Товарный рынок

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 93,6%, short — 94,3%. Нетто-позиция = 93,6% — 94,3% = — 0,7%
Данные предыдущей недели: long — 94,1%, short — 94,5%. Нетто-позиция: 94,1% — 94,5% = -0,4%

Вывод: В целом, позиции крупных участников по золоту довольно хорошо сбалансированы. Последний отчет показывает, что у крупных участников незначительно усилилось негативное отношение к золоту. Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок золота покажет небольшое снижение цен.

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике золота произошел отскок от линии поддержки (зеленая пунктирная линия). Если цена опять вернется к этой линии, то можно небольшим объемом встать в лонговую позицию (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ, выставляется под предыдущий значимый минимум (примерно $1260, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе линии сопротивления (красная пунктирная линия, примерно $1325, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, по золоту открывается потенциал для дальнейшего падения. В этом случае, рекомендуется занять шортовую позицию.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

В среду, 26 июня, фондовые рынки преимущественно выросли по итогам прошедшей торговой сессии. Быки разгромили медведей, опираясь на пересмотренные данные по ВВП США, увеличения доверия потребителей к германской экономике и сокращение опасений на банковский кризис в КНР. Американские фондовые индексы усилились на фоне роста ожиданий сохранения стимулирующей экономику политики.

• Dow Jones в плюсе на +1,02% — до 14,910.14 пункта.
• S&P500 вырос на +0,96% — до 1,603.26 пункта.
• Nasdaq Composite усилился на +0,85% — до 3,376.22 пункта.

Взглянем на товарно-сырьевой рынок. В пятницу прошлой недели (21.06.13) вышел полугодовой отчет USDA по кофе. Прогноз производства в 13/14 маркетинговом году ниже предыдущего на 4,4 млн мешков до 146 млн., в основном,  за счет того, что Бразилия вступила в «год малого цикла», и за счет потерь в Центральной Америке от «листовой ржавчины».  Ожидается снижение экспорта на 1,3 млн. мешков до 100,122 000  после рекордного значения предыдущего года. Потребление подрастет незначительно на 1 150 000 мешков, причем в главном потребителе кофе, Европе (30% потребления) ожидается снижение на 150 000 мешков, до 44 100 000. В сравнении с 2009 годом потребление в Европе было 49000000 мешков. Прогноз на 12/13 маркетинговый год пересмотрен незначительно в сторону снижения производства на 600 000 мешков. Снижение наблюдается, в основном, за счет потерь Центральной Америки.

 


( Читать дальше )

Я считаю, что по тренду вниз более вероятно. Но уровень поддержки 107$ полгода держался.
Буду действовать исходя из ситуации. Проломит цена 107$ — открою шорт.

Всем привет!

Хочу попробовать поиграть на рынке. Если не трудно, то ответьте, пожалуйста, на вопросы:

1. Какой минимальный капитал требуется;
2. Каким лучше инструментом торговать и на каких площадках;
3. Какой софт лучше всего использовать;
4. Что прочитать, посмотреть;
5. На, что ориентироваться, чего ожидать,
6. Какого брокера выбрать;
7. О чем я забыл спросить.

Вообще меня интересует с/х культуры, анализ этого рынка и прочее. Никакого опыта торговли не имею, сам работаю на финансовом рынке, но от этого отдален.

Буду рад ответам :D 

Глава первая: Что будут обсуждать.
1.Единый бюджет еврозоны (Подписание лидерами ЕС договора по фискальной реформе)
2.Создания банковского мегарегулятора ( Единого банковского надзорного органа).
Отправным пунктом для создания нового порядка в еврозоне служит восьмистраничный отчет, подписанный квартетом Ван Ромпей -Драги-Баррозу-Юнкер, распространенный в прошлую пятницу и указывающий новые пути управления. Основное направление будет посвящено ключевому вопросу банковского союза, а именно — созданию механизма надзора за ЕЦБ. Такая развязка позволит Европейскому стабилизационному механизму — новому фонду финансовой стабилизации стран еврозоны, — одобренному в прошлый понедельник, достигнуть полной оперативности с возможностью рекапитализации банков стран, находящихся в затруднительном положении, как это предполагалось на саммите в июне этого года.

( Читать дальше )

Котировки фьючерсов на медь по-прежнему находятся в сильной зависимости от макроэкономических показателей по Китаю, тем не менее в долгосрочной перспективе их влияние на рынок металла будет ослабевать.

Поднебесная выступает основным потребителем меди в силу растущего спроса в сфере строительства и обустройства жилых помещений в связи с миграцией и увеличением удельного веса городского населения. Однако постепенно структура потребления металла может измениться под воздействием переориентации ведущих мировых экономик на использование возобновляемых источников энергии.

Так, законодательством ЕС установлены обязательные целевые показатели для европейских стран: величина возобновляемых источников к 2020 году должна составлять не менее 20% от общего объема получаемой энергии. Лидером в этой отрасли выступает Германия, в которой на их долю уже сейчас приходится 25% от всего производства энергии. При этом большую часть составляет энергия ветра.

( Читать дальше )

Количество длинных спекулятивных позиций по сырьевым товарам достигло минимального значения с начала года, причиной чему являются опасения выхода Греции из Еврозоны, за которым последует замедление мировой экономики и падение спроса на сырье. По данным CFTC, по состоянию на15 мая, хедж-фонды сократили количество лонгов на 15% до 616841 контракта, что стало рекордно малым значением с 27 декабря прошлого года. Особо отметим, что количество быков по золоту достигло минимума с декабря 2008 года, а темпы сокращения длинных позиций в меди установили 5- недельный рекорд. «Перспективы товарных рынков не блестящи», — говорит Эрик Шпротт, глава Sprott Asset Management с активами в $9 миллиардов. — «Мировые экономики замедляются, Китай слабеет, а вопрос о том, придет ли рецессия в Европу, даже и вопросом не является».

На фоне падения цен и роста волатильности инвесторы и трейдеры в 2011 году уменьшили объем позиций по 13 ключевым сырьевым контрактам на 19%, согласно анализу данных Комиссии США по срочной биржевой торговле, проведенному Wall Street Journal и Dow Jones Newswires. Эти данные показывают так называемый open interest – объем открытых позиций по фьючерсам и опционам на каждый сырьевой товар.
Отток средств стал самым значительным как минимум за 12 лет и более существенным, чем в период финансового кризиса в 2008 году, показывают данные. И этот отток имел место на целом ряде сырьевых рынков – от нефти до меди и хлопка.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=5614&ind=no