Технический анализ

Добрый вечер! 

Продолжаем наблюдать за акциями ВТБ, наблюдать и торговать. Прошедшая неделя подкинула нам пищу для размышления, предлагаю прорезюмировать последние дни торгов ВТБ, а так же проанализировать возможности движения бумаги на следующей неделе, и в соответствие с этим построить поведение с этим активом на ближайшие дни.

В прошлом блоге (http://smart-lab.ru/blog/25967.php) мы обсуждали, что на дневном графике нарисовался молот, что могло свидетельствовать о движении вверх. Это движение и состоялось. Скажу пару слов, как сам отторговал. Последовав своим же рекомендациям, вышел из шорта по стопу на уровне 6.5 копеек и увидев, что движение продолжается, встал в лонг на 0.1 копеек повыше. Далее зафиксировал профит в четверг на сильном уровне в 7 копеек, на котором виднелся хороший уровень. В пятницу на эту бумагу уже не было возможности смотреть. А между тем, в пятницу бумага вела себя достаточно интересно. Давайте посмотрим на график пятиминуток внутри пятницы:

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Ждем выхода из консолидации. При достижении уровня 152 000 можно будет присмотреться к пополнению лонгов. Но учитывайте политические рынки.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Вчерашний день прошел в рамках консолидации и проторговки достигнутых уровней. То, что мы удержались выше 154 – очень хороший знак для быков. Смущает только 4-ое число и фактор пятницы сегодня. Про четвертое число всем напоминаю – не будьте овощами, оторвите одно место от кресла и сходите на выборы.
А смущает меня то, что выходные могут быть опасными с точки зрения политических рисков. Но даже интересно как европейские инвесторы воспримут поражение ЕР на выборах (если вдруг оно произойдет, хотя даже от охранника слышал, что «где надо – цифры по предприятиям спустили»).
Европа и Америка вчера также консолидировались и самое приятно во всем этом – то, что S&P закрепился вчера выше 1200, а DJIA выше 1200. Только мы все никак не пробьем 160 000 и даже черное золото нам не помогло, когда пробивало 111.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня день консолидации в районе 154-157. Ждем продолжения роста на внешнем позитиве.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Наконец-то разродились. Можно в обзоре в такие дни писать – «прорвало» — и этим все будет сказано.
Азия растет очень хорошо, а вот фьючи стоят около нуля.

 
ИТОГ: Внешний фон положительный +1,14 с вероятностью 57%  (http://smart-lab.ru/blog/14336.php)
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Сегодня жду консолидации и проторговки в районе 154-157. ДО лонг пока стоит держать. КР можно работать в диапазоне консолидации.
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
10:30   EUR   Низкая   Коэффициент безработицы Франции       


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Утром гэп вниз с пробоем 146 и если до 12 часов не будет выкупа, то продолжение снижения до 143-144.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Вчера состоялась коррекция и консолидация, о чем я писал утром. Позитива для роста не хватает, а снижаться как-то не удобно перед рождественскими праздниками – как руководители государств будут смотреть в глаза своим «деткам»-банкирам, стоящим на стульчике в коротких штанишках, в ожидании утешительных бонусов.
Да все плохо, очень плохо… но ведь хочется верить в хорошее и позитивное – поэтому каждый трейдер с надеждой в душе высматривает новостные ленты, в ожидании очень хорошей новости, которая устроит новогоднее ралли.
А новости все нет и более вероятно, что банкир так и останется стоять на стульчике, но уже в мокрых штанишках от грядущего негатива.
Вчера все было скучно и все ходили в разнобой – Европа закрылась намного лучше нашего рынка и все в ожидании решения сильных мира сего. Так министр экономики и финансов Франции Франсуа Баруан надеется, что во вторник совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) примет окончательное решение о выделении Греции шестого транша внешней финансовой помощи.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Коррекционное снижение до уровня 146 000 в начале дня. Волатильность в ожидании информации из Европы.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Вчера прорвало всех. Вынесло всех медведей, пробили треугольники… Сегодня утром ждем расплату за вчерашний рост и возможность зайти пониже.
Азиаты сегодня утром в большинстве своем растут. Фьючерсы на американские индексы коректируются.

 
ИТОГ: Внешний фон положительный (0,56 с вероятностью 58%). (http://smart-lab.ru/blog/14336.php)
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Сегодня возможна коррекция до 146. При фиксации факта (встречи глав. минфинов) можем опуститься еще ниже. Пробой 149 — продолжение роста с ускорением.


( Читать дальше )

В течение тысячелетий золото остается символом богатства и роскоши. Кроме того, долгое время золото выполняло еще и функцию денег. Бумажные деньги – пока лишь небольшой отрезок в финансовой истории человечества. По этим причинам золото является одним из наиболее ликвидных финансовых инструментов как на спот-рынке, так и на фьючерсном. Спрос на золото, а значит и цена, повышается в периоды финансовых неурядиц и экономического спада, когда традиционные инструменты инвестирования – акции дают сбой, и фондовые рынки рушатся. Ликвидность золота не вызывает сомнений. Быть может, и доллар когда-то рухнет, но пока у людей будет стремление к роскоши, золото всегда будет в цене. Несомненная высокая ликвидность золота означает не только, что его можно быстро продать с минимальными издержками, но и возможность повышения прибыли от инвестиций за счет использования корреляции…
 
Предлагаемая идея носит технический характер. Если вы решили, что имеется благоприятный момент для вложения в золото, есть возможность повысить его доходность (или понизить риски) за счет одновременной короткой продажи серебра. На языке спекулянтов это называется «спред-трейдинг», когда торгуется разница цен по близким инструментам.
 


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня ждем пробоя клина вверх и закрепление выше 140 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Интересная в пятницу была вечерка – окрылись гэпом вверх но уровень 140 500 держали очень долго, пока американцы не начали падать (запас индейки в крови начал снижаться вместе с позитивом).
Европа закрылась в хорошем плюсе в отличие от американских индексов. Нефть держится выше 107. И пока сливаться не хочет. Еврик не радует и держится выше 1,32.
Азиаты сегодня утром растут вместе с фьючерсами на американские индексы.

 
ИТОГ: Внешний фон 0,28 с вероятностью 59% (http://smart-lab.ru/blog/14336.php)


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: 137-140 зона консолидации. Возможно снижение на 135.

 
ВНЕШНИЙ ФОН
Вчера наш рынок вел себя не адекватно. Все началось с раскорреляции днем – рост по европейским индикаторам не отражался на российских индексах. В дневном расстрельном списке наши индексы плелись в самом конце, уступая лавры лидера немецкому даксу.  Однако под конец дня все стало ясно – «Российские микросхемы самые большие микросхемы в мире и Российский кукл самый осведомленный кукл». Когда Европа решила свалиться, мы их ждали ниже –1%.  Видно рейтинговые агентства не насыщали свои чресла индюшатиной и напропалую кидали свои злобные рейтинговые заклинания, чтобы ни один пипс не встал на север. Плюс ко всему вчера была непонятная ситуация с заливами под конец торгов по некоторым бумагам.
Когда все так плохо – кто-то тарит под шумок.
Нефть, слава качающей станции и ГНС, держится выше 106. И пока сливаться не хочет. Видно чует заморский буржуй, что зима рядом и боится поморозить свои конечности без нашего трудового барреля.


( Читать дальше )

Продолжение топика: Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

Очень интересную теоретическую базу под идеологию 3-х мувингов на графике изложил пользователь n_nickols

Читаем:

Можно много говорить об одном и том же, и называть предмет разговора разными словами, но не пойму почему Вы не пришли к единому мнению? Ведь всё действительно очевидно и не требуются никакие высшие «простые» математические выкладки, которые лично я не осилил. Попробую описать взаимодействие всех трех мувингов с точки зрения физики. Быть может тогда материал Tisha станет ещё более доступней, а слова sevGuV обретут смысл.

Попробуем рассмотреть процессы на финансовых рынках с точки зрения физики. Погуглив интернет не сложно найти подобную тематику. Давайте сварим из этого вкусную кашу.
Колебания изменения цен на рынке можно сопоставить колебаниям физического маятника, только они будут иметь более сложную природу. Для простоты понимания нарисовал рисунок.
Физический маятник представляет собой ничто иное, как перетекание энергии из одного состояния в другое через точку равновесия (покоя). Если на маятник не будут действовать никакие иные виды сил, кроме силы тяжести, то при приведении маятника в начальное положение, отличное от точки равновесия, мы получим постоянные колебания. Каждый раз, когда маятник будет уходить от точки равновесия, он будет стремиться вернуться к ней.

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: 137-140 зона консолидации. Вялые торги в диапазоне.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Американские фьючерсы немного подрастают – сдерживая снижение в азии и рисуя открытие без гэпов вниз для нас.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,61 с вероятностью 58%). (http://smart-lab.ru/blog/14336.php)
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Ждем завершение формирования клина в районе 138 500 и выход из консолидации (возможно завтра)
 
 

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
11:00   EUR   Высокая   ВВП Германии (QoQ)       


( Читать дальше )