рынке? Иначе кто кого окучивать будет? 

В этой статье разберемся в типах профитов и посмотрим, чем различаются P\L в журналах Os Engine.

 

Для тестов возьмем робота ZZ Channel и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать.

( Читать дальше )

Журнал сделок в OS Engine играет важную роль в отслеживании и анализе выполненных сделок с помощью платформы OS Engine. В этом журнале содержится информация о каждой сделке, включая дату, время, инструмент, объем торгов, цены входа и выхода, комиссии, прибыль и другие связанные данные.

В OsEngine есть два типа журнала:

1. Общий — показывает статистику по всем торговым стратегиям.
2. Индивидуальный — показывает статистику по каждому отдельному роботу.

 

Общий журнал.

 

Рассмотрим общий журнал, в который попадаем, нажав на кнопку «Journal» в главном меню:

( Читать дальше )

В нашей платформе OsEngine есть возможность выставлять линии и привязывать к ним алерты.

Из главного меню запускаем Tester Light или Bot Station Light, выбираем и добавляем любого робота, жмем на «Chart»:

( Читать дальше )

Как сохранять ленту сделок и затем запускать тестер на данном типе данных?

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем Data и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять ленту сделок:

( Читать дальше )

В этой статье посмотрим, как сохранять слепки стаканов и затем запускать роботов в тестере на стаканах.

В OsEngine стаканы можно скачивать с торговых коннекторов через OsData. Затем тестер поддерживает эти данные.

 

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем OsData и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять стаканы:

( Читать дальше )

В этой статье поговорим о том, как настроить лотность и стоимости шагов цены в инструментах в тестировании.

 

1. Где хранятся данные?

Данные, которые скачиваются с помощью OsData, хранятся рядом с исполняемым файлом программы.

Во время тестирования данные для тестов берутся из файловой системы. Файлы имеют следующий формат.

Свечи:

( Читать дальше )

Проведение тестов на роботах зачастую вызывает у нас ожидание достоверных результатов. Однако, их достоверность зависит от различных факторов, и ошибки в тестах неизбежны.

Вы должны понимать, что любое тестирование имеет погрешность. На итоговые результаты тестов может влиять торговая платформа, в которой написан робот, например, одна и та же торговая стратегия, реализованная в разных платформах, может дать разные результаты.

От чего может возникать погрешность в тестах:

• Торговая логика робота, генерирующая логические нонсенсы.
• Условности в исполнении ордеров.
• Данные для тестирования.
• Методы работы модуля для тестирования (векторный/событийный).

 

Торговая логика робота, генерирующая логические нонсенсы.

 Сразу рассмотрим пример. Вводные:

• Тестируем на часовых свечках.
• Позиция открывается отложенным ордером типа BuyAtStop. То есть по пробою какого-то уровня.
• В логике робота мы подписаны на событие открытия позиции.
• В логике открытия позиции одновременно выставляем стоп и профит.

( Читать дальше )